欧洲金融机构系统性风险的构成分析

安娜·玛丽亚·菲奥里()和弗朗西斯科·波罗()
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安娜·玛丽亚·菲奥里：米兰比科卡大学
Francesco Porro：热那亚大学

财务年鉴，2023年，第19卷，第3期，第2期，325-354

摘要：摘要系统性风险是一种复杂的多方面现象，需要从不同的角度加以解决。在这项工作中，我们提出了一种成分数据（CoDa）方法，用于分析2008年至2021年期间与主要欧洲国家相关的系统性风险的相对贡献分布。我们将与这些国家相对应的系统性风险度量表示为组成数据集的百分比份额或部分，并使用特定CoDa程序进行多元统计分析。拟议的方法为一些可变性模式和跨国关系提供了新的视角，这些模式和关系似乎与系统中系统风险部分的构成有关。

关键词： 系统风险分担;SRISK公司;成分数据（CoDa）;艾奇逊几何;对数比坐标（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： C10号机组 C40型（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2023
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内政部： 2007年10月10日/10436-023-00427-0

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