订单流与汇率的货币模型：来自一个新数据集的证据
陈庚辛和迈克尔·摩尔
货币、信贷与银行杂志2011年，第43卷，第8期，1599-1624
摘要：我们提出了一个汇率模型，该模型是传统规范与货币基本面和埃文斯-里昂微观结构方法的混合。我们使用一个独特的数据集估计了一个增加了订单流变量的模型：几乎每月观察100次美元/欧元和美元/日元的交易商间订单流。与基本宏观经济和随机游走规范相比，增强宏观经济或“混合”模型表现出更大的样本内稳定性和样本外预测改进。
日期：2011
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https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2011.00460.x
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