抵押损失模型及其在宏观审慎工具中的应用

克里斯蒂安·霍特

VfS 2014年年度会议（汉堡）：基于证据的经济政策从Verein für Socialpolitik/德国经济协会

摘要：我们开发了一个抵押贷款损失率的理论模型，用于评估其主要潜在风险因素。根据该模型，损失率受到房价水平、抵押贷款的贷款价值比、利率和失业率的积极影响。他们受到房价增长和收入水平的负面影响。美国和瑞士的模型校准表明，该模型能够描述实际抵押贷款损失率的总体发展。此外，我们还展示了该模型在不同宏观审慎工具中的潜在应用：压力测试、反周期缓冲以及为具有不同贷款价值比和贷款收入比的抵押贷款设定风险权重。

JEL代码： E51型 21国集团 28国道（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2014
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引文：

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相关工作：
期刊文章：抵押损失模型及其在宏观审慎工具中的应用(2015)
工作文件：抵押损失模型及其在宏观审慎工具中的应用(2013)
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