mlrv:时间序列回归中的长期方差估计
时间序列回归的插入式和基于差异的长期协方差矩阵估计。还提供了假设检验的两个应用。第一种是用于测试系数函数中的结构稳定性。第二种方法旨在检测时间序列回归中的长记忆。陆家白、吴伟驰(2024)<doi:10.3150/23-BEJ1680>周舟、魏彪武(2010)<文件编号:10.1111/j.1467-9868.2010.00743.x>范建清、张文阳<doi:10.1214/aos/1017939139>陆家白、吴伟驰(2024)<doi:10.1093/biomet/asae013>Dimitris N.Politis,Joseph P.Romano,Michael Wolf(1999)<doi:10.1007/978-1-4612-1554-7>吴伟驰、周舟(2018)<doi:10.1214/17-AOS1582>.
版本: |
0.1.2 |
取决于: |
R(≥3.6.0) |
进口: |
卢比,数字派生,马格里特,foreach公司,do并行,RcppArmadillo公司,mathjaxr公司,可发送的,统计信息 |
链接到: |
卢比,RcppArmadillo公司 |
建议: |
针织物,rmarkdown公司,拼写,测试那个(≥ 3.0.0) |
出版: |
2024-07-30 |
内政部: |
10.32614/CRAN.package.mlrv |
作者: |
陆家白[aut,cre],吴伟驰 |
维护人员: |
白路嘉<gmail.com>上的白路嘉98 |
许可证: |
麻省理工学院+文件许可证 |
需要编译: |
对 |
语言: |
英语-美国 |
材料: |
新闻 |
CRAN检查: |
mlrv结果 |
文档:
下载内容:
链接:
请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=mlrv链接到此页面。