夸克：计算和回测风险价值的简单方法预计短缺

使用户能够计算风险价值（VaR）以及各种历史类型的预期短缺（ES）模拟。目前普通、年龄、挥发物加权和过滤历史模拟在这个包中实现。波动率权重可以通过指数加权移动平均模型进行（EWMA）或其他GARCH型型号。可以通过以下方式评估性能红绿灯测试、覆盖测试和损失功能。方法包在Gurrola-Perez，P.和Murphy，D.（2015）中进行了描述<https://EconPapers.repec.org/repec:boe:boeewp:0525>以及McNeil，J。，Frey，R.和Embrechts，P.（2015）<https://ideas.repec.org/b/pup/pbooks/10496.html>.

版本：	1.1.4
取决于：	R（≥2.10）
进口：	二元图,ggplot2、图形、，进步,橄榄球,闪亮的,闪耀（shinyjs）,接吻，统计，yfR公司,xts码
出版：	2024-06-08
内政部：	10.32614/CRAN.包装.夸克
作者：	塞巴斯蒂安·莱马特[aut，cre]
维护人员：	Sebastian Letmathe<Sebastian.let at t-online.de>
许可证：	GPL-3公司
需要编译：	不
材料：	自述文件 新闻
CRAN检查：	夸克结果

文档：

参考手册：

夸克.pdf

下载内容：

包源：	夸克_1.1.4.tar.gz
Windows二进制文件：	r-devel公司：夸克_1.1.4.zip，r版本：夸克_1.1.4.zip，r-oldrel：夸克_1.1.4.zip
macOS二进制文件：	r释放（arm64）：夸克_1.1.4.tgz，r-oldrel（arm64）：夸克_1.1.4.tgz，r-版本（x86_64）：夸克_1.1.4.tgz，r-oldrel（x86_64）：夸克_1.1.4.tgz
旧来源：	夸克档案

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