算法778:L-BFGS-B：用于大规模有界约束优化的Fortran子程序

审核人：迈克尔·明科夫

作者对称为L-BFGS-B的软件提供了极好的算法描述，该软件是著名的有限内存BFGS算法和软件（由于Liu和Nocedal）L-BFGS的扩展。边界约束通常没有得到彻底处理，但有效处理简单边界需要解决一般线性约束中出现的大多数问题。约束优化的处理，即使是在有界约束的情况下，也为优化技术在模拟和优化等广泛应用领域的应用提供了重要的实用工具。因此，该软件提供了一个急需的质量工具。此外，作者还提供了软件开发过程的理论、实现和基准测试处理。在问题陈述之后，相关算法的总结澄清了有限内存BFGS在文献中的相对位置。本文还将无约束算法与算法的简单约束版本联系起来。本文介绍了该软件的三个驱动程序，它们似乎设计得很好。下文详细介绍了终止标准。实现方面包括有关绑定算法（其前身无约束算法）的详细信息。然后介绍了行搜索的使用。为了在非线性优化中获得高精度，有必要注意在存在舍入误差的情况下采用算法来处理优化技术。作者解决了这个问题并总结了实现方面。实现部分还包括对机器常数和规模相关性的处理，包括对规模相关性的限制。本文最后给出了数值结果。所提供的测试相当彻底（我并不总是看到这一点）。给出了与LANCELOT软件包的比较，并对结果进行了分析。本文最后提出了有待进一步研究的问题。