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1997年4月 反向SDE的反射解决方案,以及PDE的相关障碍问题
N.El Karoui公司,C.卡普坚,E.帕杜,S.Peng先生,M.C.Quenez先生
安·普罗巴伯。 25(2): 702-737 (1997年4月)。 DOI:10.1214/aop/1024404416

摘要

我们研究一维倒向随机微分方程的反射解。“反射”使解保持在给定的随机过程之上。我们通过不动点参数和通过惩罚逼近来证明唯一性和存在性。我们证明了当系数具有特殊形式时,我们问题的解是混合最优停止-最优随机控制问题的值函数。最后我们证明,当置于马尔科夫框架中时,我们的反射BSDE的解为抛物型偏微分方程障碍问题的唯一粘性解提供了一个概率公式。

引用

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N.El Karoui。 C.卡波德建。 E.帕杜克斯。 S.Peng。 M.C.昆兹。 “反向SDE的反射解决方案,以及PDE的相关障碍问题。” 安·普罗巴伯。 25 (2) 702 - 737, 1997年4月。 https://doi.org/10.1214/aop/1024404416

问询处

发布日期:1997年4月
欧几里得项目首次提供:2002年6月18日

zbMATH公司:899.60047
数学科学网:MR1434123
数字对象标识符:10.1214/aop/1024404416

学科:
主要用户:35K85型,60 H10型,60华氏30

关键词:倒向随机微分方程,二阶抛物线偏微分方程的障碍问题,二阶抛物线偏微分方程解的概率表示

版权所有©1997数学统计研究所

第25卷•第2期•1997年4月
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