面板单位根与协整

约格·布雷滕()和穆罕默德·佩萨兰

第1565号，CESifo工作文件系列从CESifo公司

摘要：本文回顾了时间维（T）和横截面维（N）相对较大的面板中单位根和协整的文献。它区分了基于横截面独立性假设开发的第一代检验和允许，在各种形式和程度上，小组中不同单位之间可能普遍存在的依赖性。在协整分析中，假设检验和估计问题因横截面协整的可能性而进一步复杂化，如果不同横截面单位中的单位根是由常见的随机游走成分引起的，则可能会出现横截面协合。

关键词： 面板单元根;面板协整;截面相关性;共同影响（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： 第12项 第15项 C22型 C23型（在EconPapers中搜索类似项目）
日期：2005
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下载内容：（外部链接）
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相关工作：
工作文件：面板单位根与协整(2005)
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工作文件：面板中的单位根和协整(2005)
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