债券投资组合优化的集成匹配免疫模型

P.西多纳斯(),C.哈萨皮斯,G.布齐亚尼和C.斯塔库拉斯
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P.Xidonas：ESSCA格兰德埃科尔
C.哈萨皮斯：塞浦路斯大学
G.Bouzianis：伦敦国王学院
C.Staikouras:AUEB

计算经济学2018年，第51卷，第3期，第11期，595-605

摘要：摘要基于流行的现金流匹配和免疫策略，我们提出了一个综合债券投资组合优化模型。基础数学程序不仅最小化了创建成本最低的债券投资组合所需的初始资本，满足了相关的负债系列，而且还处理了短期利率期限结构上平行和对称变化的不确定性。此外，关于债券投资组合的结构、多样化水平、交易成本金额和批量大小的完整投资政策声明也得到了精确制定。我们通过一个示例性的实证测试应用程序，使用多元化的美国和欧洲公司债券以及国际主权债券投资领域，验证了所提方法的有效性。我们报告的定性和技术结论记录了模型的有效性和可用性。

关键词： 债券投资组合管理;数学编程;现金流量匹配;免疫接种;美国和欧洲公司债券;主权债券（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2018
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DOI（操作界面）： 2007年10月10日/10614-016-9626-8

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