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结果表明,在某些正则性条件下,平稳遍历门限自回归模型的最小二乘估计是强相合的。导出了最小二乘估计量的极限分布。结果表明,阈值参数的估计是N相容的,其极限分布与复合泊松过程有关。
K.S.Chan。 “阈值自回归模型最小二乘估计的一致性和极限分布。” 安。统计师。 21 (1) 520 - 533, 1993年3月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176349040