“StockDistFit”包提供了将概率分布拟合到股价数据的函数。该软件包使用最大似然估计来找到给定股票的最佳拟合分布。它还提供了一个函数,用于将多个分布拟合到一个或多个资产,并将分布与Akaike信息标准(AIC)进行比较,然后选择最佳分布。参考文献如下:Siew等人(2008)<https://www.jstage.jst.go.jp/article/jappstat/37/1/37_1_1/_pdf/char/ja>和Benth等人(2008年)<https://books.google.co.ke/books?hl=en&lr=&id=MHNpDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=随机+建模+商品+价格+使用+方差+伽马+(VG)+模型+&ots=YNIL2QmEYg&sig=XZtGU0lp4oqXHVyPZ-O8x5i7N3w&redir_esc=y#v=一页&q&f=假>.
请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=StockDistFit链接到此页面。