零假设下基于仿真的未知干扰参数精确检验：条件异方差模型中的跳跃检验
林达·哈拉夫,Jean-Daniel Saphores公司和Jean-François Bilodeau女士
Cahiers de recherche餐厅从绿色
摘要：当测试跳跃-扩散模型中的不连续性时，我们使用蒙特卡罗（MC）测试技术来找到有效的p值。虽然此测试的LR统计量的分布通常是非标准的，但我们表明，如果不存在其他（确定的）干扰参数，则MC p值是有限样本精确值。否则，我们将导出无干扰参数的边界，并获得精确的边界p值。我们用四类跳跃扩散模型来描述铜、镍、黄金和原油的现货价格。我们发现所有周时间序列和几个月时间序列都有显著的跳跃。
关键词： 蒙特卡罗试验;边界测试;不连续过程;条件异方差（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： 第15项 C22型 第52页 第3季度（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2000
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引文：
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