两阶段债券组合优化及其在沙特苏库克市场的应用

纳赛尔·艾德·阿尔雷希迪(),梅迪·姆拉德(),Ersoy Subasi公司()和Munevver Mine Subasi公司()
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Nasser Aedh Alreshidi：北部边境大学
Mehdi Mrad：沙特国王大学
Ersoy Subasi：佛罗里达理工学院
Munevver Mine Subasi：佛罗里达理工学院

运筹学年鉴，2020年，第288卷，第1期，第1号，43页

摘要：摘要我们考虑了一个两阶段随机债券投资组合优化问题，其中投资者的目标是在不同的情景下优化债券投资组合的成本，同时确保在给定的计划期内的预定负债。投资者需要根据不同情景和不同假设下的当前市场条件，以最佳方式决定是否购买、持有或出售债券，其中情景是根据债券的利率和购买价格确定的。提出了三个随机整数规划模型，并使用沙特伊斯兰债券市场的实际数据进行了测试。所得结果表明，在这两个阶段，管理债券投资组合的最优决策各不相同。此外，债券投资组合优化的三个随机规划模型在类似于沙特伊斯兰债券市场的大量随机生成实例上进行了测试。计算实验结果证明了所提模型的有效性。

关键词： 两阶段编程;债券组合优化;混合整数线性规划（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2020
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DOI（操作界面）： 2007年10月10日/10479-020-03544-5

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