大向量自回归(VAR)、带外生变量X的向量自回归模型(VARX)和带结构拉索惩罚的向量自递归移动平均(VARMA)模型的估计,见Nicholson、Wilms、Bien和Matteson(2020)<https://jmlr.org/papers/v21/19-777.html>Wilms、Basu、Bien和Matteson(2021年)<doi:10.1080/01621459.2021.1942013年>.
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