- Alterman WF、Diewert WE、Feenstra RC(1999)《国际贸易价格指数和季节性商品》。华盛顿劳工统计局。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Arize AC(2002)《50个国家的进出口》。协整和结构突变测试。国际经济金融评论11:101–€“115。
- Balk BM(1980)构建季节性商品价格指数的方法。J R Stat Soc A Stat 143:68–€“75。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Boswijk HP,Franses PH(1995)《周期协整:表示与推断》。Rev Econ Stat 77:436“454。
Boswijk-HP,Franses PH(1996)周期自回归中的单位根。《时代杂志》17:221–€“245。
Breitung J(2002)单位根和协整的非参数检验。《经济学杂志》108:343–€“363。
del Barrio Castro T,Osborn DR(2008)《周期性集成过程的协整》。经济理论24(1):109–€“142。
del Barrio Castro T,Osborn DR(2011),周期积分的非参数测试。《时代序列经济学杂志》第3(1)期,第4条。
del Barrio Castro T,Osborn DR(2012),季节性和周期性集成过程的非参数测试。《时代期刊》33:424–€“437。
del Barrio Castro T,Pons E,Suriach J(2002)单位根测试时使用季节调整数据的效果。经济快报75:249–€“256。
Diewert WE(1998)高通胀、季节性商品和年度指数。宏观经济动态2:456–€“471。
Franses PH(1994)建模单变量季节时间序列的多元方法。《经济学杂志》63:133–€“151。
Franses PH,Paap R(1994)周期自回归中的模型选择。Oxf B经济统计56:421–€“440。
Franses PH,Paap R(2004)周期时间序列模型。牛津大学出版社,牛津。
- Gersovitz M,McKinnon JG(1978)回归中的季节性:平滑先验的应用。美国统计协会杂志73:264–€“273。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Ghysels E(1990)《单位根检验与季节调整的统计陷阱:战后美国实际国民生产总值案例》。《公共汽车经济统计杂志》8(2):145–€“152。
Ghysels E,Osborn DR(2001)季节性时间序列的经济计量分析。剑桥大学出版社,剑桥。
Ghysels E,Perron P(1993)季节调整过滤器对单位根测试的影响。《经济学杂志》55:57–€“99。
Gourinchas PO,Rey H(2007)《国际财务调整》。《政治经济学杂志》115(4):665–€“703。
- Gupta JB(1965)《世界金融和贸易数据的季节性》。国际货币基金组织工作人员Pap 12:353–€“364。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Hamori S(2009)《七国集团贸易账户的可持续性》。应用经济快报16:1691–€“1694。
Hansen LP,Sargent TJ(1993),理性预期模型中的季节性和近似误差。《经济学杂志》55:21–€“55。
Husted S(1992)《20世纪80年代新兴的美国经常账户赤字:协整分析》。Rev Econ Stat经济统计74(1):159“166。
Hylleberg S(1995)季节性单位根测试:一般到特定还是特定到一般?《经济学杂志》69(1):5–€“25。
Hylleberg S、Engle R、Granger CWJ、Yoo BS(1990)《季节性整合与联合整合》。《经济学杂志》44(1–€“2):215–€”238。
- 货币基金组织(2004)季节性产品的处理。摘自:《生产者价格指数手册》,第22章。国际货币基金组织,华盛顿。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Johansen S(1988)协整向量的统计分析。《经济动态控制杂志》12:231–€“254。
Johansen S,Schaumburg E(1998)季节协整的可能性分析。《经济学杂志》88(2):301–€“339。
Kunst R(1997)自回归过程中周期非平稳性的测试。《时代周刊》18:123–€“135。
Kunst R(2009)《季节单位根的非参数检验》,《经济系列233》。高等研究所。
Lee HS(1992)关于协整和季节协整的最大似然推断。《经济学杂志》54(1–€“3):1–€”47。
Maravall A(1993)随机线性趋势。《经济学杂志》56:5–€“37。
Mitchell WC(1927)商业周期。纽约国家经济研究局。
Newey WK,West KD(1994)协方差矩阵估计中的自动滞后选择。经济研究评论61:631–€“653。
Osborn DR(1988)消费生命周期模型中的季节性和习惯持续性。《应用经济学杂志》3:255–€“266。
Osborn DR(1991)季节性时间序列周期性变化系数的含义。《经济学杂志》28:323–€384。
Osborn DR、Chui PL、Smith JP、Birchenhall CR(1988)《季节性与消费整合顺序》。Oxf B经济统计50:361–€“377。
- Paap R,Franses PH(1999)《周期积分中的趋势和常数》。经济评论18:271–€“286。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Perron P,Ng S(1996)对一些具有相依误差的单位根检验及其局部渐近性质的有用修改。经济研究评论63:435–€“463。
Phillips PCB,Ouliaris S(1988),使用主成分方法进行协整检验。《经济动态控制杂志》12(2–€“3):205–€”230。
Rodrigues PMM,Taylor AMR(2007)季节单位根假设的有效检验。《经济学杂志》141:548–€“573。
Sargan JD,Bhargava A(1983)高斯随机游动生成的最小二乘回归残差测试。计量经济学51:153“157。
- Stock JH(1999)一类关于整合和协整的测试。摘自:恩格尔·RF,怀特·H(eds)协整,因果关系和预测。克莱夫·W.F.格兰杰的节日庆典。牛津大学出版社,牛津。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文