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信用风险金融证券衍生产品定价。. (1995). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；斯图亚特·特恩布尔。
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RePEc:bla:jfinan:v:50:y:1995:i:1:p:53-85.

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  2. 保险和银行部门的违约相关性：一种copula方法. (2024). 赵阳；严，程；Kim，Minjoo；张宣。
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  6. 利用违约模型进行信用风险评估：综述. (2023). 乔治·琼贝。
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  8. 利率互换：每日复合参考利率与离散参考利率的比较. (2023). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；李思光。
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  9. 基于违约风险模型的反向抵押贷款估值. (2023). 唐俊森；Adam Kolkiewicz；卡罗尔·伯纳德。
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  10. 基于碳排放交易和补贴的绿色债券定价与优化：外部性视角. (2023). 张璐萍；田义祥；胡元峰。
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  11. 通过信息内容和复合期权评估信用风险对股票期权的影响. (2023). 玛丽亚·埃尔维拉·曼奇诺；费德里科·马格里奥内。
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  12. 粒子MCMC在专家意见预测脆弱相关违约模型中的应用. (2023). 阮，HA。
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  13. ESG是否影响系统风险？证明了主要能源公司的倒U型关系. (2023). 米莱娜·米利亚瓦卡；约翰·W·古德尔（John W Goodell）；扎赫尔·安沃尔（Zaheer Anwer）；安德烈亚·帕尔特里涅利。
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  14. 违约传染下的最优风险分担和股利策略：一种半分析方法. (2023). 李硕明；金、卓；邱明。
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  16. 粒子马尔可夫链蒙特卡罗在脆弱相关违约模型中的实证应用. (2023). 阮，HA。
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    RePEc:eee:inteco:v:162:y:2020:i:c:p:15-33.

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  78. CDS利差建模：几种混合方法的比较. (2020). 戴维·拉迪；帕切利，格拉齐埃拉；卢卡·文森佐（Luca Vincenzo）的芭蕾舞团。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:57:y:2020:i:c:p:107-124.

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  79. 利用交易对手风险和跳跃风险评估利差期权. (2020). 王兴春；李泽雷。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:54:y:2020:i:c:s1062940820301650.

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  80. 财务风险与收购方并购中的股东财富. (2020). Cheng，Miao-Sih；Hung，Pi-Hsia；楚湘惠。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:54:y:2020:i:c:s1062940818300834.

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  81. 中国企业债券信用利差的非对称决定因素：来自非线性ARDL模型的证据. (2020). 司登奎；李欣。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:52:y:2020:i:c:s1062940819302700.

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  82. 鞅表示定理与违约证券的估值. (2020). 米歇尔·范梅尔（Michele Vanmaele）；凯瑟琳·达维洛泽（Catherine Daveloose）；塔希尔·乔利。
    In：数学金融。
    RePEc:bla:mathfi:v:30:y:2020:i:4:p:1527-1564.

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  83. 当你可以借款时为什么要投资？. (2020). 埃文斯（Alex Evans）；塔伦·奇特拉。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：2006.1156.

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  84. 再次访问Jarrow&Turnbull设置. (2020). 约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann）；托马斯·克拉比克勒。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：2004.12392.

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  85. 公平基础：简化框架中的资金和资本. (2020). 娄，吴江。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：2002.08531.

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  86. 违约依赖和抵押对资产定价和信贷风险建模的影响. (2019). 肖，蒂姆。
    输入：EconStor预印本。
    RePEc:zbw:esprep:201542.

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  87. 量化信用违约掉期定价的新模型. (2019). 维格曼，A；谢尔巴科夫，V；A.伊特金。
    收录：《国际理论与应用金融杂志》（IJTAF）。
    RePEc:wsi:ijtafx:v:22:y:2019:i:03:n:s021902419500031.

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  88. 具有随机违约障碍的区域切换跳跃扩散模型下可违约债券的定价. (2019). 王国景；董英辉；徐，赵。
    收录：《统计学中的传播——理论与方法》。
    RePEc:taf:lstaxx:v:48:y:2019年：i:9:p:2185-2205.

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  89. 结构性信贷风险模型中违约概率与回收率的相关性：以希腊银行为例. (2019). 拉米娅·杰梅尔。
    摘自：《知识经济杂志》。
    RePEc:spr:jknowl:v:10:y:2019:i:2:d:10.1007_s13132-017-0473-1.

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  90. 信用违约互换利差与股价关系的非线性分析. (2019). 米罗斯拉夫·马泰耶夫；埃琳娜·马里诺娃。
    摘自：《经济与金融杂志》。
    RePEc:spr:jecfin:v:43:y:2019:i:1:d:10.1007_s12197-017-9423-9.

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  91. Solvency II下公平评估保险合同的市场一致性框架. (2019). 安娜·玛丽亚·甘巴罗（Anna Maria Gambaro）；亚历山德罗·吉拉尔杜奇（Alessandro Ghilarducci）；吉安卢卡·福塞；里卡多·卡萨里尼。
    摘自：《经济与金融决策》。
    RePEc:spr:decfin:v:42:y:2019:i:1:d:10.1007_s10203-019-00242-1.

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  92. 交易对手风险和信用价值调整下的金融衍生品估值. (2019). 肖，蒂姆。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:94861.

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  93. 根据交易对手风险和抵押品定价信用违约掉期. (2019). 蒂姆，肖。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:94701.

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  94. 受多边信贷风险和抵押贷款影响的金融衍生品定价. (2019). 肖，蒂姆。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:94441.

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  95. 受多边信贷风险和抵押品影响的金融衍生品定价. (2019). 肖，蒂姆。
    收件人：FrenXiv。
    RePEc:osf:frenxi:ej7nz.

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  96. 考虑交易对手风险和抵押品的信用违约互换定价. (2019). 肖，蒂姆。
    输入：FrenXiv。
    RePEc:osf:frenxi:6m73z.

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  97. 考虑交易对手风险和抵押品的信用违约互换定价. (2019). 肖，蒂姆。
    网址：arabixiv.org。
    RePEc:osf:阿拉伯语：j9hkn.

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  98. 受多边信贷风险和抵押品影响的金融衍生品定价. (2019). 肖，蒂姆。
    收录于：arabixiv.org。
    RePEc:osf:阿拉伯语：86xhw.

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  99. 市场隐含回收的信用价值调整. (2019). 姜伟余；魏宇江；帕斯卡·弗朗索瓦。
    收录：《金融服务研究杂志》。
    RePEc:kap:jfsres:v:56:y:2019:i:2:d:10.1007_s10693-018-0298-5.

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  100. 脱欧对信贷利差的影响：来自英国和欧元区企业债券市场的证据. (2019). 亚瑟·科鲁斯；萨米尔·卡迪里奇。
    在：国际经济与经济政策。
    RePEc:kap:iecepo:v:16:y:2019年：i:1:d:10.1007_s10368-018-00424-z.

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  101. 基于隐马尔可夫违约强度的信用风险建模. (2019). Ching，Wai-Ki；顾家文；陆洁军；于凤辉。
    In：计算经济学。
    RePEc:kap:compec:v:54:y:2019:i:3:d:10.1007_s10614-018-9869-7.

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  102. 完成市场：通过机器学习生成影子CDS传播. (2019). 李健；Alexis Meyer-Cirkel；胡楠。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2019/292.

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  103. 考虑交易对手风险和抵押品的信用违约互换定价. (2019). 肖，蒂姆。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wppaper:hal-02174170.

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  104. 受多边信贷风险和抵押品影响的金融衍生品定价. (2019). 肖，蒂姆。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:哈尔-02024147.

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  105. 违约依赖和抵押对资产定价和信贷风险建模的影响. (2019). 肖，蒂姆。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:hal-02024145.

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  106. 基于收益和权益增长随机过程模型的权益估值. (2019). 弗雷德里克·杜布（Frederick Dube）；布莱恩·巴纳德。
    摘自：《经济学专家杂志》。
    RePEc:exp:econcs:v:7:y:2019年：i:1:p:1-31.

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  107. 交易对手信用风险和衍生品定价. (2019). 张楚；李刚。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:134:y:2019年：i:3:p:647-668.

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  108. 持续锻炼抵押贷款：有效定价和系统影响. (2019). 马克·沙克尔顿；易卜拉欣、沙希德·M；Rafal M Wojakowski；罗伯特·希勒。
    收录：《经济行为与组织杂志》。
    RePEc:eee:jeborg:v:157:y:2019年：i:c:p:244-274.

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  109. 资产定价因素和银行CDS利差. (2019). 迪米特里奥斯·库特莫斯。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:58:y:2019年：i:c:p:19-41.

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  110. 在脆弱框架中为行业损失担保定价. (2019). 马鲁格（Marugg）、安德林（Andrin）；亚历山大·布劳恩；西蒙，啤酒。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:89:y:2019:i:c:p:171-181.

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  111. 澳大利亚国债收益率波动、漂移及与公司债券收益率利差的关系. (2019). 斯特霍姆；苏内·卡尔森；Osterholm，第。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:30:y:2019年：i:c:p:378-384.

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  112. 基于违约损失（LGD）的信用评级和小额信贷决策. (2019). 吴，BI；赵雪；石宝峰；董一哲。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:30:y:2019:i:c:p:124-129.

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  113. 在基于内部评级的方法下，货币政策是否影响银行的风险权重？. (2019). 西蒙娜·马洛瓦纳；瓦茨拉夫兄弟；多米尼克·科尔库诺娃。
    在：经济系统。
    RePEc:eee:ecosys公司：v:43:y:2019年：i:2:10.

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  114. 具有早期交易对手信用风险的脆弱期权定价. (2019). 金·杰恩伍德（Kim，Geonwoo）；Jeon和Junkee。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:47:y:2019年：i:c:p:645-656.

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  115. 随机利差和利率下脆弱欧式期权的封闭定价公式. (2019). 马宗刚；肖世松。
    包含：混沌、孤子和分形。
    RePEc:eee:chsofr:v:123:y:2019:i:c:p:59-68.

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  116. 违约衍生品定价的两个框架. (2019). 奥格尼扬·孔切夫；Zaevski，Tsvetelin S；萨沃夫，姆拉登。
    包含：混沌、孤子和分形。
    RePEc:eee:chsofr:v:123:y:2019年：i:c:p:309-319.

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  117. 货币政策、宏观审慎政策和金融稳定. (2019). 拉斐尔·恩雷洛；大卫·马丁内斯·米埃拉。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecb:ecbwps:20192297.

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  118. 具有缺省跳变和随机恢复的Quanto CDS四因素模型. (2019). 法兹洛拉·索莱马尼；安德烈·伊特金。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1912.08713.

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  119. 基于时变泊松过程的非平衡数据自适应金融欺诈检测. (2019). Robert，Stephan；J'Erome Bovay；鲁伊吉斯·豪苏。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1912.04308.

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  120. 破产预测模型对计量方法变化的敏感性. (2019). 米什拉（Mishra）、阿洛克·库马尔（Alok Kumar）；巴努·普拉塔普·辛格。
    在：理论与应用经济学。
    RePEc:agr:journl:v:xxvi:y:2019:i:3（620）：p:71-86.

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  121. 系统风险因素对公司债券利差的时变影响. (2018). 卡米尔·普里什卡；阿恩·克莱恩（Arne C.Klein）。
    收录：讨论文件。
    RePEc:zbw:bubdps:142018.

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  122. 预测企业信用风险的混合信息方法. (2018). 西蒙·凯利；Bu、DI；周，清；廖，尹。
    收录：《期货市场杂志》。
    RePEc:wly:jfutmk:v:38:y:2018:i:9:p:1062-1078.

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  123. Copulas、信贷组合和心碎综合症. (2018). 乔瓦尼·普切蒂；谢勒·马提亚斯；普切蒂·乔瓦尼。
    In：依赖建模。
    RePEc:vrs:demode:v:6:y:2018:i:1:p:114-130:n:7.

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  124. 企业信用利差的决定因素：来自印度的证据. (2018). 戈亚尔，维奈；卡纳德哈桑，M；巴努·普拉塔普·辛格。
    决定：加尔各答印度管理学院官方期刊。
    RePEc:spr:decisn:v:45:y:2018:i:1:d:10.1007_s40622-018-0179-7.

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  125. 利用时间波动性、偏度和峰度对信贷利差进行建模. (2018). 克拉克（Ephraim Clark）；塞利玛·巴卡尔。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:262:y:2018:i:2:d:10.1007_s10479-015-1975-5.

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  126. CDS利差波动中市场变量的相关性：一项实证危机后分析. (2018). .
    收录：全球商业评论。
    RePEc:sae:globus:v:19:y:2018:i:6:p:1462-1477.

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  127. 受交易对手风险和信用价值调整影响的金融衍生品定价. (2018). 大卫·李。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:85575.

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  128. 根据交易对手风险和抵押品定价信用违约掉期. (2018). 怀特，艾伦。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:85331.

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  129. 欧洲主权信用违约互换的系统性风险溢出：一种空间方法. (2018). 迈迪·米莉。
    收录：《资产管理杂志》。
    RePEc:pal:assmgt:v:19:y:2018:i:2:d:10.1057_s41260-017-0068-1.

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  130. 企业信贷的动态依赖与多元化*. (2018). Langlois，Hugues；金、西松；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；彼得·克里斯托弗森。
    在：财务回顾。
    RePEc:oup:revfin:v:22:y:2018:i:2:p:521-560。.

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  131. 信贷风险研究：回顾与议程. (2018). 斯蒂芬·扎莫尔（Stephen Zamore）；伯桑特·霍布达里（Bersant Hobdari）；伊兰·阿龙；Djan、Kwame Ohene。
    行业：新兴市场金融和贸易。
    RePEc:mes:emfitr:v:54:y:2018:i:4:p:811-835.

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  132. 信用利差和信用违约互换定价的稳定结构模型. (2018). Kim，Young Shin；Ik，Sung。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:21:y:2018:i:1:d:10.1007_s11147-017-9135-5.

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  133. 根据交易对手风险和抵押品定价信用违约掉期. (2018). 怀特，艾伦。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:哈尔-01739310.

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  134. 《美食形式的动态变化：法国》（2000-2014）. (2018). 阿丽亚娜·蒂奇特；丹尼尔·博罗达克（Daniela Borodak）；泽维尔·霍兰德斯。
    输入：打印后。
    RePEc:hal:journl:hal-0202915.

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  135. 结构性信贷风险模型中违约概率与回收率的相关性：以希腊银行为例. (2018). 拉米亚·杰梅尔；阿卜杜勒卡德·德尔巴利。
    输入：打印后。
    RePEc:哈尔：日：哈尔-01695998.

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  136. 基于快速随机波动修正的单名信用衍生品效用评估研究. (2018). 本查湾Wiwatanapataphee；周燕丽；刘世灿；葛湘玉；吴永红。
    In：可持续发展。
    RePEc:gam:jsusta:v:10:y:2018:i:4:p:1027-：d:138895.

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  137. 具有潜在信用评级变化和随机利率的公司债券定价新模型. (2018). 吴元；梁、金；尹洪明。
    包含：JRFM。
    RePEc:gam:jjrfmx:v:11:y:2018:i:4:p:87-：d:188515.

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  138. 评级迁移与债券估值：历史利率与违约概率期限结构. (2018). 布莱恩·巴纳德。
    摘自：《金融专家杂志》。
    RePEc:exp:finnce:v:6:y:2018:i:1:p:16-30.

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  139. 违约风险下的一般动态期限结构. (2018). 克劳迪奥·丰塔纳；托尔斯滕·施密特。
    随机过程及其应用。
    RePEc:eee:spapps:v:128:y:2018:i:10:p:3353-3386.

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  140. 英国银行业住房市场和信用违约掉期溢价：VAR方法. (2018). 纳迪亚·本布齐德；基思·皮尔比姆（Keith Pilbeam）；苏珊塔·马利克。
    专业：国际商业与金融研究。
    RePEc:eee:riibaf:v:44:y:2018:i:c:p:1-15.

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  141. 是什么推动了企业CDS的传播？美国、英国和欧盟公司的比较. (2018). 约翰·佩雷拉（John Pereira）；穆罕默德·努鲁拉；古拉姆·索瓦尔。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:56:y:2018:i:c:p:188-200.

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  142. 公平评估保险合同中嵌入期权的常用实践程序的定量评估. (2018). 安娜·玛丽亚·甘巴罗（Anna Maria Gambaro）；亚历山德罗·吉拉尔杜奇；吉安卢卡·福塞；里卡多·卡萨里尼。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:81:y:2018:i:c:p:117-129.

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  143. CMBS市场效率：危机与复苏. (2018). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；安德烈亚斯·克里斯托普洛斯。
    收录：《金融稳定杂志》。
    RePEc:eee:finsta:v:36:y:2018:i:c:p:159-186.

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  144. 澳大利亚国债收益率与公司债券收益率利差的关系：来自VAR的证据. (2018). 斯特霍姆；Osterholm，第。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:24:y:2018:i:c:p:186-192年.

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  145. 发达国家和发展中国家公司违约债券回收率建模. (2018). 特隆，神父；Jean-Michel Sahut；米莉（Mili，Medhi）。
    摘自：《新兴市场评论》。
    RePEc:eee:ememar:v:36:y:2018:i:c:p:28-44.

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  146. 脱欧对企业利差的影响：来自英国和欧元区企业债券市场的证据. (2018). 萨米尔·卡迪里奇；阿瑟·科鲁斯。
    在：EIIW讨论文件中。
    RePEc:bwu:eiwdp:disbei251.

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  147. 可控和不可控驱动因素在信用违约中的意义. (2018). 石磊；云、尹；约翰·埃文斯；尼尔·艾伦。
    收录：《经济论文》。
    RePEc:bla:econpa:v:37:y:2018:i:1:p:30-41.

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  148. 基于相关性扩张的CVA和脆弱期权定价. (2018). 塞尔吉奥·斯卡拉蒂；亚历山德罗·兰波尼；法比奥·安东内利。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1811.07294.

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  149. 扩散过程首次通过时间的显式渐近性. (2018). 李璐婷；安吉洛斯·达西奥斯。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1806.08161.

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  150. 根据交易对手风险和抵押品定价信用违约掉期. (2018). 怀特，艾伦。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1803.07843.

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  151. 固定离散息票公司债券结构型和简化型统一双因子模型的数值分析. (2018). Jon，Il-Gwang；金正哲（Kim，Jong-Chol）。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1709.06517.

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  152. .

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  153. 计算具有错误路径风险的BERMUDAN期权的信用估值调整. (2017). 冯、钱；科尔尼利斯·奥斯特利。
    载于：《国际理论与应用金融杂志》。
    RePEc:wsi:ijtafx:v:20:y:2017:i:08:n:s021902491750056x公司.

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  154. 广义接触过程及其在信用风险中的应用. (2017). Dassios，Angelos；赵洪彪。
    收录：《国际理论与应用金融杂志》（IJTAF）。
    RePEc:wsi:ijtafx:v:20:y:2017:i:01:n:s021902491750030.

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  155. 或有转换可转换债券：银行筹资新途径. (2017). 弗朗西斯卡·坎波隆戈；舍滕斯，维姆；de Spiegleer，Jan；迪吉罗拉莫，弗朗西丝卡·埃里卡。
    收录：《国际金融工程杂志》（IJFE）。
    RePEc:wsi:ijfexx:v:04:y:2017:i:01:n:s242478631750013.

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  156. 默认强度与隐马尔可夫过程的相互作用. (2017). Siu，Tak Kuen；顾家文；Ching，Wai-Ki；于凤辉。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:17:y:2017:i:5:p:781-794.

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  157. 双重随机简化信用风险模型与违约概率不确定性. (2017). 乔纳斯·沃格特。
    收录：《统计与计量经济学方法杂志》。
    RePEc:spt:stecon:v:6:y:2017:i:2:f:6_2_2.

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  158. 影响公司债券流动性的因素. (2017). 亚历山大·雷迪金（Alexander Radygin）；玛丽亚·切尔诺娃（Maria Chernova）；阿克申切娃，克塞尼亚；亚历山大·阿布拉莫夫。
    收录：工作文件。
    RePEc:rnp:wpaper:041706.

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  159. 违约依赖和抵押对资产定价和信贷风险建模的影响. (2017). 肖，蒂姆。
    收件人：FrenXiv。
    RePEc:osf:frenxi:mt637.

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  160. 违约依赖和抵押对资产定价和信贷风险建模的影响. (2017). 肖，蒂姆。
    收录于：arabixiv.org。
    RePEc:osf:阿拉伯语：96dy5.

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  161. 违约风险下天气衍生品的动态估值. (2017). 沃尔夫冈·赫德勒；沃尔夫冈·卡尔·哈德尔（Wolfgang Karl Hardle）；奥西彭科，Cmaria。
    收录：SFB 649讨论文件。
    RePEc:hum:wpaper:sfb649dp2017-005.

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  162. 发行人违约风险下天气衍生品定价的动态规划方法. (2017). 沃尔夫冈·赫德勒；玛丽亚·奥西彭科（Maria Osipenko）；沃尔夫冈·卡尔·哈德尔。
    单位：IJFS。
    RePEc:gam:jijfss:v:5:y:2017:i:4:p:23-：d:115840.

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  163. 评级迁移和债券估值：通过违约概率期限结构从市场数据中分解评级迁移矩阵. (2017). 布莱恩·巴纳德。
    摘自：《金融专家杂志》。
    RePEc:exp:finnce:v:5:年：2017年：i：：p：49-72.

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  164. 评级迁移和债券估值：通过违约概率期限结构从市场数据中分解评级迁移矩阵. (2017). 布莱恩·巴纳德。
    摘自：《金融专家杂志》。
    RePEc:exp:finnce:v:5:y:2017:i:1:p:49-72.

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  165. 广义传染过程及其在信贷风险中的应用. (2017). 赵红彪；安吉洛斯·达西奥斯。
    在：伦敦政治经济学院经济学研究在线文件。
    RePEc:ehl:lsero:68558.

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  166. 发展中国家公司债券定价与信用曲线构建——以台湾债券基金危机为例. (2017). Lee，Shyan Yuan；Chung，Yi-Fang；万久保罗·邱。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:50:y:2017:i:c:p:261-274.

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  167. 基于市场参与者互动的主权CDS市场模拟. (2017). Ko、Bonggyun；金，京原。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:479:y:2017:i:c:p:324-340.

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  168. 多尺度随机波动模型下的信用违约互换定价. (2017). 陈文婷。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:468:y:2017:i:c:p:425-433.

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  169. 竞争力与服务质量是客户忠诚度的驱动因素，由稳定和波动市场中的监管和稳定性的观念介导. (2017). 克里斯·鲍曼（Chris Baumann）；阿尔伯特·努格拉哈；哈敏，哈敏；苏珊·霍德利。
    收录：《零售与消费者服务杂志》。
    RePEc:eee:joreco:v:36:y:2017:i:c:p:62-74.

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  170. 英国普通保险公司破产风险的决定因素分析. (2017). 马里奥塞拉托；Caporale，Guglielmo Maria；张宣。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:84:y:2017:i:c:p:107-122.

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  171. CMBS风险的构成. (2017). 安德烈亚斯·克里斯托普洛斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:76:y:2017:i:c:p:215-239.

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  172. CEV模型下具有违约风险和保费回报条款的DC养老金计划均衡投资策略. (2017). 李丹平；Yi，BO；赵慧；西敏·荣。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:72:y:2017:i:c:p:6-20.

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  173. 违约风险下养老基金投资组合的机会约束优化. (2017). 啊，格蕾丝；孙宇飞；Teo，Kok Lay；莱恩·洛克斯顿。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:256:y:2017:i:1:p:205-214.

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  174. 具有交易对手风险的欧美期权总价值调整的PDE模型和数值方法. (2017). 伊戈·阿雷奎；卡洛斯·巴斯克斯；比阿特丽兹·萨尔瓦多。
    专业：应用数学与计算。
    RePEc:eee:apmaco:v:308:y:2017:i:c:p:31-53.

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  175. 信用风险模型中基于结构和强度的方法：文献综述. (2017). 阿迪提·拉梅什；森蒂尔，C B。
    收录：《国际经济与金融杂志》。
    RePEc:eco:journ1:2017-03-81.

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  176. 常方差弹性与随机方差弹性下的脆弱期权定价. (2017). 李敏库；Kim，Jeong-Hoon；Yang，Sung-Jin博士。
    在：经济计算和经济计算机研究。
    RePEc:cys:ecocyb:v:50:y:2017:i:1:p:.

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  177. 持续锻炼抵押贷款：有效定价和系统含义. (2017). 沙克尔顿，Mark B；易卜拉欣，Shahid M；Rafal M Wojakowski；罗伯特·希勒。
    收录：考尔斯基金会讨论文件。
    RePEc:cwl:cwldpp:3016.

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  178. 持续锻炼抵押贷款：有效定价和系统含义. (2017). Robert Shiller；马克·沙克尔顿；易卜拉欣，Shahid M；拉斐尔·沃雅科夫斯基（Rafal M.Wojakowski）。
    收录：考尔斯基金会讨论文件。
    RePEc:cwl:cwldpp:2116.

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  179. IR和FX违约率飙升对Quanto CDS价格的影响. (2017). 安德烈·伊特金（Andrey Itkin）；维格曼，A；谢尔巴科夫，V。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1711.07133.

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  180. 随机终止视界下的最优清算问题. (2017). Wong，Tak Kwong；顾家文；Ching，Wai-Ki；杨青青。
    在：论文。
    RePEc:arx：论文：1709.05837.

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  181. .

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  182. .

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  183. .

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  184. 信用违约互换利差与系统性金融风险. (2016). 斯蒂芬诺·吉利奥。
    在：ESRB工作论文系列。
    RePEc:srk:srkwps:201615.

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  185. 用于多产量曲线建模的通用HJM框架. (2016). 亚历山德罗·格诺亚托；克里斯塔·库切罗（Christa Cuchiero）；克劳迪奥·丰塔纳。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:20:y:2016:i:2:d:10.1007_s00780-016-0291-5.

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  186. 印度公司基于会计的破产预测模型的重新估计和比较. (2016). 巴努·辛格；阿洛克·米什拉。
    In：金融创新。
    RePEc:spr:fininn:v:2:y:2016:i:1:d:10.1186_s40854-016-0026-9.

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  187. 信用风险债券中的定价期权. (2016). Caio Almeida；列奥纳多·塔瓦雷斯·佩雷拉。
    收录：《巴西计量经济学评论》。
    RePEc:sbe:breart:v:36:y:2016:i:1:a:24027.

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  188. 操作风险理论. (2016). 苏莱曼·巴萨克；Andrea M.布法。
    收录：2016年会议论文。
    RePEc：红色：sed016:352.

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  189. 主权债券违约强度：不可观测过程的估计. (2016). 卡里娜·奥特罗（Karina V.Otero）。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:86782.

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  190. 使用结构模型方法测量主权信用风险. (2016). Wang，Keh Luh；施、宽裕；李汉兴。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:47:y:2016:i:4:d:10.1007_s11156-015-0532-2.

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  191. 发达市场和新兴市场财务困境预测：会计和市场信息的选择重要吗？英国和印度公司的比较. (2016). 查拉姆巴基斯，伊万杰洛斯；伊恩·加勒特。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:47:y:2016:i:1:d:10.1007_s11156-014-0492-y.

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  192. 有交易对手风险的上限和下限信用估值调整：脆弱欧洲期权的结构定价模型. (2016). 高，李珍。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:19:y:2016:i:1:d:10.1007_s11147-015-9114-7.

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  193. Vine Copulas在信贷组合风险建模中的应用. (2016). 马蒂亚斯·菲舍尔（Matthias Fischer）；马可·盖多什。
    包含：JRFM。
    RePEc:gam:jjrfmx:v:9:年：2016年：i：2：p：4-：d：71610.

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  194. 乌拉圭信贷风险的宏观经济模型. (2016). 加布里埃尔·伊兰斯；安德烈·里卡多（Andres Ricardo Sosa）；亚历杭德罗·佩纳。
    收件人：巴西经济研究院（RBE）。
    RePEc:fgv:epgrbe:v:70:y:2016:i:4:a:56564.

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  195. 通过分期偿还参与抵押贷款减少房地产止赎的影响. (2016). 马克·沙克尔顿；Rafal M Wojakowski；沙希德·M·易卜拉欣。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:71:y:2016:i:c:p:62-74.

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  196. 流动性不足会在多大程度上影响公司债务收益率的利差？. (2016). 阿隆·拉维夫（Alon Raviv）；梅纳赫姆·阿布迪。
    收录：《金融稳定杂志》。
    RePEc:eee:finsta:v:25:y:2016:i:c:p:58-69.

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  197. 使用简化表格的商业房地产贷款的信贷风险调查结果. (2016). 克里斯托普洛斯，安德烈亚斯·D；约书亚·G·巴拉特。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:19:y:2016:i:c:p:228-234.

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  198. 具有跳跃风险的商业周期和信贷风险建模. (2016). Jang，Bong-Gyu；Hee，JI；Yuna Rhee。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:39:y:2016:i:pa:p:15-36.

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  199. 基于结构方法的信用评级迁移公司债券效用无差异评估. (2016). 梁、金；张旭丹；赵月娟。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:54:y:2016:i:c:p:339-346.

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  200. 伊斯兰禁令能弥补证券化债务的结构性缺陷吗？. (2016). 易卜拉欣，M.沙希德；穆里萨·奥斯曼（Murizah Osman Salleh）；Omar，Fatma A；阿齐兹·贾法尔。
    摘自：《企业金融杂志》。
    RePEc:eee:corfin:v:37:y:2016:i:c:p:271-286.

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  201. 英国综合保险公司信用风险的决定因素分析. (2016). 马里奥塞拉托；Caporale，Guglielmo Maria；张宣。
    收录：DIW Berlin的讨论文件。
    RePEc:diw:diwwpp:dp1591.

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  202. 英国综合保险公司信用风险的决定因素分析. (2016). 马里奥塞拉托；卡波拉莱，古列尔莫·玛丽亚；张宣。
    收录于：CESifo工作文件系列。
    RePEc:ces:ceswps:_5971.

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  203. 伊斯兰禁令能弥补证券化债务的结构性缺陷吗？. (2016). 阿齐兹·贾法尔；易卜拉欣，Shahid M；Omar，Fatma A；穆里萨·奥斯曼（Murizah Osman Salleh）。
    收录：工作文件。
    RePEc:bng:wpaper:16001.

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  204. 风险因素服从Gamma分布的风险资产估值模型. (2016). 蔡明珊；蒋淑玲（Chiang，Shuling）。
    摘自：《国际金融评论》。
    RePEc:ba:irvfin:v:16:y:2016:i:3:p:421-444.

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  205. 违约强度与隐马尔可夫过程的相互作用. (2016). Siu，Tak Kuen；于凤辉；顾家文；Ching，Wai-Ki。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1603.02902.

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  206. 印度公司违约概率预测：基于市场的方法. (2016). 米什拉（Mishra）、阿洛克·库马尔（Alok Kumar）；巴努·普拉塔普·辛格。
    在：理论与应用经济学。
    RePEc:agr:journl:v:xxiiii:y:2016:i:3（608）：p:197-204.

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  207. 印度公司违约概率预测：基于市场的方法. (2016). 米什拉（Mishra）、阿洛克·库马尔（Alok Kumar）；巴努·普拉塔普·辛格。
    在：理论与应用经济学。
    RePEc:agr:journl:v:3（608）：y:2016:i:3（408）：p:197-204.

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  208. 金融市场中的模型风险：从金融工程到风险管理. (2015). 拉杜·图纳鲁。
    收录：世界科学图书。
    RePEc:wsi:wsbook:9524.

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  209. 发行人破产时的回收率——德国公司债券信用违约风险定价影响的实证研究. (2015). 亚历山大·弗里森格尔（Alexander Friesengger）；斯特凡·斯托克；Andreas W.Rathgeber。
    在：太平洋盆地金融市场和政策评论（RPBFMP）。
    RePEc:wsi:rpbfmp:v:18:y:2015:i:04:n:s021909151550023x公司.

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  210. 基于社区聚集的多名称信用数学模型. (2015). Ha，Seung Yeal；Lee，Kiseop；金京国。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:15:y:2015:i:5:p:841-851.

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  211. 跳违约扩展CEV模型下欧式双障碍期权的定价与静态套期保值. (2015). 乔斯·卡洛斯·迪亚斯（Jose Carlos Dias）；Joo Pedro Ruas；乔·佩德罗·维达尔。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:15:y:2015:i:12:p:1995-2010年.

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  212. 确定质押贷款价值比：期权定价视角. (2015). 徐爽；张静。
    In：金融创新。
    RePEc:spr:fininn:v:1:y:2015:i:1:d:10.1186_s40854-015-0015-4版本.

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  213. 可赎回债券的提前还款风险：理论与检验. (2015). 弗朗索瓦，帕斯卡；索菲·帕尔多。
    摘自：《经济与金融决策》。
    RePEc:spr:decfin:v:38:y:2015:i:2:p:147-176.

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  214. 使用2010年至2014年的专有信用违约互换（CDS）数据，我表明CDS保护卖家的资本波动是CDS利差变动的重要决定因素。我首先建立. (2015). 埃米尔·西里瓦德内。
    收录：工作文件。
    RePEc:ofr:wpaper:14-10.

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  215. 第一眼看到的定价异常：不同货币的同一借款人面临不同的信贷利差——一种基于量化期权的解释. (2015). 斯特凡·斯托克；大卫·鲁道夫；安德烈亚斯·拉特赫贝尔。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:18:y:2015:i:2:p:107-143.

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  216. 通过自激违约强度的信贷风险和传染. (2015). 沈佳；罗伯特·埃利奥特。
    摘自：《金融年鉴》。
    RePEc:kap:annfin:v:11:y:2015:i:3:p:319-344.

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  217. 新兴市场主权利差的期限结构：结构模型的校准方法. (2015). Francisco A.Alcaraz Garcia；卡蒂亚·罗查。
    收录：讨论文件。
    RePEc:ipe:ipetds:0135.

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  218. 英国银行相关违约：动态与不对称. (2015). 赵阳；马里奥塞拉托；Kim，Minjoo；约翰·克罗斯比。
    收录：工作文件。
    RePEc:gla:glaewp:2015_24.

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  219. 时变违约强度模型的贝叶斯估计. (2015). 高迪，迈克尔；Pawel J.Szerszen。。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2015-02.

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  220. 公司资产定价模型和债务合同. (2015). Janda，Karel；马丁·多兹萨（Martin Dozsa）。
    收录：CAMA工作文件。
    RePEc:een:camaaa:2015-33.

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  221. 具有违约风险的股票衍生品定价的弱收敛性. (2015). 乔高秀；姚明，强强。
    收录：统计与概率快报。
    RePEc:eee:stapro:v:103:y:2015:i:c:p:46-56.

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  222. 特殊地区融资违约：来自加利福尼亚州的证据. (2015). 阿纳斯塔西亚·塞米基纳；德米特里·瑞夫金；安娜·拉切瓦·萨拉比安（Anna Racheva-Sarabian）。
    摘自：《住房经济学杂志》。
    RePEc:eee:jhouse:v:27:y:2015:i:c:p:37-48.

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  223. 违约股票美式敲入期权的定价与静态套期保值. (2015). 乔·佩德罗·维达尔（Joo Pedro Vidal）；迪亚斯，何塞·卡洛斯；Joo Pedro Ruas博士。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:58:y:2015:i:c:p:343-360.

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  224. 信贷利差与国家依赖性波动：理论与实证. (2015). 佩拉基斯（Perrakis）、斯泰利亚诺斯（Stylianos）；钟锐。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:55:年：i：c：p：215-231.

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  225. 广义跳跃扩散模型下脆弱期权的分析定价. (2015). 法尔德，法扎德·阿拉维；法拉扎德·阿拉维法德。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:60:y:2015:i:c:p:19-28.

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  226. 经济政策的不确定性是否会推动CDS利差？. (2015). 维斯涅夫斯基（Tomasz Piotr Wisniewski）；布兰丹·约翰·兰姆。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:42:y:2015:i:c:p:447-458.

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  227. 操作风险：新兴市场、部门和计量. (2015). 安德烈亚斯·卡拉塔纳索普洛斯；苏凡·米特拉；约翰·胡德；乔治·塞尔宾尼斯；克里斯蒂安·杜尼斯。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:241:y:2015:i:1:p:122-132.

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  228. 可转换债券的估值和债券换股期权. (2015). 约翰·D·芬纳蒂。。
    摘自：《企业金融杂志》。
    RePEc:eee:corfin:v:31:y:2015:i:c:p:91-115.

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  229. 一揽子违约互换依赖结构与动态定价的变化分析. (2015). 李平。
    In：欧洲财务管理。
    RePEc:bla:eufman:v:21:y:2015:i:4:p:646-671.

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  230. 信用违约互换利差的经验决定因素：分位数回归方法. (2015). 佩德罗·皮雷斯；马丁斯（Lus Filipe Martins）；乔·佩德罗·佩雷拉。
    In：欧洲财务管理。
    RePEc:bla:eufman:v:21:y:2015:i:3:p:556-589.

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  231. 使用默顿模型：替代方案的经验评估. (2015). 科雷什·加利勒；Afik，兹维卡；奥哈德·阿拉德。
    收录：工作文件。
    RePEc:bgu:wpaper:1503号文件.

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  232. 使用局部风险最小化方法对结构模型中的违约索赔进行套期保值. (2015). 亚历杭德罗·巴尔巴斯；奥赫拉蒂，拉明；何塞·加里多。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1505.03501.

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  233. 多收益率曲线建模的通用HJM框架. (2015). 亚历山德罗·格诺亚托；克劳迪奥·丰塔纳；克里斯塔·库奇罗。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1406.4301.

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  234. 多维指数效用无差别定价模型及其在交易对手风险中的应用. (2015). 梁葛春；维姬·亨德森。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1111.3856.

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  235. 研究什么最能解释企业信用风险：基于会计的模型与基于市场的模型. (2014). 安东尼奥·特鲁吉洛·蓬奇（Antonio Trujillo-Ponce）；萨马尼戈·梅迪纳（Samaniego-Medina），雷耶斯（Reyes）；卡多尼·里波尔特拉（Cardone Riportella），克拉拉（Clara）。
    收录：《商业经济与管理杂志》。
    RePEc:taf:jbemgt:v:15:y:2014:i:2:p:253-276.

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  236. 基于共同冲击模型的CDS双边交易对手风险评估. (2014). 董英辉；袁，Kam C；王国景。
    In：应用概率的方法和计算。
    RePEc:spr:metcap:v:16:y:2014:i:3:d:10.1007_s11009-013-9323-1.

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  237. CDS指数能预示股市未来的动荡吗？马尔可夫转换视角. (2014). 路易斯·斯卡西亚；罗塞拉·卡斯特拉诺。
    收录：《中欧运筹学杂志》。
    RePEc:spr:cejnor:v:22:y:2014:i:2:p:285-305.

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  238. CDS利差：影响因素的实证分析. (2014). Eliana Angelini；伊丽莎·迪费博。
    摘自：《实证经济学杂志》。
    RePEc:rss:jnljee:v2i2p3.

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  239. 信用风险的随机矩阵方法. (2014). 托马斯·古尔（Thomas Guhr）；Rudi Schafer；Munnix，Michael C。
    包含：PLOS ONE。
    RePEc:plo:pone00:0098030.

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  240. 信用违约互换：一项调查. (2014). 唐永军；王莎拉•钱（Sarah Qian）；帕特里克·奥古斯丁（Patrick Augustin）；Marti G.Subrahmanyam。。
    收录：《金融基础与趋势》（R）。
    RePEc：现在：fntfin:050000040.

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  241. 知情债券交易、公司利差与公司违约预测. (2014). 韩松；周，邢。
    在：管理科学。
    RePEc:inm:ormnsc:v:60:y:2014:i:3:p:675-694.

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  242. 多收益率曲线建模的通用HJM框架. (2014). 亚历山德罗·格诺亚托；克里斯塔·库切罗（Christa Cuchiero）；克劳迪奥·丰塔纳。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wppaper:hal-011752.

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  243. 使用局部风险最小化方法在结构模型中对冲可违约索赔. (2014). 亚历杭德罗·巴尔巴斯；拉明，奥赫拉蒂；何塞·加里多。
    随机过程及其应用。
    RePEc:eee:spapps:v:124:y:2014:i:9:p:2868-2891.

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  244. 广义混合分数布朗运动下的信用违约互换定价. (2014). 陈文婷。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:404:y:2014:i:c:p:26-33.

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  245. 美国公司债券市场回收率的决定因素. (2014). 弗洛里安·纳格勒（Florian Nagler）；Rainer Jankowitsch；Marti G.Subrahmanyam。。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:114:y:2014:i:1:p:155-177.

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  246. 恢复风险是否已定价？. (2014). 尤里格·洪堡（Uhrig-Homburg），马利埃塞（Marliese）；蒂莫·施拉费尔。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:40:y:2014:i:c:p:257-270.

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  247. 公司债券价格与特质风险：来自澳大利亚的证据. (2014). Hung，Chi-Huou；维克托·方。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:33:y:2014:i:c:p:99-114.

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  248. 混合信用风险模型中债券组合风险度量的传染效应. (2014). 杰纳维耶·戈蒂埃（Genevieve Gauthier）；汤米·托马辛；马修·布德雷奥（Mathieu Boudreault）。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:11:y:2014:i:2:p:131-139.

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  249. 藤蔓连接函数及其在欧盟主权债务分析中的应用. (2014). 张大鲁。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:36:y:2014:i:c:p:46-56.

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  250. 治愈默认预测中的事件. (2014). 丹尼尔·罗斯赫（Daniel Rosch）；马库斯·沃尔特。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:238:y:2014:i:3:p:846-857.

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  251. 信贷风险与信息不对称：一种简化方法. (2014). 伦德（Lund），阿内·克里斯蒂安（Arne-Christian）；Lindset，Snorre；斯维恩·阿尔内·珀森。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:39:y:2014:i:c:p:98-112.

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  252. 用非线性滤波器从CDS利差中恢复违约风险. (2014). 亚历山大·瓜尔·L·L·佩兹；亚历山大·瓜林（Alexander Guarin）；刘晓泉；吴永隆。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:38:y:2014:i:c:p:87-104.

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  253. 利率波动和股权波动对公司债券利差的影响：不可赎回债券和可赎回债券的比较. (2014). Kim，Dong H；股票，杜安。
    摘自：《企业金融杂志》。
    RePEc:eee:corfin:v:26:y:2014:i:c:p:20-35.

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  254. 具有交易对手违约风险的抵押保险合同估价：简化形式法. (2014). 张嘉建。
    收录：ASTIN公报：国际精算协会杂志。
    RePEc:杯：astib:v:44:y:2014:i:02:p:303-334_00.

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  255. 系统风险下的无抵押定价：交叉持股会计. (2014). 汤姆·菲舍尔。
    In：数学金融。
    RePEc:bla:mathfi:v:24:y:2014:i:1:p:97-124.

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  256. 系统风险和参数不确定性下的抵押贷款证券化风险预测. (2014). Scheule，Harald；丹尼尔·罗斯赫。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:81:y:2014:i:3:p:563-586.

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  257. 可转换债券定价模型. (2014). 乔纳森·巴顿；马丁·R·杨（Martin R.Young）；Khaw，Karren Lee-Hwei。
    摘自：《经济调查杂志》。
    RePEc:bla:jecsur:v:28:y:2014:i:5:p:775-803.

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  258. 通过信用评分建模信用风险. (2014). 阿德里安·坎特米尔·卡林。
    内部审计和风险管理。
    RePEc:ath:journal:tome:34:v:2:y:2014:i:34:p:99-109.

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  259. 离散时间项结构理论与一致性再校准模型. (2014). 阿尼亚·里希特（Anja Richter）；约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann）。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1409.1830.

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  260. CDS利差与系统性风险：一种空间计量方法. (2013). 塞巴斯蒂安·凯勒；阿明·艾德。
    收录：讨论文件。
    RePEc:zbw:bubdps:012013.

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  261. CDS定价的状态变量数. (2013). 郭彪；韩、钱；斗进·琉。
    收录：工作文件。
    RePEc:wyi:wpaper:002044.

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  262. 不同相关性方法对具有交易对手风险的信用违约掉期估值的影响. (2013). 冈特·梅斯纳（Gunter Meissner）；赛斯·鲁德；克里斯托弗·范。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:13:y：2013年：i：12：p：1903-1913年.

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  263. 具有跳跃的首次通过时间模型中的信贷缺口风险. (2013). 娜塔莉·帕克汉姆；SCHLOEGL，LUTZ；沃尔夫冈·施密特（Wolfgang M.Schmidt）。。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:13:y:2013:i:12:p:1871-1889.

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  264. 论一揽子信用违约互换的定价. (2013). Siu，Tak Kuen；郑，哈里；Ching，Wai-Ki；顾佳文。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:13:y:2013:i:12:p:1845-1854.

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  265. 基于风险中性测度的参数化模型度量信用风险. (2013). 吕素莲。
    收录：《应用经济学快报》。
    RePEc:taf:apeclt:v:20:y:2013:i:8:p:719-723.

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  266. 金融市场中的信贷传染：基于网络的方法. (2013). 米贾·斯坦巴赫。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:49616.

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  267. 违约依赖和抵押对资产定价和信贷风险建模的影响. (2013). 萧，蒂姆。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:47136.

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  268. 信贷价值调整（CVA）和错向风险的精确解决方案. (2013). 肖，蒂姆。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprap:47104.

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  269. CoCos、内部纾困和尾部风险. (2013). 陈楠；马库斯·佩尔格；贝扎德·努里；保罗·格拉斯曼（Paul Glasserman）。
    收录：工作文件。
    RePEc:ofr:wpaper:13-01.

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  270. 以贷款市场为主导指标预测高收益债券利差. (2013). 巴努·西蒙斯·苏尔。
    收录：KOF工作文件。
    RePEc:kof:wpskof:13-328.

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  271. 具有非高斯依赖创新的可违约债券期限结构的渐近展开. (2013). Shiohama、Takayuki；三浦、Masakazu；田木贤一郎。
    位于：亚太金融市场。
    RePEc:kap:apfinm:v:20:y:2013:i:4:p:311-344.

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  272. 随机时间函数的期望及其在信用风险建模中的应用. (2013). 高迪，迈克尔；斯泽尔森（Szerszen），Pawel J；科斯汀，奥维迪；黄敏。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2013-14.

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  273. Matriz de probabilidad de transici³n de microcrit©同上：墨西哥小额融资协会. (2013). 瓦奎罗，贾夫特·埃尔南德斯；维罗妮卡·罗德里格斯-巴斯克斯。
    单位：Estudios Econ³micos。
    RePEc:emx:esteco:v:28:y:2013年：i:1:p:39-77.

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  274. 信用评级的反馈效应. (2013). 古斯塔沃·曼索。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:109:年：2013年：i：2：p：535-548.

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  275. 多重风险证券定价：一个可交换债务案例. (2013). 拉维·S·马蒂（Ravi S.Mateti）；特里布万·普里；Shantaram P.Hegde。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:3:p:1018-1028.

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  276. 用贝叶斯模型平均分析债券收益率利差的决定因素. (2013). 亚历山大·莫尔恰诺夫；多米尼克·马尔特里茨。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:12:p:5275-5284.

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  277. 主权违约风险溢价：来自违约互换市场的证据. (2013). 加布里埃尔·齐纳。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:21:y:2013:i:c:p:15-35.

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  278. 主权风险的政治决定因素：来自阿根廷Markov-switching向量自回归模型的证据. (2013). 佩德罗·索蒂莱。
    摘自：《新兴市场评论》。
    RePEc:eee:ememar:v:15:y:2013:i:c:p:160-185.

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  279. 具有交易对手风险的双触发巨灾期权估值. (2013). 杨生勇；Wang，Alan T；刘玉红；蒋一明。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:25:y:2013:i:c:p:226-242.

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  280. 信用利差的决定因素：歧义和信息不确定性的作用. (2013). 郭亮。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:24:y:2013:i:c:p:279-297.

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  281. 结构性信贷风险模型中违约和恢复的相关性. (2013). 亚历山大·F·R·科伊武萨洛；鲁迪·谢弗。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:30:y:2013:i:c:p:1-9.

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  282. 油价不确定性与主权风险：来自亚洲经济体的证据. (2013). 图里亚萨米，坎南；苏珊·夏尔玛。
    摘自：《亚洲经济杂志》。
    RePEc:eee:asieco:v:28:y:2013:i:c:p:51-57.

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  283. 扩散的随机区域及其在风险理论中的应用. (2013). 崔振宇。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1312.0283.

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  284. Copula方法下基于蒙特卡罗模拟的FtD合约估值. (2013). 盛毅然。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1310.6819.

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  285. 经济违约时间建模：一种简化模型方法. (2013). 姜波；Ching，Wai-Ki；顾家文；哈里·郑。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1306.6402.

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  286. 交叉持股对违约概率过高和过低估计的结构性解释. (2013). Karl，Sabine；汤姆·菲舍尔。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1301.6069.

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  287. 依赖性违约的传染模型. (2013). Siu，Tak Kuen；郑，哈里；Ching，Wai-Ki；顾佳文。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1301.0186.

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  288. 具有触发事件的简化形式强度模型. (2013). Siu，Tak Kuen；郑，哈里；Ching，Wai-Ki；顾佳文。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1301.0109.

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  289. 企业信贷的动态多元化. (2013). 金、西松；克里斯托弗森，彼得；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；Hugues，Langlois。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2013-46.

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  290. 利用贝叶斯模型不确定性技术改进违约风险预测. (2012). 阿里·莫斯利；雷扎·卡泽米。
    In：风险分析。
    RePEc:wly:riskan:v:32:y:2012:i:11:p:1888-1900.

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  291. 应对联邦基金目标变化的信贷风险动态：对公司做空的影响？定期债务. (2012). Kwamie Dunbar；Abu S.阿明。
    摘自：《金融经济学评论》。
    RePEc:wly:revfec:v:21:y:2012:i:3:p:141-152.

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  292. 聚合信贷和市场风险：模型规范的影响. (2012). 巴斯蒂安·弗霍夫；安德烈·卢卡斯。
    收录：廷伯根研究所讨论文件。
    RePEc:tin:wppaper:20120057.

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  293. 美国LIBOR和Euribor掉期市场信贷和流动性因素动态的向量自回归分析. (2012). 芬巴·墨菲。
    摘自：《经济与金融杂志》。
    RePEc:spr:jecfin:v:36:y:2012:i:2:p:351-370.

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  294. 财政可持续性的市场认知：对欧元区最大经济体的应用. (2012). 马克西米亚诺·皮涅罗。
    收录：工作文件。
    RePEc:ptu:wppaper:w201209.

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  295. 近似相关违约. (2012). Dale Rosenthal；Dale W.R.Rosenthal。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:36788.

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  296. 研究什么最能解释企业信贷风险：基于会计的模型与基于市场的模型. (2012). 安东尼奥·特鲁吉洛·蓬奇（Antonio Trujillo-Ponce）；萨马尼戈·梅迪纳（Samaniego-Medina），雷耶斯（Reyes）；卡多尼·里波尔特拉（Cardone Riportella），克拉拉（Clara）。
    收录：工作文件。
    RePEc:pab:wpbsad:12.07.

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  297. 研究什么最能解释企业信贷风险：基于会计的模型与基于市场的模型. (2012). 安东尼奥·特鲁吉洛·蓬奇（Antonio Trujillo-Ponce）；萨马尼戈·梅迪纳（Samaniego-Medina），雷耶斯（Reyes）；卡多尼·里波尔特拉（Cardone Riportella），克拉拉（Clara）。
    收录：工作文件。
    RePEc:pab:fiecac:12.03.

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  298. 具有信用风险的亚洲期权：定价和敏感性分析. (2012). 曹觉勇。
    行业：新兴市场金融和贸易。
    RePEc:mes:emfitr:v:48:y:2012:i:s3:p:96-115.

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  299. 欧元区主权债券利差和CDS上升的驱动因素是什么？希腊和爱尔兰的FAVAR模型. (2012). 艾曼纽尔·马马扎基斯；尼古拉斯·阿佩尔吉斯。
    收录于：经济学工作文件档案。
    RePEc:lev:wrkpap:wp_720.

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  300. 使用总回报掉期的私人房地产市场定价效率低下. (2012). 吉安卢卡·马尔卡托；科林，利泽里；保罗·奥格登；安德鲁·鲍姆。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:45:y:2012:i:3:p:774-803.

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  301. 英国区域住宅房地产的最优抵押贷款组合. (2012). Hwang，Soosung；Cho，Youngha；史蒂夫·萨切尔。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:45:y:2012:i:3:p:645-677.

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  302. 商业抵押担保证券的违约聚集风险. (2012). 辛格，天福；樊刚志；Seow Ong。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:45:y:2012:i:1:p:110-127.

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  303. 计算金融市场的最优恢复策略. (2012). Fred E Benth；卡洛·曼尼诺；盖尔·达尔。
    在：运筹学。
    RePEc:inm:oropre:v:60:y:2012:i:6:p:1373-1388.

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  304. 资产质量高时银行为何违约？. (2012). 陈太元；吴伯成；高，李珍。
    收录：《国际商业与金融研究杂志》。
    RePEc:ibf:ijbfre:v:6:y:2012:i:1:p:83-96.

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  305. 违约风险模型中的绝对连续补偿器和非线性滤波方程. (2012). 艾丁，嗯。
    随机过程及其应用。
    RePEc:eee:spapps:v:122:y:2012:i:11:p:3619-3647.

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  306. 应对联邦基金目标变化的信贷风险动态：对公司短期债务的影响. (2012). Kwamie Dunbar；阿布·阿明。
    摘自：《金融经济学评论》。
    RePEc:eee:revfin:v:21:y:2012:i:3:p:141-152.

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  307. 宏观经济因素对公司违约和信用评级转换的影响建模. (2012). 哈琳娜·弗莱德曼；梁伟建；斯蒂芬·菲格尔斯基。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:21:y:2012:i:1:p:87-105.

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  308. 基于期权的债券回收率结构模型估计. (2012). 约瑟夫·梅森（Joseph R.Mason）；罗伯特·R·坎盖米；迈克尔·帕加诺（Michael S.Pagano）。。
    收录于：《金融中介杂志》。
    RePEc:eee:jfinin:v:21:y:2012:i:3:p:473-506.

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  309. 信用风险变化的相关性. (2012). 蒲晓玲；赵新雷。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:36:y:2012:i:4:p:1093-1106.

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  310. 量化偿付能力II下的信贷和市场风险：标准方法与内部模型. (2012). 迈克尔·马丁；纳丁·加泽特（Nadine Gatzert）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:51:y:2012:i:3:p:649-666.

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  311. 具有共同冲击和制度转换的简化信用风险模型. (2012). 王国景；梁，薛。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:51:y:2012:i:3:p:567-575.

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  312. 宏观经济波动与公司财务脆弱性. (2012). 奥利维耶·德·班特；文莱，C；Elamri，W；El Amri，W。。
    收录：《金融稳定杂志》。
    RePEc:eee:finsta:v:8:y:2012:i:4:p:219-235.

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  313. 脆弱期权定价模型的跳跃扩散方法. (2012). 李洪毅；肖伟林；徐伟军。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:9:y:2012:i:1:p:48-56.

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  314. 时间序列中马尔科夫特性的测试. (2012). 洪永淼；陈斌。
    在：计量经济学理论。
    RePEc:cup:ethor:v:28:y:2012:i:01:p:130-178_00.

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  315. 基于Logit回归的韩国企业破产预测. (2012). Chulwoo，Han；约瑟夫，Yi；金·加明（Kim Gamin）；Kang Hyeongmook。
    收录：《亚洲太平洋风险与保险杂志》。
    RePEc:bpj:apjrin:v:7:y:2012:i:1:p:1-28:n:3参考文献.

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  316. 使用默顿模型：替代方案的经验评估. (2012). 科雷什·加利勒；阿拉德，奥哈德；兹维卡·阿菲克。
    收录：工作文件。
    RePEc:bgu:wpaper:1202.

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  317. 违约风险模型中的绝对连续补偿器和非线性滤波方程. (2012). 乌穆特·塞廷。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1205.1154.

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  318. 一揽子信用违约互换定价研究. (2012). Siu，Tak Kuen；郑，哈里；Ching，Wai-Ki；顾佳文。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1204.4025.

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  319. 互联网络中的衍生品与信用传染. (2012). 塞巴斯蒂安·海斯；雷梅尔·奎恩。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1202.3025.

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  320. 具有违约风险的可控制LIBOR模型. (2012). 安东尼斯·帕帕潘托利昂（Antonis Papapantoleon）；佐拉娜·格巴克。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1202.0587.

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  321. 风险溢价与信用衍生品的最优清算. (2012). Tim Leung；刘鹏。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1110.0220.

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  322. 马尔可夫HJM期限结构随机波动模型中的信用风险建模. (2011). 塞缪尔·切赫（Samuel Chege），缅因州。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:5个.

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  323. 马尔可夫HJM期限结构随机波动模型中的信用风险建模. (2011). 塞缪尔·切赫（Samuel Chege），缅因州。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:1-2011.

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  324. 使用股票期权暗示信用信息. (2011). 约瑟夫·帕拉迪；路易斯·塞科；安吉·埃尔霍迪里。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:185:y:2011:i:1:p:45-73:10.1007/s10479-009-0627-z.

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  325. 主权信用违约互换与新兴市场债券收益率利差的价格发现. (2011). 李，南。
    摘自：《新兴市场金融杂志》。
    RePEc:sae:emffin:v:10:y:2011:i:2:p:197-225.

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  326. 贡献©la r©glementation de BÃle-3:de la consistance interne du continuum du cr©dit commercial en marquantޤla«valeur de mod–le»le risque de cr©edit des engagements de crޥdit. (2011). Jean-Pierre D.城堡。。
    收录：L'Actualit©Economique。
    RePEc:ris:actuec:0060.

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  327. 信用评级的反馈效应. (2011). 古斯塔沃·曼索。
    2011年会议论文。
    RePEc：红色：sed011:1338.

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  328. 基于流程的企业信用模型. (2011). 陈宗康；廖显兴；吕嘉武。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:36:y:2011:i:4:p:517-532.

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  329. 希腊主权债务危机中的制度变迁测试. (2011). 艾曼纽尔·马马扎基斯；尼古拉斯·阿佩尔吉斯；克里斯托斯·斯塔库拉斯。
    摘自：《国际经济研究进展》。
    RePEc:kap:iaecre:v:17:y:2011:i:3:p:258-273:10.1007/s11294-011-9311-6.

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  330. 希腊主权债务危机中的制度变迁测试. (2011). 尼古拉斯·阿佩尔吉斯；克里斯托斯·斯塔库拉斯；艾曼纽·马马扎基斯。
    摘自：《国际经济研究进展》。
    RePEc:kap:iaecre:v:17:y:2011:i:3:p:258-273.

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  331. 离散时间非齐次半马尔科夫可靠性转移信用风险模型及违约分布函数. (2011). .
    In：计算经济学。
    RePEc:kap:compec:v:38:y:2011:i:4:p:465-481.

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  332. 信用利差的多因素模型. (2011). .
    位于：亚太金融市场。
    RePEc:kap:apfinm:v:18:y:2011:i:1:p:105-127.

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  333. 在宏观金融联系框架中识别系统重要性金融机构的脆弱性. (2011). 孙涛。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2011/111.

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  334. 发行人违约风险下一揽子信用挂钩票据定价的多因素方法. (2011). 吴伯成。
    收录：《国际商业与金融研究杂志》。
    RePEc:ibf:ijbfre:v:5:y:2011:i:4:p:115-128.

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  335. 证券化评级绩效和代理激励. (2011). Scheule，Harald；丹尼尔·罗什（Daniel Roesch）。
    收录：工作文件。
    RePEc:hkm:wppaper:182011.

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  336. 在最近的金融危机中，欧洲货币联盟国家的主权债券利差能告诉我们市场对违约概率的看法吗？. (2011). 克里斯托夫·费希尔（Christoph Fisher）；尼科·多兹。
    收录：全球化研究所工作文件。
    RePEc:fip:feddgw:69.

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  337. 利率的连续时间模型：对美元汇率的检验. (2011). 伊丽莎白·奥尔特加（Elizabeth Ortega）；何塞·安东尼奥·努兹（Jose Antonio Nuez）。
    在：经济学：理论与实践。
    RePEc:ty:journl:v:34:y:2011:i:1:p:43-63.

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  338. 供应商网络中的负违约依赖. (2011). 菲利普·科齐奥（Philipp Koziol）；克里斯托夫·博德（Christoph Bode）；Stephan M.Wagner。。
    摘自：《国际生产经济学杂志》。
    RePEc:eee:proeco:v:134:年：2011年：i：2：p：398-406.

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  339. 公司债券违约风险：150年展望. (2011). 弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis A.Longstaff）；斯蒂芬·谢弗；凯·吉塞克（Kay Giesecke）；伊利亚·斯特雷布列夫。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:102:y:2011:i:2:p:233-250.

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  340. 信贷市场均衡理论与证据：重新审视结构性与简化型信贷风险模型之争. (2011). 罗伯特·贾罗。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:8:y:2011:i:1:p:2-7.

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  341. 在HJM框架内使用Cox过程模拟信贷利差的演变：CDS期权定价模型. (2011). Carl Chiarella；Musti，Silvana；维维亚娜·法内利。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:208:y:2011:i:2:p:95-108.

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  342. 不完全市场中交易对手对资本结构决策的影响. (2011). 陈长池；Shyu，So-De；杨致远。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:28:y:2011:i:5:p:2181-2189.

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  343. 中央银行和主权财富基金的投资组合和风险管理. (2011). 国际清算银行。
    收录：BIS论文。
    RePEc:bis:bisbps:58.

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  344. 证券化评级绩效和机构激励. (2011). 丹尼尔·罗斯赫（Daniel Rosch）；哈拉尔德·舍勒（Harald Scheule）。
    收录：BIS论文章节。
    RePEc:bis:bisbpc:58-13.

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  345. 具有系统回收风险和违约债务随机收益的最终损失违约期权理论模型. (2011). 小迈克尔·雅各布斯。
    收录：BIS论文章节。
    RePEc:bis:bisbpc:58-12.

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  346. 将连接者纳入主权债券投资组合：HJM方法. (2011). 斯塔米罗夫斯基（Stamirowski），马钦（Marcin）；里卡多·塞尔维斯。
    收录：BIS论文章节。
    RePEc:bis:bisbpc:58-07.

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  347. 股权和信贷的双因素资本结构模型. (2011). 托马斯·赫德；周卓伟。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1110.5846.

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  348. 结构和还原形态恢复模型的校准. (2011). 亚历山大·库瓦萨洛（Alexander F.R.Koivusalo）；鲁迪·谢弗。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1102.4864.

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  349. 信用风险的随机矩阵方法. (2011). Michael C.Munnix；托马斯·古尔（Thomas Guhr）；鲁迪·谢弗。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1102.3900.

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  350. 在最近的金融危机中，欧洲货币联盟国家的主权债券利差能告诉我们市场对违约概率的看法吗？. (2010). 克里斯托夫·菲舍尔（Christoph Fischer）；尼科·多兹。
    摘自：讨论论文系列1：经济研究。
    RePEc:zbw:bubdp1:2011年.

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  351. 随机滤波及其在金融中的应用：. (2010). 拉马拉帕萨德·巴尔。
    收录：世界科学图书。
    RePEc:wsi:wsbook:7736.

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  352. 具有无标度随机波动的马尔可夫违约HJM期限结构模型. (2010). Nikitopoulos-Sklibosios，Christina；Carl Chiarella；塞缪尔·切赫（Samuel Chege），缅因州。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:283.

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  353. 投资组合信贷风险建模和CDO定价-CDO交易的分析和隐含树. (2010). 陶鹏。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:1-2010.

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  354. 具有随机回收率的可违约债券定价. (2010). 蔡明珊；蒋淑玲。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:10:y:2010:i:1:p:49-58.

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  355. 公司债券市场的流动性利差：半参数模型估计. (2010). 张荣贤；洪茂伟。
    收录于：《应用统计学杂志》。
    RePEc:taf:japsta:v:37:y:2010:i:3:p:359-374.

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  356. 投资组合风险分析. (2010). 格雷戈里·康纳；罗伯特·科拉奇克（Robert A Korajczyk）；丽莎·戈德堡。
    收录：经济学书籍。
    RePEc:幼崽：pbooks:9224.

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  357. 用库存管理理论探讨债券交易的决定因素（印尼资本市场案例研究，2009年1月至3月）. (2010). 伊玛目瓦胡迪；Robbie，Abdu。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:59883.

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  358. 风险融资：交易对手和流动性风险的统一框架. (2010). 安德烈亚·普拉姆波利尼（Andrea Prampolini）；马西莫·莫里尼。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:23555.

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  359. 公司债券违约风险：一个150年的视角. (2010). 伊利亚州斯特雷布拉耶夫；弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis Longstaff）；斯蒂芬·谢弗；凯·吉塞克。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:15848.

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  360. 具有违约风险的信用卡贷款定价：一种离散时间方法. (2010). Ho，Ruey-Jenn；Chang、Chuang-Chang；李成凤。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:34:y:2010年：i:4:p:413-438.

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  361. 操作风险损失保险成本. (2010). 伊尔迪林，伊尔迪雷；罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；杰夫·奥克斯曼。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:13:y:2010:i:3:p:273-295.

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  362. 替代回收风险模型和隐含回收率的实证分析. (2010). 张，弗兰克。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:13:y:2010:i:2:p:101-124.

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  363. 比较Logit、KMV和ZPP模型的企业失败预测：来自台湾电子行业的证据. (2010). 苏恩德。
    位于：亚太金融市场。
    RePEc:kap:apfinm:v:17:y:2010:i:3:p:209-239.

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  364. 新兴市场国家信用违约互换溢价和债券收益率利差的行为. (2010). Song，Jeong；迈克尔·阿德勒。
    收录：《国际财经杂志》。
    RePEc:ijf:ijfiec:v:15:y:2010:i:1:p:31-58.

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  365. 非对称信息下的信念更新、债务定价与财务决策. (2010). 徐汝兴；李胜宏。
    专业：国际商业与金融研究。
    RePEc:eee:riibaf:v:24:y:2010:i:2:p:123-137.

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  366. 可赎回公司债券的简化估值：理论与证据. (2010). 李海涛；罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；吴春池；Liu，Sheen。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:95:y:2010:i:2:p:227-248.

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  367. 使用全球宏观经济模型对欧元区企业违约概率进行压力测试. (2010). 法迪·扎赫尔；斯蒂芬·迪斯（Stephane Dees）；奥利·卡斯特伦。
    收录：《金融稳定杂志》。
    RePEc:eee:finsta:v:6:y:2010:i:2:p:64-78.

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  368. 信用保险与投资：或有索赔分析方法. (2010). Lai，Van Son；苏马尔，伊苏夫。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:19:y:2010:i:2:p:98-107.

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  369. 可违约债务延期赎回的简单模型. (2010). Mjos，Aksel；斯维恩·阿尔内·珀森。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:207:y:2010:i:3:p:1350-1357.

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  370. 具有保护期的可赎回风险永续债. (2010). Mjos，Aksel；斯维恩·阿尔内·珀森。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:207:y:2010:i:1:p:391-400.

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  371. 因素决定了del margen entre la deuda corporativa y la deuda-pública en Colombia. (2010). 卡里姆·帕拉。
    收录于：REVISTA DE ECONOMÃA DEL ROSARIO。
    RePEc:col:000151:008876.

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  372. 消费贷款违约风险的时变和动态模型. (2010). 乔纳森·克鲁克（Jonathan Crook）；托尼·贝洛蒂。
    收录于：英国皇家统计学会期刊A辑。
    RePEc:bla:jorssa:v:173:y:2010:i:2:p:283-305.

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  373. 信贷投资组合风险下降、监管资本和保诚激励-super-. (2010). Scheule，Harald；丹尼尔R÷SCH。
    摘自：《国际金融评论》。
    RePEc:bla:irvfin:v:10:y:2010:i:s1:p:185-207年.

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  374. 可转换债券估值模型的实证比较. (2010). 克里斯·维尔德（Chris Veld）；罗伯特·琼斯；尤里·扎博洛特纽克。
    In：财务管理。
    RePEc:bla:finmgt:v:39:y:2010:i:2:p:675-706.

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  375. 交叉所有制下的无套利定价. (2010). 汤姆·菲舍尔。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1005.0768.

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  376. 随机强度模型下可违约债券的无差异性. (2010). Olivier Besson；里吉斯·豪苏。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：1003.4118.

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  377. 计算金融市场的最优恢复策略. (2010). Dahl，Geir；Fred E.Benth；卡洛·曼尼诺。
    收录：DIS技术报告。
    RePEc:aeg:wppaper:2010-20.

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  378. 基于Madan和Unal信用风险模型的可违约债券定价的数值方法. (2009). 帕切利，格拉齐埃拉；卢卡·文森佐（Luca Vincenzo）的芭蕾舞团。
    摘自：应用数学金融。
    RePEc:taf:apmtfi:v:16:y:2009:i:1:p:17-36.

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  379. 通过发行结构性信用挂钩票据对特殊目的工具进行估价. (2009). Chang，Chia-Cheen；Liao、Szu-Lang；王，周文。
    摘自：应用金融经济学。
    RePEc:taf:apfiec:v:19:年：2009年：i：3：p：227-256.

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  380. 公司证券定价的潜在过程模型. (2009). 铃木、Teruyoshi；Masaaki Kijima；田中，京一。
    收录：运筹学数学方法。
    RePEc:spr:mathme:v:69:y:2009:i:3:p:439-455.

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  381. 信贷利差动态与货币政策. (2009). 大卫·金。
    摘自：《新兴市场金融杂志》。
    RePEc:sae:emffin:v:8:y:2009年：i:2:p:109-131.

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  382. 市场和违约风险建模的行为方法. (2009). 西尔万·张伯伦·塔格东。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:20641.

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  383. 从破产理论到信用风险的桥梁. (2009). 哈里·潘杰尔（Harry Panjer）；陈卓杰。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:32:y:2009年：i:4:p:373-403.

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  384. 商业抵押贷款支持证券（CMBS）隐含违约概率的估计. (2009). 伊尔迪林，伊尔迪雷；唐纳德·基南；James Kau先生。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:39:y:2009:i:2:p:107-117.

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  385. 信用风险建模的最新进展. (2009). 卡普阿诺（Christian Capuano）；马科斯·苏托（Marcos R Souto）；卡洛斯·梅代罗斯；Chan-Lau，Jorge A；安德烈·奥桑托斯（Andre O Santos）；加沙，何塞·吉安卡洛。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:国际货币基金组织：国际货币基金组织：2009/162.

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  386. 信贷质量、回收率和相关性之间的实证关系. (2009). Scheule，Harald；丹尼尔·罗斯赫。
    收录：工作文件。
    RePEc:hkm:wppaper:222009.

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  387. 信用衍生品：对冲工具和不稳定因素。法国参考实体信用违约掉期的例子。. (2009). .
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:hal-00433883.

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  388. 公司债券收益率的决定因素. (2009). 王俊波；吴春池；Liu，Sheen；史，简。
    摘自：《经济与金融季报》。
    RePEc:eee:quaeco:v:49:y:2009:i:1:p:85-109.

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  389. 具有传染和明确破产程序的资产配置. (2009). 卡夫、霍尔格；莫根斯·斯特芬森。
    收录：《数学经济学杂志》。
    RePEc:eee:mateco:v:45:y:2009年：i:1-2:p:147-167.

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  390. 消费贷款组合信用风险建模：与公司贷款模型的类比. (2009). 林·托马斯（Lyn C.Thomas）。。
    在：数学与计算机仿真（MATCOM）。
    RePEc:eee:matcom:v:79:y:2009:i:8:p:2525-2534.

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  391. 基于会计的与基于市场的CDS利差横截面模型. (2009). 阿图尔雅萨林；达斯、桑吉夫；保罗·哈努纳。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009年：i:4:p:719-730.

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  392. 信贷风险驱动因素：评估企业层面信息和宏观经济动态的贡献. (2009). 戴安娜·邦菲姆。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009:i:2:p:281-299.

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  393. 贷款承诺的标记-模型信用和操作风险：基于Basel-2的高级内部评级方法. (2009). 约翰·彼得·查托。。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:18:y:2009:i:5:p:260-270.

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  394. 供应商违约依赖性：来自汽车行业的经验证据. (2009). 菲利普·科齐奥（Philipp Koziol）；克里斯托夫·博德（Christoph Bode）；Stephan M.Wagner。。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:199:y:2009:i:1:p:150-161.

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  395. 基于股票的系统性信用风险：一个带有违约跳变的CEV模型. (2009). 亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz）；西蒙·波尔本尼科夫（Simon Polbennikov）；卢西亚诺·坎皮。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:33:y:2009年：i:1:p:93-108.

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  396. 隐含恢复. (2009). 达斯、桑吉夫；保罗·哈努纳。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:33:y:2009:i:11:p:1837-1857.

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  397. 信贷扩散、最优资本结构和内含违约和跳跃风险的隐含波动性. (2009). 陈楠；寇，S.G。。
    In：数学金融。
    RePEc:bla:mathfi:v:19:y:2009年：i:3:p:343-378.

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  398. 简化模型中回收率的建模. (2009). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；郭欣；曾，燕。
    In：数学金融。
    RePEc:bla:mathfi:v:19:y:2009年：i:1:p:73-97.

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  399. 信贷期限结构建模指南. (2009). 亚瑟·M·伯德。。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：0912.4623.

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  400. 信用衍生品：对冲工具和不稳定因素。这个例子是什么？信用违约掉期？关于法国参考实体. (2009). 雷，娜塔莉。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：0911.4039.

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  401. 透明度风险的校准：说明. (2009). Akahori，Jiro；Yuuki Kanashi；森村，Yuichi。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：0804.1642.

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  402. 在HUM框架内使用考克斯过程模拟信贷利差的演变：CDS期权定价模型. (2008). Carl Chiarella；维维亚娜·法内利；西尔瓦娜·穆斯蒂。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:232.

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  403. 评级和其他因素对企业信贷传播的解释：来自突尼斯债券市场的经验证据. (2008). 切比·塔雷克。
    摘自：《应用经济科学杂志》。
    RePEc:ush:jaessh:v:3:y:2008:i:4（6）_winter2008:42.

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  404. 美国企业违约互换估值：市场流动性假设与自主信用风险. (2008). Kwamie Dunbar。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:8:y:2008:i:3:p:321-334.

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  405. 资产回报稳定的企业最优资本结构. (2008). Quittard皮诺，弗朗索瓦；奥利维尔·勒·科托瓦。
    摘自：《经济与金融决策》。
    RePEc:spr:decfin:v:31:y:2008:i:1:p:51-72.

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  406. 从主权债券中提取违约概率. (2008). Caio Almeida；梅雷斯，贝尔纳多。
    收录：《巴西计量经济学评论》。
    RePEc:sbe:breart:v:28:y:2008:i:1:a:1518.

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  407. 风险掉期. (2008). 伊利亚·基克曼。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:7079.

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  408. 风险掉期. (2008). 伊利亚·基克曼。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:7078.

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  409. 风险掉期。. (2008). 伊利亚·基克曼。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:6933.

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  410. 长期信贷风险分散：企业债券利差的经验分解. (2008). 大卫·孙；聂建忠；威廉·林。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:37283.

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  411. 现金流沿线ABCD定价. (2008). 朱利安·彭纳斯。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:10853.

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  412. 内部资本充足性评估程序als regulatorischer Treiber eines aktiven Kredit投资组合管理. (2008). 菲利普·甘恩。
    收录：工商管理讨论论文。
    RePEc:lmu:msmdpa:4831.

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  413. 杠杆、期权负债和公司债券定价. (2008). 伊尔迪林，伊尔迪雷；亨利·黄。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:11:y:2008:i:3:p:245-276.

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  414. 不良债务价格和回收率估算. (2008). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；郭欣；林海志。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:11:y:2008:i:3:p:171-204.

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  415. 信贷风险与租赁利率的期限结构：一种简化方法. (2008). 伊尔迪林，伊尔迪雷；布伦特·安布罗斯。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:37:y:2008年：i:3:p:281-298.

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  416. 信贷危机、风险管理系统和流动性建模. (2008). 弗兰克·米尔恩。
    收录：工作文件。
    RePEc:jdi:wpaper:1.

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  417. 基于随机波动率的信贷利差动态建模. (2008). 克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；李晓飞。
    在：管理科学。
    RePEc:inm:ormnsc:v:54:y:2008年：i:6:p:1176-1188.

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  418. 信贷利差和不完整信息. (2008). 伦德（Lund），阿内·克里斯蒂安（Arne-Christian）；Lindset，Snorre；斯维恩·阿尔内·珀森。
    收录：讨论文件。
    RePEc:hhs:nhhfms:2008_009.

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  419. 基于评级的信用风险建模. (2008). 斯特凡·特鲁克；斯维特洛扎尔·拉切夫。
    收录：爱思唯尔专著。
    RePEc:eee:monogr:9780123736833.

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  420. 分割债券评级和评级迁移. (2008). 安迪·纳兰乔（Andy Naranjo）；迈尔斯·利文斯顿；周，雷。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:8:p:1613-1624.

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  421. 信用评级动力学与马尔可夫混合模型. (2008). 蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）；哈利娜·弗里德曼。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:6:p:1062-1075.

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  422. 信用违约互换利差的制度相关决定因素. (2008). 安德烈亚斯·凯克；卡罗尔·亚历山大。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:6:p:1008-1021.

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  423. 信用违约互换期限结构的估计与评估：一项实证研究. (2008). 刘波；程晓林。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:3:p:339-349.

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  424. 贷款承诺建模. (2008). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；沙瓦（Sudheer Chava）。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:5:y:2008:i:1:p:11-20版.

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  425. 如何优化公司债券投资：一种简化形式方法. (2008). 卡夫、霍尔格；莫根斯·斯特芬森。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:32:y:2008:i:2:p:348-385.

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  426. 全球宏观金融冲击和欧元区预期违约频率. (2008). 斯蒂芬·迪斯（Stephane Dees）；法迪·扎赫尔；奥利·卡斯特伦。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecb:ecbwps:2008875.

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  427. 具有半鞅和风险中性的信用风险. (2008). 耶稣·P·科利诺；斯图特、温弗里德。
    收录：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
    RePEc:cte:wsrepe:ws085417.

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  428. 商业抵押担保证券（CMBS）与高成本信息的市场效率. (2008). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；安德烈亚斯·克里斯托普洛斯（Andreas D.Christopoulos）；伊尔迪里姆，伊尔迪里。
    行业：房地产经济。
    RePEc:bla:reesec:v:36:y:2008年：i:3:p:441-498.

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  429. 公司利差期限结构的宏观经济决定因素. (2008). 杨军（Yang，Jun）。
    收录：员工工作文件。
    RePEc:bca:bocawp:08-29.

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  430. 危险过程和鞅危险过程. (2008). 阿什坎·尼克巴利；迪莉亚·库列斯库。
    在：论文。
    RePEc:arx:论文：0807.4958.

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  431. 覆盖非平稳分式过程的局部多项式Whittle估计. (2008). 弗兰克·尼尔森。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2008-28.

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  432. 信用违约理论的因果框架. (2007). 西·威尔逊。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:204.

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  433. CDO报价价差分期定价隐含的因子分布. (2007). 埃里克·施洛格尔。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:190.

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  434. 在HJM框架内使用考克斯过程模拟信贷利差的演变. (2007). Musti，Silvana；维维亚娜·法内利。
    位于：Quaderni DSEMS。
    RePEc:ufg:qdsems:27-2007年.

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  435. 基于HJM方法的CDS期权定价：数值实现. (2007). Musti，Silvana；维维亚娜·法内利。
    位于：Quaderni DSEMS。
    RePEc:ufg:qdsems:26-2007年.

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  436. 美国公司违约互换估值：市场流动性假设与自主信用风险. (2007). Kwamie Dunbar。
    收录：工作文件。
    RePEc:uct:uconnp:2007-08.

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  437. 连续时间内作为脉冲控制的战略违约跳跃. (2007). 中村，久石。
    包含：CIRJE F系列。
    RePEc:tky:fseres:2007cf532.

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  438. 基于双相关因子Hull-White模型的多违约债券定价. (2007). 莱昂纳德·奇恩乔。
    摘自：应用数学金融。
    RePEc:taf:apmtfi:v:14:y:2007:i:1:p:19-39.

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  439. 违约均衡模型中的内幕交易：从简化形式到结构建模的过渡. (2007). Etin，乌穆特；卢西亚诺·坎皮。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:11:y:2007:i:4:p:591-602.

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  440. 通过信用风险模型中的平交道口减少信息. (2007). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；菲利普·普罗特；塞泽尔，A。。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:11:y:2007年：i:2:p:195-212.

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  441. 最优债务契约的连续时间分析：理论与应用. (2007). Hisashi Nakamura。
    在：2007年会议文件。
    RePEc：红色：sed007:230.

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  442. 具有特殊信用利差的多元化：异质面板的集合估计. (2007). 大卫·孙；威廉·林。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:37288.

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  443. 未观察到资本结构动态的公司债券定价实证研究。. (2007). 伊恩·麦克拉克伦。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:28416.

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  444. 公司债务定价I。. (2007). 伊利亚·基克曼；基克曼·伊利亚。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:1450.

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  445. 企业投资机会的评估：一个简化的信用风险视角. (2007). 阿米亚托什·普纳南丹；罗伯特·贾罗。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:10:y:2007:i:1:p:39-58.

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  446. 供应商违约风险下供应链的竞争与多元化效应. (2007). 阿波斯托洛斯·伯内塔斯；沃洛德迈尔·巴比奇；彼得·里奇肯（Peter H.Ritchken）。。
    行业：制造与服务运营管理。
    RePEc:inm:ormsom:v:9:y:2007:i:2:p:123-146.

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  447. 网络经济中的信用风险. (2007). 迪迪埃·科辛（Didier Cossin）；亨利·谢尔霍恩（Henry Schellhorn）。
    在：管理科学。
    RePEc:inm:ormnsc:v:53:y:2007年：i:10:p:1604-1617.

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  448. 主权利差的期限结构——一个或有索取权模型. (2007). 卡蒂亚·罗查；Jose Paulo Teixeira；弗朗西斯科·奥古斯托·阿尔卡拉兹。
    收件人：巴西经济研究院（RBE）。
    RePEc:fgv:epgrbe:v:61:y:2007年：i:4:a:907.

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  449. 预测破产和实际违约强度. (2007). 周，平。
    在：伦敦政治经济学院经济学研究在线文件。
    RePEc:ehl:lserod:24434.

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  450. 信用违约互换中的重组风险：一项实证分析. (2007). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；Antje Berndt；Kang，ChoongOh。
    随机过程及其应用。
    RePEc:eee:spapps:v:117:y:2007:i:11:p:1724-1749.

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  451. 企业欧洲债券市场中非分散性信贷风险的定价. (2007). 康希格利，G；Moriggia，V；Bertocchi，M；杜帕科娃，J；J.阿巴菲。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:31:y:2007:i:8:p:2233-2263.

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  452. 利用公共和特殊状态变量对可违约债券的多期限结构建模. (2007). 伊利亚斯·莱科斯。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:14:y:2007:i:5:p:783-817.

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  453. 消费信贷的结构模型. (2007). 法比奥·德·安德拉德；德安德拉德（de Andrade）、法比奥·温丁·穆尼兹（Fabio Wendling Muniz）；林·托马斯。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:183:y:2007:i:3:p:1569-1581.

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  454. 连续时间内作为冲动控制的战略违约跳跃（2008年2月修订）. (2007). Hisashi Nakamura。
    包含：CARF F系列。
    RePEc:cfi:fseres:cf115.

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  455. 供应链中的脆弱选项：供应商竞争的影响. (2006). 沃洛德迈尔·巴比奇。
    In：海军研究后勤（NRL）。
    RePEc:wly:navres:v:53:y:2006年：i:7:p:656-673.

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  456. 跳到默认扩展CEV模型：贝塞尔过程的应用. (2006). 彼得·卡尔（Peter Carr）；瓦迪姆·莱内茨基。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:10:y:2006年：i:3:p:303-330.

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  457. 非流动性市场中的资产价格和资产相关性. (2006). 塞尔索·布鲁内蒂。
    摘自：《2006年经济与金融计算》。
    RePEc:sce:scecfa:331.

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  458. 新兴市场罕见事件风险定价. (2006). Michael Gallmeyer；斯蒂芬·迪克曼。
    在：2006年会议文件。
    RePEc：红色：sed006:305.

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  459. 管理者风险转移时的杠杆选择和信贷利差动态. (2006). Ali Lazrak；默里·卡尔森。
    收录：2006年会议论文。
    RePEc：红色：sed006:193.

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  460. CDS利差机制：iTraxx欧洲指数的马尔可夫转换模型. (2006). 安德烈亚斯·凯克；亚历山大，卡罗尔。
    收录：国际资本市场协会金融中心讨论文件。
    RePEc:rdg:icmadp:icma-dp2006-08.

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  461. 运用期权理论和基本原理评估上市公司违约风险. (2006). 乔治·帕帕纳斯塔索普洛斯。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:prapa:453.

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  462. CDO指数份额相关偏斜建模技术的比较分析. (2006). 费拉莱斯·克劳迪奥。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:1668.

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  463. 衍生品资料手册. (2006). 米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）；罗伯特·默顿；罗，安德鲁；特伦斯·林。
    收录：《金融基础与趋势》（R）。
    RePEc：现在：fntfin:050000005.

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  464. 探索CDS债券基础. (2006). De Wit，1月。
    收录：工作论文研究。
    RePEc:nbb:reswpp:200611-16.

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  465. 有违约风险债券的期权定价. (2006). 利亚得·贝尔哈吉。
    摘自：《跨国金融杂志》。
    RePEc:mfj:journl:v:10:y:2006:i:3-4:p:277-306.

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  466. 加拿大上市公司违约风险评估. (2006). 乔治·迪翁（Georges Dionne）；马达利纳彼得雷斯库；索菲亚内·梅杰里；萨多克·拉吉米。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:等级：lacicr:0613.

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  467. 具有相关信用风险的脆弱美国期权的估值. (2006). 洪茂伟；张隆福。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:9:y:2006:i:2:p:137-165.

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  468. 简化抵押定价作为期权定价模型的替代方案. (2006). 唐纳德·基南；James Kau；阿列克谢·斯穆罗夫。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:33:y:2006年：i:3:p:183-196.

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  469. 英国房地产公司违约风险的实证估计. (2006). 弗拉米斯，普罗德罗莫斯；卡纳克·帕特尔。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:32:y:2006年：i:1:p:21-40.

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  470. 债券市场与信用违约互换市场信用利差的实证比较. (2006). 朱海滨。
    收录：《金融服务研究杂志》。
    RePEc:kap:jfsres:v:29:y:2006年：i:3:p:211-235.

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  471. 宏观经济条件、企业特征与信贷利差. (2006). 闫红；唐，龙。
    收录：《金融服务研究杂志》。
    RePEc:kap:jfsres:v:29:y:2006年：i:3:p:177-210.

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  472. 主权债务管理人视角下的债券风险计量入门. (2006). Michael Papaioannou，迈克尔。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2006/195.

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  473. 对冲份额指数产品：模型依赖性说明. (2006). Dominique Guegan；朱利安·胡丹。
    输入：打印后。
    RePEc:hal:日志：halshs-00179325.

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  474. 套期保值部分指数产品：模型相关性的说明. (2006). 多米尼克·盖根；朱利安·胡丹。
    收录：University©Paris1 Panth©on-Sorbonne（印后和工作文件）。
    RePEc:hal:cesptp:halshs-00179325.

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  475. 回收率、违约概率和信贷周期. (2006). 马克斯·布鲁什（Max Bruche）；卡洛斯·冈萨雷斯-阿瓜多。
    在：伦敦政治经济学院经济学研究在线文件。
    RePEc:ehl:lsero:24524.

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  476. 基于多阶段复合期权模型的可转换债券定价. (2006). 龚，PU；何志伟；朱松平。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:366:y:2006年：i:c:p:449-462.

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  477. 是什么驱动了新兴市场的信贷风险？国家基本面和市场合作的作用. (2006). 戴安娜·迪亚兹（Diana Diaz Weigel）；戈登·杰米尔。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:25:y:2006:i:3:p:476-502.

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  478. 公司债务是否应包括评级触发因素？. (2006). 安东尼奥·梅洛；卡兰·巴诺。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:79:y:2006年：i:1:p:69-98.

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  479. 基于经济资本的大维投资组合信用风险模型. (2006). 吉米·斯科格隆德（Jimmy Skoglund）；卡杰·奈斯特罗姆。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:30:y:2006年：i:8:p:2163-2197.

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  480. 信贷和流动性风险的相互作用：建模和估值. (2006). 哈里·郑。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:30:y:2006:i:2:p:391-407.

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  481. 组合信用风险的离散与连续状态切换模型. (2006). 安德烈·卢卡斯；彼得·克拉森。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:30:y:2006:i:1:p:23-35.

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  482. 违约风险建模：一种新的结构方法. (2006). 伊尔迪里姆，伊尔迪里。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:3:y:2006:i:3:p:165-172.

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  483. 信贷传染和总损失. (2006). 凯·吉塞克（Kay Giesecke）；斯特凡·韦伯。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:30:y:2006:i:5:p:741-767.

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  484. 违约和信息. (2006). 凯·吉塞克。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:30:年：2006年：i：11：p：2281-2303.

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  485. 违约风险分析模型：侧重于人工神经网络、模型比较、混合框架. (2006). Greta，Falavigna；法拉维尼亚·格雷塔。
    摘自：CERIS工作文件。
    RePEc:csc:cerisp:200610.

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  486. 公司债券价格的结构模型估计. (2006). .
    收录：工作文件。
    RePEc:cmf:wpaper:wp2006_0610.

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  487. 信用风险模型I：强度模型中的默认相关性. (2006). 阿贝尔·埃利扎尔德。
    收录：工作文件。
    RePEc:cmf:wpaper:wp2006_0605.

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  488. 欧元计价公司债券信用利差的期限结构估计. (2006). 特拉赞，奥姆布雷塔。
    In：经济注释。
    RePEc:bla:ecnote:v:35:y:2006:i:3:p:355-375.

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  489. 巴雷拉竞技体育联合会（Un modelo de riesgo de credito basado en opciones compuestas con barrera）。阿普利卡西翁al-mercado continuo espanol. (2006). Carmen Badia，Merche Galisteo；特蕾莎·普雷克森。
    收录：经济学工作论文。
    RePEc:bar:bedcje:2006156.

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  490. Kreditrisiken-Modellierung und Management公司：Ein berblick. (2005). 彼得·阿尔布雷希特。
    收录：德国风险与保险审查（GRIR）。
    RePEc:zbw:grirej:68725.

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  491. 违约风险、企业特征与风险转移. (2005). 方明；钟锐。
    收录：耶鲁大学管理学院工作文件。
    RePEc:ysm:somwrk:amz2461.

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  492. 扩展默顿模型：评估信贷质量的混合方法. (2005). 亚历克桑德罗斯·贝诺斯；乔治·帕帕纳斯塔索普洛斯。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0505020.

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  493. 企业信用风险模型：定量评级体系与违约概率估计. (2005). 乔·费尔南德斯。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0505013.

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  494. 跳跃扩散下利率期限结构的一类马尔可夫模型. (2005). 克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:6个.

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  495. 跳跃扩散下利率期限结构的一类马尔可夫模型. (2005). 克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:1-2005年.

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  496. 信贷风险建模中的随机过程. (2005). 罗伯托·卡萨林。
    收录：工作文件。
    RePEc:ubs:wppaper:ubs0505.

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  497. 利率风险和信用风险相关的Black-Scholes期权定价：一种扩展. (2005). 黄兴华；廖，苏朗。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:5:y:2005:i:5:p:443-457.

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  498. 哪些因素影响公司债券定价？欧洲债券一级市场利差的经验证据. (2005). 安德烈亚·西罗尼；詹保罗·加比。
    摘自：《欧洲金融杂志》。
    RePEc:taf:eurjfi:v:11:y:2005:i:1:p:59-74.

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  499. 如何评估台湾票据金融公司担保问题的信用风险——基于市场的实证研究. (2005). 郭长荣；吕素莲。
    摘自：应用金融经济学。
    RePEc:taf:apfiec:v:15:y:2005:i:16:p:1153-1164.

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  500. 解释结构性债券的发行价差. (2005). 马西耶·菲拉库克拉。
    收录：经济学系列工作文件。
    RePEc:oxf:wpaper:230.

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  501. 对数正态价差下可违约债券的定价：模型的发展及其在阿根廷危机期间阿根廷和巴西债券中的应用. (2005). Canéde Estrada，玛丽亚诺；哈维尔·菲奥里；埃尔莎·科尔蒂纳；君士坦丁·丰坦。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:8:y:2005:i:1:p:49-60.

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  502. 主权风险在确定公司违约溢价中有多重要？南非案例. (2005). Grandes，Martin；彼得，马塞尔。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:国际货币基金组织：国际货币基金组织：2005/217.

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  503. 美国公司违约互换估值的实证分析：函数形式的含义. (2005). .
    收录：Fordham经济学论文。
    RePEc:frd:论文：2005.2.

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  504. 流动性、违约、税收和市政债券收益. (2005). 吴春池；王俊波；弗兰克·张。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2005-35.

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  505. 基于模拟最大似然估计结构性债券定价模型. (2005). 马克斯·布鲁什。
    在：伦敦政治经济学院经济学研究在线文件。
    RePEc:ehl:lsero:24647.

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  506. 什么原因导致公司债券指数利差的均值反转？生存的影响. (2005). 卡兰·巴诺。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:29:y:2005:i:6:p:1385-1403.

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  507. 基于仿射过程的信用风险建模. (2005). 达菲，达雷尔。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:29:y:2005:i:11:p:2751-2802.

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  508. 定价交易对手违约风险：FRN和脆弱期权的应用. (2005). Kim，Hwa-Sung；Kang，Jangkoo。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:14:y:2005:i:3:p:376-392.

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  509. 信用利差期权的定价. (2005). 玛丽安吉拉·特奥奇；罗塞拉·贾科梅蒂。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:163:y:2005:i:1:p:52-64.

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  510. 利率和信用风险敏感证券投资组合的模拟. (2005). 泽尼奥斯（Zenios）、斯塔夫罗斯（Stavros）；Norbert J.Jobst。。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:161:y:2005:i:2:p:298-324.

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  511. 天气衍生品与天气风险管理. (2005). 王木龙；杨传厚；帕特里克·L·布罗克特。。
    In：风险管理和保险审查。
    RePEc:bla:rmgtin:v:8:y:2005:i:1:p:127-140.

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  512. 商业银行经营周期、信贷风险与经济资本决定. (2005). 亚历克西斯·德维兹；纳西莎·卡德卡科娃。
    收录：BIS论文章节。
    RePEc:bis:bisbpc:22-17.

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  513. Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodelen的Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen. (2005). 阿尔弗雷德·哈默勒（Alfred Hamerle）；尼科尔·威尔德纳尔（Nicole Wildenauer）；克纳普，迈克尔。
    收录：雷根斯堡大学商业、经济和管理信息系统工作文件。
    RePEc:海湾：rdwiwi:582.

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  514. 大型信贷组合经济资本的经验法则. (2004). 拉斐尔·魏斯巴赫。
    In：技术报告。
    RePEc:zbw:sfb475:200458.

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  515. 消费信贷的结构模型. (2004). 法比奥·德·安德拉德；林·托马斯。
    In：风险与保险。
    RePEc:wpa:wwpri:0407001.

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  516. 可赎回可转换债券的估值：简化方法. (2004). Franck Moraux；佛罗伦萨安德烈·勒·波甘普。
    摘自：应用金融经济学。
    RePEc:taf:apfiec:v:14:y:2004:i:10:p:743-749.

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  517. 可转换债券的模拟定价. (2004). 伊吉茨巴西奥格鲁（Yigitsbasioglu）、阿里·博拉（Ali Bora）；纳乌费尔·巴赫（Naoufel El-Bachir）；德米特里·利沃夫。
    收录：国际资本市场协会金融中心讨论文件。
    RePEc:rdg:icmadp:icma-dp2004-14.

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  518. 企业利差：违约风险还是流动性？信用违约掉期市场的新证据. (2004). 弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis Longstaff）；埃里克·奈斯（Eric Neis）；米塔尔，桑杰。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:10418.

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  519. 新兴市场主权利差的期限结构：结构模型的校准方法. (2004). Francisco A.Alcaraz Garcia；卡蒂亚·罗查。
    收录：讨论文件。
    RePEc:ipe:ipetds:1048.

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  520. 企业和公司债券估值：一种模拟动态规划方法. (2004). 奥古斯托·卡斯蒂略。
    收录于：《拉丁美洲经济杂志》（Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Econom）。
    RePEc:ioe:cuadec:v:41:y:2004:i:124:p:345-360.

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  521. 信用违约互换溢价的决定因素. (2004). 爱立信，Jan；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；奥维耶多·赫芬伯格（Oviedo-Helfenberger），鲁道夫（Rodolfo）。
    收录：SIFR研究报告系列。
    RePEc:hhs:sifrwp:0032.

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  522. 论欧洲电信业升级债券的定价. (2004). 大卫·兰多；艾伦·莫滕森。
    收录：工作文件。
    RePEc:hhs:cbsfin:2004_009.

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  523. 网络经济中的信用风险. (2004). 科辛，迪迪埃；亨利·谢尔霍恩（Henry Schellhorn）。
    收录：FAME研究论文系列。
    RePEc:fam:rpseri:rp106系列.

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  524. 相互依存公司网络中的信用风险增强. (2004). Neu，Peter；雷默·库恩（Reimer Kuhn）。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:342:y:2004:i:3:p:639-655.

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  525. 银行保险基金隐含准备金. (2004). 圣公会，阿萨纳西奥斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:28:y:2004:i:7:p:1617-1635.

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  526. 具有多重债务发行的信贷衍生品. (2004). 乔治·H·布纳；乔治·胡布纳（Georges Hubner）；帕斯卡·弗朗索瓦。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:28:y:2004:i:5:p:997-1021.

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  527. 零售市场信用风险建模中的问题. (2004). 安东尼·桑德斯；琳达·艾伦；盖尔·德隆。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:28:y:2004:i:4:p:727-752.

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  528. 信贷迁移矩阵的测量、估计和比较. (2004). 蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）；优素福·杰弗里。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:28:y:2004:i:11:p:2603-2639.

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  529. 风险息票债券作为零现金债券组合. (2004). 罗伯特·贾罗。
    摘自：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:1:y:2004:i:2:p:100-105.

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  530. 财务状况不佳公司的商业风险建模：一种新的公司债券定价方法. (2004). 弗兰克·莫劳。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:13:y:2004:i:1:p:47-61.

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  531. 优先债权人的债务到期结构. (2004). Shin、Hyun Song；普拉桑纳·盖。
    收录：《经济学快报》。
    RePEc:eee:ecolet:v:85:y:2004:i:2:p:195-200.

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  532. 主权债务与移民成本：印度1990-1992. (2004). 克拉克（Ephraim Clark）；吉塔·拉克希米。
    摘自：《亚洲经济杂志》。
    RePEc:eee:asieco:v:15:y:2004:i:1:p:111-134.

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  533. 隐含违约概率与违约恢复率：2000-2002年阿根廷欧元债券分析. (2004). Jochen Andritzky。
    收录：计量经济学会2004年远东会议。
    RePEc:ecm:feam04:500.

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  534. 信用和违约利差的估计：在CDO估值中的应用. (2004). 不，杰森。
    收录：计量经济学会2004年远东会议。
    RePEc:ecm:feam04:444.

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  535. 信用违约互换溢价的决定因素. (2004). 爱立信，Jan；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；Rodolfo A.奥维耶多。。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2004s-55.

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  536. 企业收益率利差：违约风险还是流动性？信用违约掉期市场的新证据，之前的标题是：信用违约掉兑市场：信用保护定价正确吗？. (2004). 埃里克·奈斯（Eric Neis）；桑贾·米塔尔；弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis A.Longstaff）。。
    加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
    RePEc:cdl:anderf:qt8gn7h03k.

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  537. 投资级债券与信用违约互换动态关系的实证分析. (2004). 伊恩·马什；罗伯特·布兰科。
    收录：英格兰银行工作文件。
    RePEc:boe:boeewp:211.

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  538. 债券市场与信用违约互换市场信用利差的实证比较. (2004). 朱，海滨。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:bis:biswps:160.

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  539. 用阈值模型建模违约相关性. (2003). 奥弗贝克，流浪汉；沃尔夫冈·施密特。
    收录：法兰克福学校-工作文件系列。
    RePEc:zbw:fsfmwp:41.

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  540. 信用风险因素建模与巴塞尔新协议内部评级法. (2003). 蒂洛·利比希；阿尔弗雷德·哈默勒（Alfred Hamerle）；丹尼尔·罗斯赫。
    收录：讨论论文系列2：银行与金融研究。
    RePEc:zbw:bubdp2:2226.

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  541. 从故障树到信用风险评估：一种实证尝试. (2003). Hayette Gatfaoui。
    In：风险与保险。
    RePEc:wpa:wwpri:0308003.

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  542. 信用风险模型与信用利差的期限结构. (2003). 陈，李。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:031909年.

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  543. 信贷迁移和利差曲线的简单模型. (2003). 陈，李。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0305003.

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  544. 信用迁移矩阵的度量与估计. (2003). 蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）；优素福·杰弗里。
    收录：金融机构工作文件中心。
    RePEc:wop:pennin:03-08.

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  545. 控制风险：1990-92年印度流动性危机的案例研究. (2003). 克拉克（Ephraim Clark）；吉塔·拉克希米。
    发表于：《国际发展杂志》。
    RePEc:wly:jintdv:v:15:y:2003年：i:3:p:285-298.

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  546. 结构性RFV：追偿形式与可违约债务分析. (2003). Sbuelz，A；R.古哈。
    收录：其他出版物TiSEM。
    RePEc:tiu:tiutis:841ad1ef-22f2-4ea8-b19b-507952001550.

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  547. 结构性RFV：回收形式和违约债务分析. (2003). Sbuelz，A；R.古哈。。
    附：讨论稿。
    RePEc:tiu:tiucen公司：841ad1ef-22f2-4ea8-b19b-507952001550.

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  548. 组合信贷风险的离散与连续状态切换模型. (2003). 安德烈·卢卡斯；彼得·克拉森。
    收录：廷伯根研究所讨论文件。
    RePEc:tin:wpaper:20030075.

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  549. 信贷风险的业务和违约周期. (2003). 安德烈·卢卡斯；科普曼，暹粒；安德烈·卢卡斯。
    收录：廷伯根研究所讨论文件。
    RePEc:tin:wpaper:20030062.

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  550. 具有多个依赖来源的政治风险量化. (2003). 克拉克（Ephraim Clark）；拉杜·图纳鲁。
    摘自：《经济与金融杂志》。
    RePEc:spr:jecfin:v:27:y:2003年：i:2:p:125-135.

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  551. 理论与现实中的期限结构动力学. (2003). 肯尼斯·辛格尔顿（Kenneth Singleton）；戴，强。
    收录：金融研究综述。
    RePEc:oup:rfinst:v:16:y:2003年：i:3:p:631-678.

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  552. 预测信贷利差波动：来自日本欧洲债券市场的证据. (2003). 乔纳森·巴顿。
    位于：亚太金融市场。
    RePEc:kap:apfinm:v:10:y:2003年：i:4:p:335-357.

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  553. 隐含违约概率与信用衍生品. (2003). .
    位于：亚太金融市场。
    RePEc:kap:apfinm:v:10:y:2003:i:2:p:129-149.

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  554. 多大的杠杆作用才算太大，还是企业风险决定了衰退的严重程度？. (2003). Iryna V.伊瓦申科。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2003/003.

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  555. 符号等©carts de rentabilit©：le march©fran©§ais avant leuro. (2003). 马克西姆·梅尔利（Maxime Merli）；赫夫·亚历山大。
    输入：打印后。
    RePEc:hal:journl:hal-01622853.

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  556. 关于风险的时间尺度和时间规则的平方根. (2003). 让-皮埃尔齐格朗；乔恩·丹尼尔森。
    在：FMG讨论文件中。
    RePEc:fmg:fmgdps:dp439.

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  557. 信贷市场对阿根廷违约有何期待？来自违约掉期数据的证据. (2003). 弗兰克·X·张。。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2003-25.

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  558. 监测和控制银行风险：风险债务有什么作用吗？. (2003). 詹姆斯·汤姆森；C.N.V.Krishman；里奇肯，第H页。。
    收录：工作文件（旧系列）。
    RePEc:fip:fedcwp:0301.

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  559. 关于风险的时间尺度和时间规则的平方根. (2003). 乔恩·丹尼尔森（Jon Danielsson）；Jean-Pierre Zigrand先生。
    在：伦敦政治经济学院经济学研究在线文件。
    RePEc:ehl:lserod:24827.

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  560. 使用跳跃-扩散过程统一信贷风险中的离散结构模型和简化模型. (2003). 陈卓杰；哈里·潘杰尔。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:2:p:357-380.

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  561. 具有信用风险的金融公司模型中的破产理论. (2003). 杨海良。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:1:p:135-145.

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  562. 跨期资产定价理论. (2003). 达菲，达雷尔。
    收录于：《金融经济学手册》。
    RePEc:eee:finchp:2-11.

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  563. 交易对手风险的跨界模型. (2003). Kian Esteghamat。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:10:p:1771-1799.

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  564. 符号等©carts de rentabilit©：le march©fran©§ais avant leuro. (2003). 梅里，马克西姆；赫夫·亚历山大（Herv Alexandre）。
    收入：Revue Finance Contrr’le Strat©gie。
    RePEc:dij:revfcs:v:6:y:2003年：i:q3:p:5-22.

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  565. 符号等©carts de rentabilit©：le march©fran©§ais avant leuro. (2003). 埃尔夫·亚历山大；马克西姆·梅利。
    收录：巴黎多芬大学经济学论文。
    RePEc:dau:论文：123456789/6185.

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  566. 人工银行贷款组合的信用风险、系统不确定性和经济资本要求. (2003). 科布佐夫，露西；卡德尔·阿尔科夫，纳西莎；亚历克西斯·德维兹；纳西莎·卡德科夫。
    收录：工作文件。
    RePEc:cnb:wppaper:2003/09.

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  567. 宏观经济动态与信贷风险：全球视角. (2003). 蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）；佩萨兰，M；特鲁特勒，比约恩·雅各布；斯科特·韦纳（Scott M.Weiner）。。
    收录于：CESifo工作文件系列。
    RePEc:ces:ceswps:_995.

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  568. 双因素抵押估价模型的实证检验：房价有多重要？. (2003). 克里斯·唐宁（Chris Downing）；理查德·斯坦顿（Richard Stanton）；南希·E·华莱士。。
    在：金融研究计划，工作文件系列。
    RePEc:cdl:rpfina:qt2qb613r5.

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  569. 有违约风险的债券定价. (2003). 佩德罗·圣克拉拉；徐杰森（Jason C.Hsu）；Saa Requejo，耶稣。
    加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
    RePEc:cdl:anderf:qt5bb1j39q公司.

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  570. 英镑公司债券的信贷利差和英国利率的期限结构. (2003). 利基，杰里米。
    收录：英格兰银行工作文件。
    RePEc:boe:boeewp:202号.

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  571. 优先债权人的债务到期结构. (2003). Shin、Hyun Song；普拉桑纳·盖。
    收录：英格兰银行工作文件。
    RePEc:boe:boeewp:201年.

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  572. 信贷传染和总损失. (2002). 凯·吉塞克（Kay Giesecke）；斯特凡·韦伯。
    收录：SFB 373讨论文件。
    RePEc:zbw:sfb373:200273.

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  573. 信用风险建模与评估：简介. (2002). 凯·吉塞克。
    收录：SFB 373讨论文件。
    RePE编号：zbw:sfb73:200254.

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  574. 定价之谜：抵押贷款债务的默认期限结构. (2002). 安德烈亚斯·约布斯特。
    收录于：CFS工作文件系列。
    RePEc:zbw:cfswop:200214.

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  575. 跳跃扩散模型中的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用. (2002). 迪米特里·诺伊曼；吉里·胡格兰（Jiri Hoogland）；米歇尔·维勒科普（Michel Vellekoop）。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0203001.

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  576. 顺周期性、经验信贷周期和资本缓冲形成. (2002). 安德烈·卢卡斯；科普曼，暹粒；彼得·克拉森。
    收录：廷伯根研究所讨论文件。
    RePEc:tin:wppaper:20020107.

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  577. 股票波动率和公司债券收益率. (2002). 坎贝尔，约翰；格伦·B·塔克斯勒。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:8961.

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  578. 公司负债估值：理论与检验. (2002). 爱立信，Jan；乔尔·雷内比。
    收录：SSE/EFI经济与金融工作文件系列。
    RePEc:hhs:hastef:0445.

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  579. 贷款证券化：基于损失优先级的违约期限结构和资产定价. (2002). 安德烈亚斯·约布斯特。
    收录：FMG讨论文件。
    RePEc:fmg:fmgdps:dp422.

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  580. 探索信用违约掉期交易数据中信用风险的决定因素：固定收益市场的信息足以评估信用风险吗？. (2002). 丹尼尔·奥农·内林（Daniel Aunon Nerin）；黄志江；赫里科，托马斯；迪迪埃·科辛。
    收录：FAME研究论文系列。
    RePEc:fam:rpseri:rp65.

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  581. 市场与信贷风险的互动：无违约和可违约债券期限结构的联合动力学建模. (2002). 罗杰·沃尔德。
    收录：FAME研究论文系列。
    RePEc:fam:rpseri:rp56.

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  582. 有违约风险的最优投资. (2002). 金向荣；侯元丰。
    收录：FAME研究论文系列。
    RePEc:fam:rpseri:rp46b.

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  583. 衡量信贷利差风险. (2002). 雷切尔·鲍纳尔（Rachel Pownall）；坎贝尔-普考尔，R.A.J；胡斯曼，R。。
    收录：ERIM管理报告系列研究。
    RePEc:ems:eureri:241.

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  584. 贷款证券化：基于损失优先级的违约期限结构和资产定价. (2002). 安德烈亚斯·约布斯特。
    在：伦敦政治经济学院经济学研究在线文件。
    RePEc:ehl:lsero:24941.

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  585. 债券信用风险利差期限结构的隐马尔可夫链模型. (2002). 大卫·艾伦；林·托马斯（Lyn C.Thomas）；奈杰尔·莫克尔·金斯伯里。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:11:y:2002:i:3:p:311-329.

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  586. 信用利差建模：对英镑欧洲债券市场的应用. (2002). 卡蒂乌西亚·曼佐尼。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:11:y:2002:i:2:p:183-218.

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  587. 银行信贷额度承诺的随机波动美式看跌期权：估值和政策含义. (2002). J.-P.城堡；杜弗雷斯博士；J.-P.城堡。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:11:y:2002:i:2:p:159-181.

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  588. 评级和价差：欧元之前的法国市场. (2002). 梅里，马克西姆；赫夫·亚历山大（Herv Alexandre）。
    收录：CREGO工作文件。
    RePEc:dij:wpfarg:1000304.

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  589. 随机利率和内生破产下的公司债券估值与套期保值. (2002). 詹妮弗·卡彭特（Jennifer Carpenter）；阿查里亚，病毒。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:3328.

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  590. 确定戈比耶诺慈善机构和联合国慈善机构慈善机构的因素. (2002). 亚历杭德罗·雷维兹（Alejandro Reveiz）；阿历杭德罗·雷维兹（Alejandro Reveiz），《先驱报》（Herault）；亚历杭德罗·雷维谢罗（Alejandro Reveizherault）。
    收录：LECTURAS EN FINANZAS。
    RePEc:col:000095:002710.

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  591. 违约率和回收率之间的联系：对监管资本比率顺周期性的影响. (2002). 安德烈亚·西罗尼；安德烈亚·雷斯蒂（Andrea Resti）；爱德华·奥特曼。。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:双：双：113.

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  592. 中央银行可以从信贷市场学到什么关于违约风险. (2002). 伊恩·马什。
    收录：BIS论文章节。
    RePEc:bis:bisbpc:12-15.

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  593. 因素决定了戈比耶诺慈善机构和联合国慈善机构的资金来源。. (2002). 亚历杭德罗·雷维兹（Alejandro Reveiz）；阿历杭德罗·雷维兹（Alejandro Reveiz），《先驱报》（Herault）；亚历杭德罗·雷维谢罗（Alejandro Reveizherault）。
    收录：Lecturas en Finanzas。
    RePEc:bdr:lectur:002710.

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  594. 违约补偿器、不完全信息与信用利差期限结构. (2001). 凯·吉塞克。
    收录：SFB 373讨论文件。
    RePEc:zbw:sfb373:20028.

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  595. 扩展信贷风险（定价）模型以模拟利率和信贷风险敏感证券的投资组合. (2001). 泽尼奥斯（Zenios）、斯塔夫罗斯（Stavros）；诺伯特·约布斯。
    收录：金融机构工作文件中心。
    RePEc:wop:pennin:01-25.

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  596. 破产概率：理论与实证检验. (2001). 莫里斯·皮特。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:20.

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  597. 破产概率：理论与实证检验. (2001). 莫里斯·皮特。
    收录：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:1-2001年.

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  598. 英国零售存款利差建模. (2001). Gup，Benton E；Ioannides，Michael；Frank Skinner；杜宇·南。
    收录：国际资本市场协会金融中心讨论文件。
    RePEc:rdg:icmadp:icma-dp2001-02.

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  599. 银行资产负债表外风险管理中的信用衍生品. (2001). 穆拉特·卡基尔。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:55976.

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  600. 了解信用衍生品及其合成无风险资产的潜力. (2001). Bomfim，Antulio N。。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2001-50.

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  601. 理解违约风险模型中恢复的作用：经验比较和隐含恢复率. (2001). 迪利普·马丹；古尔迪普·巴克什；弗兰克·张。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2001-37.

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  602. 调查违约风险的来源：信用风险模型实证评估的经验教训. (2001). 迪利普·马丹；巴克希，古尔迪普；弗兰克·张。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2001-15.

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  603. 当期权收益可能增加财务困境风险时，对脆弱的欧洲期权进行定价. (2001). 彼得·克莱恩；迈克尔·英格里斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:25:y:2001:i:5:p:993-1012.

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  604. 具有违约风险的二级市场收益浮动利率票据定价模型. (2001). 曼弗雷德，果实生长。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:135:y:2001:i:2:p:233-248.

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  605. 信用衍生品信用价差模型的树实现. (2000). 菲利普·肖恩布彻。
    摘自：波恩经济讨论文件。
    RePEc:zbw:bonedp:172001.

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  606. 具有违约风险的Libor市场模型. (2000). 菲利普·肖恩布彻。
    摘自：波恩经济讨论文件。
    RePEc:zbw:bonedp:152001.

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  607. 基于无套利模型的信用风险建模. (2000). 安东尼奥·迪亚兹（Antonio Diaz）；弗兰克·斯金纳。
    收录：国际资本市场协会金融中心讨论文件。
    RePEc:rdg:icmadp:icma-dp2000-08.

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  608. 比兰随机模型风险估计：法国工业公司的应用. (2000). 凯瑟琳·雷法特。
    在：Cahiers de la Maison des Sciences Economiques。
    RePEc:mse:wpsorb:bla00040.

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  609. 双边随机模型风险评估：法国企业应用. (2000). 凯瑟琳·雷法特。
    输入：打印后。
    RePEc:hal:日志：halshs-03718527.

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  610. 评估du cr©dit-bail et risque de cr©edit. (2000). 阿兰·卡皮兹。
    输入：打印后。
    RePEc:hal:日志：halshs-00587435.

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  611. 双边随机模型风险评估：法国企业应用. (2000). 重新等待，凯瑟琳。
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  616. 公司债券收益率结构模型的比较研究：一项探索性调查. (2000). 罗纳德·安德森；苏雷什·桑德雷桑。
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  617. 信贷风险的市场价格：利率互换利差的实证分析. (2000). 刘军；弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis A.Longstaff）；拉维特·曼德尔（Ravit E.Mandell）。。
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  621. 公司债券收益率结构模型的比较研究：一项探索性调查. (1999). 罗纳德·安德森；苏雷什·桑德雷桑。
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  622. 为了纪念诺贝尔奖得主罗伯特·默顿和迈伦·斯科尔斯：一个改变世界的偏微分方程. (1999). 罗伯特·贾罗。
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  623. 代理成本、风险管理和资本结构。. (1998). 海恩·利兰。
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  624. 金融机构的风险管理、资本预算和资本结构政策：综合方法. (1998). 杰里米·斯坦因（Jeremy Stein）；肯尼思·弗罗特。
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  625. 受信贷风险影响的对冲债券1. (1998). 弗兰克·斯金纳（Frank S.Skinner）。。
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  626. 活期存款和信用卡贷款的无套利估值和套期保值. (1998). 唐纳德·范·德文特（Donald van Deventer）；杰罗，罗伯特。
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    RePEc:eee:jbfina:v:22:y:1998:i:3:p:249-272.

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  627. 信贷风险和风险中性违约概率：关于迁移和违约的信息. (1998). 罗伯特·盖斯克（Robert Geske）；Gordon，Delianedis。
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  628. 将新的固定收益法纳入商业贷款估值. (1997). 斯科特·阿奎斯；安东尼·桑托梅罗（Anthony M.Santomero）。。
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  629. 衡量投资组合信用风险的新框架：ExVaR模型. (1997). Muranaga，Jun；Nobuyuki Oda。
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  630. 信贷风险建模和违约证券估值的跳跃扩散方法. (1997). 周春生。
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  631. 掉期信用风险：基于交易数据的实证研究. (1997). 皮洛特·斯佩德，雨果；迪迪埃·科辛。
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    RePEc:eee:jbfina:v:21:y:1997:i:10:p:1351-1373.

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  632. 信用风险衍生品的定价. (1997). Yiannos A.Pierides。。
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  633. 金融机构风险管理、资本预算和资本结构政策：综合方法. (1996). 杰里米·斯坦因（Jeremy Stein）；肯尼思·弗罗特。
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  634. 违约风险定价. (1996). 乌纳尔，哈卢克；迪利普·马丹。
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  635. 金融机构风险管理、资本预算和资本结构政策：综合方法. (1996). 杰里米·斯坦因（Jeremy Stein）；肯尼思·弗罗特。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5403.

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  636. 持续时间内的多元化投资组合. (1996). 托马斯·比约克；贝蒂尔·纳斯隆德。
    收录：SSE/EFI经济与金融工作文件系列。
    RePEc:hhs:hastef:0122版本.

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  637. 估计违约风险的价格. (1996). 达菲，格雷格。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:96-29.

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  638. 估计违约风险的价格. (1996). 格雷戈里·达菲。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:1996-29年.

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  639. 租赁和信贷风险. (1996). 掷弹兵史蒂文·R；掷弹兵Steven R。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:42:y:1996:i:3:p:333-364.

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  640. 具有相关信用风险的Black-Scholes期权定价. (1996). 彼得·克莱恩（Peter Klein）。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:20:y:1996:i:7:p:1211-1229.

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  641. 违约风险和债券有效期限. (1995). 戴维·巴贝尔（David Babbel）；克雷格·梅里尔（Craig Merrill）；威廉·潘宁（William Panning）。
    收录：政策研究工作文件系列。
    RePEc:wbk:wbrwps:1511.

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  642. 宏观经济动态与信贷风险：全球视角. (). 蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）；佩萨兰，M；4月；斯科特·韦纳（Scott M.Weiner）；特雷特勒，比约恩·雅各布。
    收录：金融机构工作文件中心。
    RePEc:wop:pennin:03-13.

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  643. 市场顺周期性与系统风险. (). 保罗·塔斯卡；斯特凡诺·巴蒂斯顿。
    收录：工作文件。
    RePEc:stz:wpaper:eth-rc-12-012.

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