非线性货币政策规则：埃及和突尼斯中央银行比较研究论文

约斯拉·巴齐兹和莫伊兹·拉比迪
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Yosra Baaziz：突尼斯苏塞4003苏塞大学Monnaie Modélisation Finance Dévelopment（MOFID）
莫伊兹·拉比迪：Monnaie Modélisation Finance Development（MOFID），突尼斯苏塞大学，苏塞4003

经济体2016年，第4卷，第2期，1-18

摘要：本文的目的是基于LSTR模型评估突尼斯和埃及货币当局对宏观经济变量随时间变化的反应。从这个意义上说，我们使用1998年第4季度至2013年第2季度的季度数据估计了突尼斯和埃及短期利率的泰勒型方程。我们发现强有力的证据表明，这些央行遵循的实际决策过程因央行而异，并显示出非线性模式，可以更好地捕捉特殊事件和意外事件，例如2001年9月美国发生的恐怖袭击、2008年全球金融危机、，以及革命开始后政治不稳定的影响。此外，突尼斯和埃及银行的反应职能存在不对称，这就要求与它们的自动试点规则脱钩，并利用判断来作出决定。

关键词： 保险单规则;中央银行;汇率;泰勒规则;非线性（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： E类 F类 我 J型 O（运行） 问（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2016
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