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文章类型:研究文章
作者:库比留斯,Kęstutis;|德米特里杰·梅利科夫
附属公司:立陶宛维尔纽斯市阿卡德米约斯4,LT-08663,维尔纽斯大学数学与信息学院,电子邮件:[电子邮件保护]|立陶宛维尔纽斯市索尔·特基奥11,LT-10223,维尔纽斯盖迪米纳斯技术大学
注:[]立陶宛研究委员会第MIP-66/2010号合同支持。
摘要:本文研究分数阶Ornstein–Uhlenbeck和几何布朗运动模型下的Hurst指数估计。从Hurst指数的值和样本路径的长度两方面研究了估计量的性能。
关键词:分数布朗运动,赫斯特指数,Ornstein–Uhlenbeck过程,几何布朗运动
日志:Informatica公司2011年,第22卷,第1期,第97-114页