跨国异质性欧元区DSGE模型下的最优货币政策

埃里克·琼多和Jean-Guillaume Sahuc女士

工作文件从法国银行

摘要：本文研究了欧元区内跨国异质性对最优货币政策设计的影响。我们构建了一个基于优化的多国模型（MCM），描述了允许各国结构参数差异的欧元区。使用贝叶斯技术，我们估计了MCM及其区域范围对应项（AWM）。然后，我们质疑哪种模型最适合货币政策目的。出现了几个结果。首先，使用AWM会导致相对较大且显著的福利损失。其次，这不是使用基于福利方面代价高昂的聚合变量的规则，而是使用次优预测模型。第三，允许消费习惯对模型的动态有重要影响，但考虑到价格指数化的差异，对福利损失的影响更为剧烈。

关键词： 欧元区;异质性;最优货币政策;贝叶斯计量经济学。（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： 第51页 E52型 41层（在EconPapers中搜索类似项目）
页：45页
日期：2006
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