摘要
我们描述了一种新的、令人惊讶的简单算法，它模拟准确的一类随机微分方程的样本路径。它涉及拒绝采样，并在适用时返回随机时间实例集合中的路径位置。然后可以完成路径，而无需进一步参考目标进程的动态。
引用
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亚历山大·贝斯科斯（Alexandros Beskos）。
加雷思·罗伯茨。
“扩散的精确模拟。”
附录申请。普罗巴伯。
15
(4)
2422 - 2444,
2005年11月。
https://doi.org/10.1214/1050160500000485
问询处
发布日期：2005年11月
欧几里德项目首次提供：2005年12月7日
数字对象标识符：10.1214/10505160500000485
学科：
主要用户：60J60型，65二氧化碳
关键词：边界命中时间，精确模拟，Girsanov定理，拒绝抽样
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