具有共同特征的协同VAR系统中的分离、弱外源性和P-T分解
阿兰·赫克,弗兰兹·帕尔姆和让-皮埃尔·乌尔班
计量经济评论，2002年，第21卷，第3期，273-307
摘要：本文的目的是研究具有共同随机趋势和共同随机周期的多个非平稳时间序列的可分性概念。当为国家、部门、公司等多个实体组成的小组建模多个时间序列的动力学时，通常需要施加某种形式的可分性和共性来限制参数空间的维度。为此，我们引入了公共特征分离的概念，并研究了协整分离与序列相关公共特征分离之间的关系。不严格地说，我们研究了一组时间序列是否可以划分为子集，从而仅在子组中存在序列相关性共同特征。本文研究了三个问题。首先，它为将联合协整向量分离为边际协整向量以及将联合短期动态分离为边际短期动态提供了条件。其次，给出了基于边缘系统进行永久平移分解的条件。第三，考虑了弱外生性问题。提出了研究中不同假设的似然比类型检验。对美国和加拿大经济波动之间的联系进行的实证分析表明，本文提出的方法具有实际意义。
关键词： 分离;协整分析;常见功能;弱外生性;P-T分解;消费函数（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2002
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