超高斯:平稳高斯时间的超快速似然推断系列
平稳高斯时间序列的似然估计通常通过Durbin-Levinson算法获得,该算法在时间序列观测数中的标度为O(n^2)。这个包提供了一个用C++编写的“超快速”O(nlog^2n)算法,与Durbin-Levinson在n=300左右交叉。此外,还提供了分数和Hessian函数的有效实现,从而产生了超快速版本的推理算法,如Newton-Raphson和Hamilton Monte Carlo。C++代码提供了一个Toeplitz矩阵类,该矩阵类打包为一个header-only库,以简化在其他包中和R之外的低级使用。
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