一类线性有理期望模型的E-稳定性与确定性结果

贝内特·麦卡勒姆

12441号，NBER工作文件从国家经济研究局

摘要：有人认为，可学习性/E-稳定性是RE解可信的必要条件。Evans和Honkapohja（2001）考虑的一类线性模型包括了King和Watson（1998）和Klein（2000）使用的所有形式的模型，允许任何数量的滞后、超前和滞后。对于这个广泛的类，可以看出，如果在学习过程中有当前周期的信息，确定性是E-稳定性的充分条件。然而，这不是必要条件；存在多个稳定解的情况，其中基于系统特征值的降模序的解是E-稳定的。如果在这种情况下，其他稳定解不是E-稳定的，那么不确定性条件对于实际问题可能并不重要。

JEL代码： 第62页 第63页 D84（数字84） E00（E00）（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2006-08
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出版作者：McCallum，Bennett T.，2007年。“广义线性理性预期模型的E-稳定性与确定性结果”，《经济动态与控制杂志》，Elsevier，第31卷（4），1376-1391页，4月。

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相关工作：
期刊文章：一类线性理性预期模型的E-稳定性与确定性结果(2007)
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