重构了的“timeSeries”方法头
和尾
.
修复了的“timeSeries”方法中的错误统计信息::na连续
,这导致在最长的平局中返回错误的平局,其中一个平局是在系列开始时开始的。中也存在类似的错误统计信息::na.contiguous.default
,请参阅我在2023-06-02年向R-devel提交的错误报告以及其中的讨论(https://stat.ethz.ch/pipermail/r-devel/2023年6月/082642.html)
删除了不推荐使用的函数spreadSeries系列
,中报价系列
、和持续时间系列
.使用价差
,中引号
、和持续时间
分别是。
已删除不推荐使用的函数冷标准偏差
,使用列S()
而不是。
已删除不推荐使用的函数.说明
,使用说明()
而不是。
删除了函数的不推荐的“timeSeries”方法剪切()
,使用窗口()
而不是。该方法与泛型函数不兼容剪切()
。正在申请切割(x)
在“timeSeries”对象上x个
将处理基础时间序列数据。
替换了的S4方法动物园::coredata
和zoo::'coredata<-'
。用于动物园::'动物园<-'
根本不工作,因为zoo::'coredata<-'
是S3泛型,方法在两个参数上调度。为什么“timeSeries”中未报告的S4泛型的方法与相应的“zoo”泛型相关联,这也是一个谜。
如果动物园
未连接,则需要在调用前加上前缀动物园:
或者,由于导出了新方法,因此可以直接将其调用为核心数据.timeSeries()
和`核心数据。”timeSeries<-'()<-value
.
为添加了默认方法时间<-
改善与“动物园”的互动。
在“建议:”中添加了“zoo”。
删除了不推荐的dummy系列
,使用dummyMonthly系列
而不是。
添加的参数乐趣
到时间序列
方法na.省略
允许它使用函数计算替换值,例如意思是
,中值的
,或用户定义。
正式弃用删除NA
,interpNA公司
、和替代NA
。这些在文档中被非正式地否决了很长一段时间。
的帮助页订单统计信息
错误地声称输入应该是单变量timeSeries(时间序列)
对象,而它是显式编写来涵盖多元情况的。
将包“methods”移回“Depends”,以避免在加载但未附加“method”时出现微妙问题。例如,似乎看不到“structure”的“Math”方法坎明
和其他累计XXX
函数,当对时间序列对象调用时(其他数学函数工作正常)。
累加
,cumprod公司
,坎明
、和坎马克斯
现在处理“timeSeries”对象的列并保留其类和其他属性。这是一个突破性的变化,因为之前的返回值是数值向量,是将基本R函数应用于对象的数据部分的结果。这并不是特别有用,尤其是对于多元时间序列。通过此更改,S4的所有功能数学
当参数为“timeSeries”对象时,组返回“timeSerie”。
停止导出其他软件包意外使用的一些内部功能(在CRAN上更新这些软件包后)。
对文档进行了大量改进,并对代码进行了进一步更改。
更新并显著改进了文档。
班timeSeries(时间序列)
现在有了一种专门的汇总方法。以前它是回到矩阵的方法。
col累计
,列Cummax
,科尔康明斯
、和colCumprods公司
不再引发错误timeSeries(时间序列)
使用调用时的对象na.rm=真
。修复了Shane Haas报告的2121号错误。
修正了USDCHF数据集。年份信息错误(数据始于8295年)。当数据集文件从usdchf.csv
到美元CHF.rda
.美元CHF@文件
包含有关此更改的简短注释。还将FinCenter更改为Zurich(文档或csv文件均不包含FinCenter信息)。
原始源文件msft.dat.csv文件
的微软金融时报
数据现在包括为inst/extdata/msft.csv
(注意不同的名称)。该文件已在v2100.84中删除。注意,有一个文件`msft.dat.csv软件
在里面测试/
但它是原始文件的修改和缩写版本。
dummy系列
已重命名为更具表现力dummyMonthly系列
。旧名称仍然可用,但已弃用。
功能return系列
和获取退货
不再导出,将在不久的将来删除。它们是函数的同义词收益
多年来,人们一直不鼓励使用它们。只需使用收益
.
功能切
现已正式弃用。使用窗口
而不是。
不推荐使用的函数系列数据
现在已经不起作用了。使用作为矩阵()
而不是。
已弃用的函数系列位置
现在已经不起作用了。使用time()
而不是。
已弃用的函数新职位<-
现在已经不起作用了。使用时间<-
而不是。
已弃用的函数列平均值
现在已经不起作用了。使用colMeans()
而不是。
已弃用的函数colStdevs公司
现已失效。使用列S()
而不是。