具有多种资产的场外市场模型
阿兰·贝朗格,加斯顿·吉鲁和米盖尔·莫桑·波森
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摘要:我们本着Duffie-Garleanu-Pedersen,Econometrica,2005的精神,研究了ODE系统指定的两类场外交易市场。我们首先计算这些常微分方程的稳态,然后得到投资者在这些稳态下进行交易的价格。最后,我们研究了这些常微分方程解的稳定性。
日期:2013-08
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