实际部门溢出：大衰退的动态因素分析

南丽和凡斯·马丁

货币经济学杂志2019年，第107卷，C期，77-95

摘要：动态因子法用于确定常见和特殊冲击对16个美国非农企业部门的影响。然后，本文研究了大萧条期间这些冲击跨部门传递的变化，并评估了跨部门溢出。人们发现，大萧条时期主要是共同冲击影响加剧的时期，共同冲击占总波动率的3/4，而负金融相关冲击的大量溢出。此外，在经济衰退之前，总波动主要是由特定行业的冲击驱动的，这与之前的研究结果形成了鲜明对比。

关键词： 部门间联系;动态因子模型;溢出物;实际商业周期;输入输出结构（在经济论文中搜索类似项目）
JEL代码： C32号机组 第67页 E23型 E32（E32）（在经济论文中搜索类似项目）
日期：2019
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