发达国家和发展中国家之间的波动溢出：全球外汇市场

瓦利德·阿巴斯·穆罕默德
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瓦利德·阿巴斯·穆罕默德：英国谢菲尔德S1 1WB谢菲尔德哈勒姆大学商业、技术和工程学院

JRFM公司，2021年，第14卷，第6期，1-30

摘要：本文研究了“静态和动态”收益和波动溢出在发达国家和发展中国家之间的传递。以美元计价，我们研究了2005-2016年间23种全球货币。针对溢出指数方法，采用了广义VAR框架。我们的研究结果表明，没有证据表明发达国家和发展中国家之间存在双向回报和波动溢出。然而，强调了发达国家对发展中国家的单向波动溢出。此外，我们的调查结果表明，欧洲区域内（欧元区和非欧元区货币）存在显著的双向波动溢出，其中英镑（GBP）和欧元（EUR）是波动的最重要传递者。研究结果重申了波动性溢出对金融监管机构的重要性。

关键词： 外汇市场;波动溢出;回报溢出;VAR框架;方差分解;金融危机;金融相互依存（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： C类 E类 地上二层 第三层 G公司（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2021
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