添加MIxing-Data Sampling(MIDAS,Ghysels等人(2007))<网址:10.1080/07474930600972467>)各种GARCH和MEM的组件(Engle(2002))<doi:10.1002/jae.683>恩格尔和加洛(2006)<doi:10.1016/j.jeconom.2005.01.018>和Amendola等人(2024)<doi:10.1016/j.seps.2023.101764>)模型,目的是用额外的低频(即MIDAS)项预测波动性。评估通过简单的函数进行,这些函数提供样本内评估和(如果存在)样本外评估。”rumidas还提供了一个总结工具,它综合了估计模型的主要信息。也有可能生成一步一头和多步一头预测。
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