劳动力市场与金融冲击：一项时变分析

弗朗西斯科·科尔塞洛()和瓦莱里奥·尼斯皮·兰迪

货币、信贷与银行杂志2020年，第52卷，第4期，777-801

摘要：我们估计了一个时变VAR模型，以分析金融冲击对美国劳动力市场的影响。我们发现，金融环境的紧缩对劳动力市场极为不利。我们表明，虽然负面的金融冲击是失业率上升的原因，但我们的模型没有发现金融冲击在扩张时期的显著贡献。这种不对称性的根源是确定冲击的时变标准差，在财务危机期间，这一标准差更高；另一方面，我们发现传输机制并没有随时间发生显著变化。

日期：2020
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https://doi.org/10.1111/jmcb.12638

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