autostsm：自动结构时间序列模型

使用卡尔曼滤波器将结构时间序列分解为趋势、周期和季节分量的自动模型选择，以及结构插值的可选性。Koopman、Siem-Jan和Marius Ooms（2012），“使用未观测组件时间序列模型预测经济时间序列”<doi:10.1093/oxfordhb/9780195398649.013.0006>.Kim，Chang-Jin和Charles R.Nelson（1999），“具有政权转换的状态空间模型：经典和吉布斯抽样方法及其应用”<doi:10.7551/mitpress/6444.001.0001><http://econ.korea.ac.kr/~cjkim（科基姆）/>.

版本：	3.1.5
取决于：	R（≥3.5.0）
进口：	最大Lik(≥ 1.5-2),预测(≥ 8.15),杂交的(≥ 1.7),ggplot2(≥ 3.3),额外网格(≥ 2.3),结构改变(≥ 1.5),foreach公司(≥ 1.5),多斯诺（≥1.0.19），平行（≥4.1.1），lmtest测试(≥ 0.9-38),gg排斥(≥ 0.9),进步(≥ 1.2),三明治(≥ 3.0),数据表(≥ 1.15),卡尔曼滤波(≥2.0.1)
建议：	针织物,rmarkdown公司,测试那个
出版：	2024-06-05
内政部：	10.32614/CRAN.包装自动化
作者：	亚历克斯·哈伯德
维护人员：	亚历克斯·哈伯德（Alex Hubbard）<gmail.comhubbard.Alex
许可证：	GPL-2型|GPL-3公司[扩展自：GPL（≥2）]
需要编译：	不
材料：	自述文件 新闻
在视图中：	时间序列
CRAN检查：	自动tsm结果

文档：

参考手册：	autotsm.pdf格式
渐晕图：	自动结构时间序列模型

下载内容：

包源：	autotsm_3.1.5.tar.gz
Windows二进制文件：	r-devel公司：autotsm_3.1.5.zip，r版本：autotsm_3.1.5.zip，r-oldrel：autotsm_3.1.5.zip
macOS二进制文件：	r释放（arm64）：自动变速器3.1.5.tgz，r-oldrel（arm64）：自动变速器3.1.5.tgz，r-版本（x86_64）：自动变速器3.1.5.tgz，r-oldrel（x86_64）：汽车m_3.1.5.tgz
旧来源：	autostsm存档

链接：

请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=autostsm链接到此页面。