1. 切换-GAS Copula模型及其在系统风险中的应用. (2016). 利奥波多卡塔尼亚；莫罗·伯纳迪。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1504.03733.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 在事件数据中分离宏观经济变量和全球脆弱性的影响. (2013). 詹姆斯·沃尔特。
   收录：经济学系列工作文件。
   RePEc:oxf:wpaper:667.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 单变量广义自回归评分过程的平稳性和遍历性. (2012). 安德烈·卢卡斯；科普曼，暹粒；弗朗西斯科·布拉斯克斯。
   收录：廷伯根研究所讨论文件。
   RePEc:tin:wppaper:20120059.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 用参数驱动和观测驱动模型预测时变参数. (2012). 安德烈·卢卡斯；科普曼，暹粒；马塞尔·沙思（Marcel Scharth）。
   收录：廷伯根研究所讨论文件。
   RePEc:tin:wppaper:20120020.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

1. Allen，L.和A.Saunders（2004）。将系统影响纳入风险测量：文献综述。《金融服务研究杂志》26（2），161–€“191。

2. Altman，E.I.、B.Brady、A.Resti和A.Sironi（2003年）。违约率和回收率之间的联系：理论、经验证据和影响。《商业杂志》78，2203–€“2227。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
3. Azizpour，S.、K.Giesecke和G.Schwenkler（2010年）。探索默认聚类的来源。斯坦福大学工作论文系列。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

4. Bai，J.（2003）。大维度因子模型的推理理论。《计量经济学》71（1），135–€“171。

5. Bai，J.和S.Ng（2002年）。确定近似因子模型中的因子数。经济计量学70（1），191–€“221。

6. Bai，J.和S.Ng（2007年）。确定因子模型中原始冲击的数量。《商业与经济统计杂志》25（1），52–€“60。

7. Bollerslev，T.（1986）。广义自回归条件异方差。《计量经济学杂志》31307“327。

8. Connor，G.和R.A.Korajczyk（1988年）。平衡APT中的风险和回报：新测试方法的应用。《金融经济学杂志》21（2），255–€“289。

9. Connor，G.和R.A.Korajczyk（1993年）。近似因子模型中因子数的测试。

10. Cox，D.R.（1981）。时间序列的统计分析：一些最新发展。斯堪的纳维亚统计杂志8，93–€“115。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

11. Creal，D.D.、S.J.Koopman和A.Lucas（2010年）。广义自回归得分模型及其应用。工作文件，芝加哥大学布斯商学院。

12. CreditMetrics（2007）。CreditMetrics（TM）-RiskMetrics Group技术文档。www.riskmetrics.com/pdf/dnldtechdoc/CMTD1.pdf。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

13. Das、S.R.、D.Duffie、N.Kapadia和L.Saita（2007年）。常见缺陷：公司违约是如何关联的。《金融杂志》62（1），93–€“117。

14. Doz，C.、D.Giannone和L.Reichlin（2006年）。大近似动态因子模型的准最大似然方法。欧洲央行工作文件674。

15. Duffie，D.、A.Eckner、G.Horel和L.Saita（2009年）。脆弱相关违约。《金融杂志》64（5），2089–€“2123。

16. 恩格尔·R.F.（1982）。英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差。经济计量学50（4），987–€“1007。

17. Engle，R.F.（2002）。动态条件相关：一类简单的多元广义自回归条件异方差模型。《商业与经济统计杂志》20（3），339–€“350。

18. Engle，R.F.和G.M.Gallo（2006年）。使用日内数据的波动性多指标模型。《计量经济学杂志》131，3–€“27。

19. Engle，R.F.和J.R.Russell（1998年）。自回归条件持续时间：一种用于不规则间隔交易数据的新模型。《计量经济学》66（5），1127–€“1162。

20. Forni，M.、M.Hallin、M.Lippi和L.Reichlin（2000年）。广义动态因素模型：识别和估计。《经济学与统计学评论》82（4），540“554。

21. Forni，M.、M.Hallin、M.Lippi和L.Reichlin（2005年）。广义动态因素模型：单向估计和预测。美国统计协会杂志100830–€“840。

22. Ghysels，E.、P.Santa Clara和R.Valkanov（2006年）。预测波动性：从不同频率采样的回报数据中获得最大收益。《计量经济学杂志》131（1-2），59–€“95。

23. Gupton，G.和R.Stein（2005年）。LossCalc V2:LGD的动态预测。穆迪KMV投资者服务公司。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
24. Jungbacker，B.和S.J.Koopman（2008年）。基于似然的动态因子模型分析。廷伯根研究所讨论文件。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

25. Koop，G.、M.H.Pesaran和S.M.Potter（1996年）。非线性多元模型中的脉冲响应分析。《计量经济学杂志》74（1），119–€“147。

26. Koopman，S.J.、A.Lucas和A.Monteiro（2008年）。信用评级过渡的多阶段潜在因素强度模型。《计量经济学杂志》142（1），399–€“424。

27. Koopman，S.J.、A.Lucas和B.Schwaab（2011年）。使用许多宏观经济协变量对脆弱相关违约进行建模。《计量经济学杂志》，即将出版。

28. Koopman，S.J.、R.Kraeussl、A.Lucas和A.Monteiro（2009年）。信贷周期和宏观基本面。《实证金融杂志》16（1），42–€“54。

29. Lando，D.（2004）。信用风险建模：理论与应用。新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

30. Mariano，R.S.和Y.Murasawa（2003年）。基于月度和季度序列的新商业周期重合指数。《应用计量经济学杂志》18（4），427–€“443。

31. McNeil，A.和J.Wendin（2007年）。组合信用风险广义线性混合模型的贝叶斯推断。《实证金融杂志》14（2），131–€“149。

32. McNeil，A.、R.Frey和P.Embrechts（2005年）。定量风险管理。新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

33. Merton，R.（1974）。关于公司债务的定价：利率的风险结构。《金融杂志》19（2），449“470。

34. Sargent，T.J.和C.R.Sims（1977年）。商业周期建模，而不是假装有太多先验经济理论。明尼阿波利斯联邦储备银行。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
35. Schuerman，T.（2006）。我们对违约损失了解多少？D.Shimko（编辑），《信贷风险模型与管理》。风险账簿，英国伦敦。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

36. Stock，J.和M.Watson（2002年）。使用扩散指数进行宏观经济预测。《商业与经济统计杂志》20，147–€“162。

1. 遇险预报模型的动态性能评估. (2023). Tone，高茹；贾马尔·欧恩尼切；穆罕默德·马赫迪·穆萨维。
   收录：《预测杂志》。
   RePEc:wly:jforec:v:42:y:2023:i:4:p:756-784.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 银行多元化和系统性风险. (2020). 周雷·尤廷（Ray Yeutien Chou）；刘志亮；杨新峰。
   摘自：《经济与金融季报》。
   RePEc:eee:quaeco:v:77:y:2020:i:c:p:311-326.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 银行监管对贷款供应和银行稳定的影响：动态视角. (2018). 迪特里希，迪莫；莫妮卡·布彻；阿希姆·哈克。
   收录：讨论文件。
   RePEc:zbw:budps:432018.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 银行业市场风险披露：对四家全球系统重要性欧洲银行的实证分析. (2018). 恩佐·斯坎内拉；萨尔瓦多波利齐。
   收录：《银行监管杂志》。
   RePEc:pal:jbkreg:v:19:y:2018:i:2:d:10.1057_s41261-017-0039-y.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 利用期货和远期对冲银行市场风险. (2016). Kyung-Chun Mun。
   摘自：《经济与金融季报》。
   RePEc:eee:quaeco:v:61:y:2016:i:c:p:112-25.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 股票市场对最近金融改革的反应. (2016). 诺纳州索罗基亚；约翰·桑顿。
   收录：《经济与商业杂志》。
   RePEc:eee:jebusi:v:87:y:2016:i:c:p:50-69.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 一般经济框架下银行监管的周期性. (2015). 林玉秀；胡凌国。
   In：应用经济学。
   RePEc:taf:applec:v:47:y:2015:i:53:p:5791-5804.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

8. 基于马尔可夫链的信用风险度量. (2015). 陈世进；刘浩。
   从事：商业和管理研究。
   RePEc:jfr:bmr111：v:4:y:2015年：i:3:p:32-42.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

9. 尼日利亚银行盈利能力的决定因素. (2014). 伊泽·奥斯瓦格武。
   收录：MPRA Paper。
   RePEc:pra:mprapa:60948.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

10. 预测欧洲中小企业投资组合的困境. (2014). 米查拉、迪米特拉；格拉马提科斯，西奥哈里；萨拉·费雷拉·菲利佩。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:53572.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

11. 允许los estados financialeso预先决定los resultados de los tests de estr s de la banca espa？Una aplicaci³n del modelo logit公司. (2014). 阿巴德·冈兹（Abad-Gonz），胡里奥·莱兹（Julio lez）；JULIO ABAD GONZaLEZ；克里斯蒂娜·古提尔雷斯·洛佩兹。
    收录：Revista de Contabilidad-西班牙会计评论。
    RePEc:eee:spacre:v:17:y:2014:i:1:p:58-70.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

12. 银行顺周期性与产出：问题与政策. (2014). 德利斯、曼托斯；Athanasoglou、Panayiotis；达尼利迪斯、艾奥尼丝。
    收录：《经济与商业杂志》。
    RePEc:eee:jebusi:v:72:y:2014:i:c:p:58-83.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

13. 预测欧洲中小企业投资组合的困境. (2013). 萨拉·费雷拉·菲利佩（Sara Ferreira Filipe）；格拉马提科斯，西奥哈里；迪米特拉·米查拉。
    收录：EIF工作文件系列。
    RePEc:zbw:eifwps:201317.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

14. 银行顺周期性与产出：问题与政策. (2013). Delis，曼托斯；Athanasoglou，Panayiotis；达尼利迪斯·伊奥安尼斯；德利斯·曼托斯。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:prapa:50830.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

15. 罗马尼亚银行评级模型. (2012). 巴兰西亚·伊昂；波帕·阿纳马里亚。
    收录于：《经济学院年鉴》。
    RePEc:ora:journl:v:1:y:2012:i:1:p:644-648.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

16. 金融危机干预模型. (2012). Janice M.巴罗。。
    收录：《全球商业研究杂志》。
    RePEc:ibf:gjbres:v:6:y:2012:i:2:p:41-48.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

17. 宏观经济波动与公司财务脆弱性. (2012). 奥利维耶·德·班特；文莱，C；Elamri，W；El Amri，W。。
    收录：《金融稳定杂志》。
    RePEc:eee:finsta:v:8:y:2012:i:4:p:219-235.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

18. 观察驱动的混合度量动态因子模型及其在信用风险中的应用. (2011). 施瓦布，伯恩德；安德烈·卢卡斯；科普曼，暹粒；德鲁·克里尔。
    收录：廷伯根研究所讨论文件。
    RePEc:tin:wppaper:20110042.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

19. 风险管理中受污染数据的有害影响. (2011). 安德斯·威廉姆森；克利斯朵夫·佩里尼翁；劳伦特·弗雷萨德（Laurent Fresard）。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:10:p:2569-2583.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

20. 银行业顺周期性：原因、后果和对策. (2011). Athanasoglou、Panayiotis；达尼利迪斯、艾奥尼丝。
    收录：工作文件。
    RePEc:bog:wpaper:139.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

21. 锚定反周期资本缓冲：信贷总量的作用. (2011). Tsatsaronis、Kostas；马蒂亚斯·德雷曼；克劳迪奥·博里奥。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:bis:biswps:355.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

22. 经济活动与金融风险：银行业的实证分析. (2011). de Mendon，海尔德；D‰LIO JOS‰CORDEIRO GALV；Renato Falci Villela Loures；赫尔德·费雷拉；赫尔德·费雷拉·德门多纳。
    摘自：Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia[第38届巴西经济会议记录]。
    RePEc:anp:en2010:088.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

23. 不断发展的信贷网络中的金融加速器. (2010). 约瑟夫·斯蒂格利茨；俄罗斯，阿尔贝托；毛罗·加勒加蒂；德利·加蒂（Delli Gatti），多梅尼科（Domenico）；布鲁斯·格林沃尔德（Bruce Greenwald）；约瑟夫。斯蒂格利茨。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:34:y:2010:i:9:p:1627-1650.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

24. 非现金支付的发展是否影响银行贷款？. (2010). 圣地亚哥Carbo Valverde；拉斐尔·拉佩斯·德尔帕索。
    地点：曼彻斯特学校。
    RePEc:bla:manchs:v:78:y:2010:i:5:p:412-436.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

25. 哪些宏观经济冲击影响了德国银行体系？集成微宏模型中的分析. (2009). 乔纳斯·多芬；布兰克，斯文。
    收录：讨论论文系列2：银行与金融研究。
    RePEc:zbw:bubdp2:200915.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

26. 撒哈拉以南非洲商业银行盈利能力的决定因素. (2009). 麦克唐纳，卡尔文A；舒马赫，莉莉亚娜B；瓦伦蒂娜·弗拉米尼。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2009/015.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

27. 将全球经济动态与南非特有的信贷风险关联模型联系起来. (2009). RANGAN GUPTA；蕾妮·范·艾登；艾伯特斯·H·德韦特。。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:26:y:2009:i:5:p:1000-1011.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

28. 宏观经济信用风险模型的宏观压力测试：应用于法国制造业。. (2009). 加德特，卡罗琳；Avouyi-Dovi，Sanvi；巴多斯，M；Kendaoui，L；莫奎特，J。。
    收录：工作文件。
    RePEc:bfr:banfra:238.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

29. 资本监管与银行财务决策. (2008). 朱，海滨。
    收录：《国际中央银行杂志》。
    RePEc:ijc:ijcjou:y:2008:q:1:a:5版.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

30. 压力测试信贷风险：捷克共和国与德国不同吗？. (2008). 克里斯蒂安·施密德（Christian Schmieder）；彼得·雅库布；彼得·雅库比克。
    收录：工作文件。
    RePEc:cnb:wppaper:2008/9.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

31. 宏观经济波动与公司财务脆弱性. (2008). 奥利维耶·德·班特；文莱，C。。
    收录：工作文件。
    RePEc:bfr:banfra:226.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

32. 地区和州银行能否通过国家多元化降低信贷风险？. (2007). 伯特兰·里姆。
    收录：《瑞士经济与统计杂志》（SJES）。
    RePEc:ses:arsjes:2007-i-3.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

33. 匈牙利家庭财富组合——城市传说和事实. (2007). 加博尔·瓦达斯。
    收录：MNB不定期论文。
    RePEc:mnb:opaper:2007/68年.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

34. 新巴塞尔协议与金融稳定：基于QIS 5的资本要求敏感性和周期性调查. (2007). 巴拉兹·萨姆博基。
    收录：MNB不定期论文。
    RePEc:mnb:opaper:2007/67年.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

35. 总破产率与宏观经济环境。预测系统违约概率. (2007). Nico Dewaelheyns；范·赫尔，C。
    收录：商业与经济文献综述。
    RePEc:ete:revbec:2007年4月02日.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

36. 灾难性风险和操作风险度量的周期性. (2007). 琳达·艾伦；Turan G.巴厘岛。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:31:y:2007:i:4:p:1191-1235.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

37. 企业信用风险建模与宏观经济. (2007). 卡斯珀·罗斯巴赫；林德，杰斯珀；托尔·雅各布森；Jesper Linde；肯尼思·卡林。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:31:y:2007:i:3:p:845-868.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

38. 监管自由裁量权与银行追求安全的相似性. (2007). 詹姆斯·威尔科克斯（James A Wilcox）；瑞安·史蒂文。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:bis:biswps:235.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

39. 资本监管与银行财务决策. (2007). 朱，海滨。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:bis:biswps:232.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

40. 新巴塞尔协议抵押贷款组合顺周期性评估. (2007). 卡洛斯·特鲁查特（Carlos Trucharte）；杰斯·索里娜。
    收录：工作文件。
    RePEc:bde:wpaper:0712.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

41. 全球商业周期和信贷风险. (2005). 蒂尔·舒尔曼（Til Schuermann）；佩萨兰，M；特鲁特勒，比约恩-雅各布。
    收录于：CESifo工作文件系列。
    RePEc:ces:ceswps:_1548.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

42. 行业内的公司相互依赖对投资组合信用风险重要吗？. (2004). 卡斯珀·罗斯巴赫；肯尼思·卡林（Kenneth Carling）；拉尔斯·朗尼格德（Lars Ronnegrd）。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:hhs:rbnkwp:0168.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

43. 压力测试金融系统：当前方法概述. (2004). 马可·索尔吉。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:bis:biswps:165.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

报告日期：2024-06-11 04:51:54||创建引文警报||缺少内容？让我们知道