汇率预测之谜

弗朗西斯·维泰克

国际金融从德国慕尼黑大学图书馆

摘要：我们调查并更新了近期浮动汇率期间使用结构性宏观经济模型预测名义汇率的经验文献。特别是，我们考虑了名义汇率决定货币模型的灵活价格版本和粘性价格版本。与现有的实证文献一致，我们发现名义汇率变动很难预测，就预测准确性而言，随机游走通常主导货币模型，前提是在所有范围内观察到的货币基本面。

关键词： 汇率预测;货币模型（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： 31楼（在EconPapers中搜索类似项目）
页：17页
日期：2005-09-14
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