ARMALSTM:混合ARMA-LSTM模型的拟合

现实生活中的时间序列数据很难是纯线性或非线性的。将线性时间序列模型(如自回归滑动平均(ARMA)模型)与非线性神经网络模型(如长短期记忆(LSTM)模型)合并,可以用作更精确建模的混合模型。既可以实现自回归积分滑动平均(ARIMA)模型,也可以实现自递归分数积分移动平均(ARFIMA)模型。有关详细信息,请参阅Box等人(2015,ISBN:978-1-118-67502-1)和Hochreiter和Schmidhuber(1997)<doi:10.1116/neco.1997.9.8.1735>.

版本: 0.1.0
进口: 橄榄球,采礼,张量流,珊瑚礁,网状的
出版: 2024-02-28
内政部: 10.32614/CRAN.包装。阿马尔斯特姆
作者: 黛博帕姆·拉克希特[aut,cre],Ritwika Das[aut],德怀帕扬·巴丹
维护人员: Debopam Rakshit<雅虎网站上的rakshitdebopam>
许可证: GPL-3公司
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