构建高维均值-方差投资组合的收缩估计量,并执行给定投资组合最优性的高维测试。年开发的技术Bodnar等人(2018年<doi:10.1016/j.jor.2017.09.028>, 2019 <doi:10.1109/TSP.2019.2929964>, 2020 <doi:10.1109/TSP.2020.3037369>, 2021 <doi:10.1080/07350015.2021.2004897>) 是该方案的核心。它们提供了简单可行的估计值和最优测试投资组合权重,适用于“大p和大n”情况,其中p是投资组合维度(股票数量),n是样本量。该软件包还包括工具基于均值向量和协方差矩阵的收缩估计构建投资组合以及最近由Bauder等人(2021年)<doi:10.1080/14697688.2020.1748214>.
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