罗马尼亚货币政策传导机制的VAR分析

安德烈·伯曼

欧洲跨学科研究杂志2012年第01期

摘要：本文的目的是描述罗马尼亚2000-2011年期间货币政策传导机制的特征。本文的主要贡献是对有关传导机制分裂的经验证据进行分层，以便比较罗马尼亚国家银行实施通货膨胀目标制前后的结果。本文使用的方法是向量自回归，这是一种广泛使用的实证方法，用于分析货币政策。分析结果表明，罗马尼亚国家银行在实施直接通货膨胀目标制后，更成功地控制了传导机制，并且这种货币制度的选择是恰当的，以使中央银行能够处理当前结构问题带来的复杂性和不确定性问题罗马尼亚经济。此外，这一战略为罗马尼亚国家银行提供了与欧洲中央银行类似的政策框架，这一事实对于理想的欧元采用来说是一个优势。

关键词： 货币政策传导机制;直接通货膨胀目标制;VAR（无功功率）（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： E42型 E50型 E52型 E58型（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2012
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