用长记忆动力学估计DGSE模型

莫雷蒂·吉安卢卡和尼科莱蒂·朱利奥

编号：2008037，讨论文件（经济-经济科学部门）从卢浮天主教大学经济科学研究院

摘要：最近的文献认为，总生产率和通货膨胀等关键变量显示出长记忆动态。我们研究了这种高度持久性对动态随机一般均衡（DGSE）模型估计的影响。我们表明，当使用标准卡尔曼滤波-MLE程序时，长记忆数据在深度参数估计中产生了很大的偏差。我们建议对卡尔曼滤波过程进行修改，主要是增加状态空间来处理这个问题。通过增强状态空间，我们可以一致地估计模型参数，并与标准卡尔曼滤波器相比，生成更准确的样本外预测。

页：37
日期：2008-12-01
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