银行流动性和行业冲击风险

何塞·阿里亚斯(),奥列克桑德·塔拉维拉()和安德烈·查宾（Andriy Tsapin）

讨论文件从伯明翰大学经济系

摘要：本文研究了银行流动性与行业层面冲击敞口之间的联系。利用借款人行业关联度的独特数据集，我们提出了一种新的银行层面行业冲击计量方法。首先，我们为每个行业构建银行特定的贷款组合权重。然后，我们将这些权重应用于两个行业级指数“成本效益和生产”“计算银行冲击敞口。我们的估计揭示了银行流动性与行业冲击之间的负面联系。这可以用预防性原因来解释，因为行业层面的重大负面冲击可能会诱使银行囤积流动资产。这种关系也通过银行的贷款行为传导对于流动性更高、资本化程度更好和规模较小的银行，流动性对银行风险敞口的承受能力更高，这可能是由于出于预防性原因或贷款融资而置换资金的能力。

关键词： 银行流动性;行业层面的冲击;银行冲击敞口;借贷行为（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： G01公司 21国集团（在EconPapers中搜索类似项目）
页：45页
日期：2020-07
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