活动条件的价值模型：比较概念的非全景

贝伦·尼托和罗莎·罗德里格斯·洛佩斯

DEE-Trabajo文件。企业经济。数据库从马德里卡洛斯三世大学经济系

摘要：Este trabajo trata de profundizar en el papel de la información del momento ecoómico cuandoésta se incorpora a los modelos de valoracion de activos。Para ello，en primer lugar，se hace una descripción de la teoría de valoracion de activos que engloba todos los modelos de valoraCion existentes，tanto estáticos como dinámicos，asícomo las dos formas fundamentales de symora dinmismo。Además，se acompaña de una ilustracionón，para el caso del mercado español，que presentata los resultados empíricos de tres modelos clásicos en la literatura，el CAPM estándar，un modelo CAPM con conconsumpo y el modelo de tres factores de Fama y French（1993）。El trabajo muestra los resultadas cuando se utilizan dos formas differenties de conditionar:modelos escalados a la Cochrane（1996）y modelos conditionados a a Jagannathan y Wang（1996）。Encontramos que el comportamiento empírico de los modelos conditionales mejora respecto a sus versions incondictionales，donde además，los modellos escalados呈现了一个monores errores de valoración y menores distancias de Hansen y Jagannathan que los correspondentes conditionates。

日期：2004-02
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