1. 电力需求预测中的事件效应估计. (2020). Hori，Maiya；Wada，Keigo；Kei Hirose；林·伊奇罗·谷口。
   In：能源。
   RePEc:gam:jeners:v:13:y:2020:i:21:p:5839-：d:442360.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 期望值、Omega比率和随机排序. (2018). 法比奥·贝里尼；阿尔弗雷德·穆勒；伯恩哈德·克拉尔。
   In：应用概率的方法和计算。
   RePEc:spr:metcap:v:20:y:2018:i:3:d:10.1007_s11009-016-9527-2.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 功能期望的动态半参数因子模型. (2017). 沃尔夫冈·赫德勒；佩特拉·伯德约夫（Petra Burdejov）；莱斯曼，斯特凡；阿隆娜·扎罗娃；Hardle，Wolfgang K；佩特拉·伯德约娃（Petra Burdejova）。
   收录：SFB 649讨论文件。
   RePEc:hum:wpaper:sfb649dp2017-027.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 日负荷预测分位数. (2017). 亚当·克莱门茨（Adam Clements）；李，Z；阿萨·休恩。
   摘自：能源经济学。
   RePEc:eee:eneeco:v:67:y:2017:i:c:p:60-71.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 多元可因子稀疏非对称最小二乘回归. (2016). 沃尔夫冈·赫德勒；黄，陈；Hardle，Wolfgang K；赵世康。
   收录：SFB 649讨论文件。
   RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2016-058.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 非对称范数中的主成分分析. (2016). 沃尔夫冈·赫德尔；佩特拉·伯德约夫（Petra Burdejov）；Hardle，Wolfgang K；玛丽亚·奥西彭科（Maria Osipenko）；佩特拉·伯德约娃（Petra Burdejova）；Tran、Ngoc M。
   收录：SFB 649讨论文件。
   RePEc:hum:wpaper:sfb649dp2016-040.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 电力现货价格的时间自适应概率预测及其在风险管理中的应用。. (2016). 弗兰齐斯卡·舒尔茨；布伦达·L·卡布雷拉。
   收录：SFB 649讨论文件。
   RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2016-035.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

1. （2005），功能数据分析，施普林格。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
2. （2010），短期电力需求预测的三季节方法，《欧洲运筹学杂志》，204139152。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
3. （2014），功能主成分分析调查，AStA统计分析进展，98，121142。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
4. Antoch，J.、Prchal，L.、De Rosa，M.R.和Sarda，P.（2008），《功能响应的功能线性回归：应用于电力消耗预测》，《功能与操作统计》，施普林格出版社，第2329页。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
5. Aue，A.、Norinho，D.D.和Hƒrmann，S.（2014），《关于平稳函数时间序列的预测》，美国统计协会杂志。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

6. Bellini，F.、Klar，B.、M.Leller，A.和Rosazza-Gianin，E.（2014），作为风险度量的广义分位数，《保险：数学和经济学》，54，4148。

7. Bremnes，J.B.（2004），使用局部分位数回归的概率风力发电预测，风能，74754。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

8. Cho，H.、Goude，Y.、Brossat，X.和Yao，Q.（2013），《每日电力负荷曲线建模和预测：混合方法》，美国统计协会杂志，108721。

9. Cottet，R.和Smith，M.（2003），日间电力负荷的贝叶斯建模和预测，美国统计协会杂志，98，839849。

10. 欧盟统计局（2014），供应、改造、消费-电力-年度数据，网址：http://epp.eurostat.ec.europa.eu，查阅日期：2014-03-17。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
11. Ferraty，F.和Vieu，P.（2006），非参数函数数据分析：理论与实践，Springer。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

12. Gneiting，T.（2011），分位数作为最优点预测，国际预测杂志，27197207。

13. Goia，A.、May，C.和Fusai，G.（2010），高峰负荷预测的功能聚类和线性回归，《国际预测杂志》，26，700711。

14. Guler，K.、Ng，P.T.和Xiao，Z.（2014），非对称损失函数下预测评估的Mincer-Zarnovitz分位数和期望回归，北亚利桑那大学，工作文件系列。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
15. Hƒrmann，S.和Kokoszka，P.（2010），弱依赖功能数据，《统计年鉴》，第38期，第18451884页。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
16. Harvey，A.和Koopman，Siem，J.（1993），使用时间变化样条预测小时电力需求，美国统计协会杂志，12281236。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
17. Hosking，J.R.（1980），多元组合统计，美国统计协会杂志，75602608。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

18. Hyndman，R.J.和Fan，S.（2010），长期峰值电力需求密度预测，电力系统，IEEE汇刊，2511421153。

19. Koenker，R.（2005），分位数回归，剑桥大学出版社。

20. Koenker，R.和Bassett Jr，G.（1978），回归分位数，计量经济学：计量经济学社会杂志，463350。

21. L·t kepohl，H.（2005），多重时间序列分析的新介绍，Springer。

22. Leutbecher，M.和Palmer，T.（2008），集合预测，计算物理杂志，227351539。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
23. Linnet，U.（2005），《在解除管制的市场中支持风能贸易的工具》，丹麦技术大学博士论文，DTU，DK-2800 Kgs。丹麦林比。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

24. Newey，W.K.和Powell，J.L.（1987），非对称最小二乘估计和检验，计量经济学：计量经济学社会杂志，55，819847。

25. Pinson，P.、Chevallier，C.和Kariniotakis，G.N.（2007），《从风力发电的短期概率预测中交易风力发电》，电力系统，IEEE汇刊，22111481156。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
26. Ramsay，J.O.和Silverman，B.W.（2002），应用功能数据分析：方法和案例研究，Springer。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
27. Schnabel，S.（2011），《期望平滑：非对称最小二乘法的新观点》。《预期寿命的应用》，乌得勒支大学博士论文。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

28. Schnabel，S.K.和Eilers，P.H.C.（2013），使用分位数表同时估计分位数曲线，AStA统计分析进展，97，7787。

29. Shang，H.L.（2013），预测短期电力需求的函数时间序列方法，应用统计杂志，40，152168。

30. Tay，A.S.和Wallis，K.F.（2000），《密度预测：调查》，《预测杂志》，第19期，第235254页。

31. Taylor，J.W.（2008），《使用期望值估计风险价值和预期短缺》，《金融计量经济学杂志》，第6231252页。

32. Taylor，J.W.和Buizza，R.（2002），带天气集合预测的神经网络负荷预测，电力系统，IEEE汇刊，17，626 632。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
33. Taylor，J.W.和McSharry，P.E.（2007），《短期负荷预测方法：基于欧洲数据的评估》，电力系统，IEEE汇刊，22，22132219。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

34. Tran，N.M.、Osipenko，M.和Hƒrdle，W.K.（2014），非对称规范中的主成分分析，柏林洪堡大学，CRC 649讨论文件。

35. Weron，R.（2007），《电力负荷和价格建模和预测：一种统计方法》，Wiley。

1. ExpectHill估计、极端风险和重尾. (2021). 斯图普勒（Stupfler，Gilles）；斯蒂芬·吉拉德（Stephane Girard）；阿卜杜拉提·达尤亚。
   收录：《计量经济学杂志》。
   RePEc:eee:econom:v:221:y:2021:i:1:p:97-117.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 马尔可夫决策模型中最优值对转移概率函数偏差的一阶灵敏度. (2020). 亨利克·扎勒（Henryk Zahle）；艾克塞尔·西蒙斯；帕特里克·克恩。
   收录：运筹学数学方法。
   RePEc:spr:mathme:v:92:y:2020:i:1:d:10.1007_s00186-020-00706-w.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 基于非对称风险函数的期权定价和套期保值：基于完全非线性偏微分方程的渐近最优性. (2020). Xavier Warin；伊萨克·皮门特尔（Isaque Pimentel）；艾曼纽·戈贝。
   收录：金融与随机。
   RePEc:spr:finsto:v:24:y:2020:i:3:d:10.1007_s00780-020-00428-1.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 预期与预期短缺的相对界限和渐近比较. (2020). 塞缪尔·德拉佩；湄公河塔迪斯。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:93:y:2020:i:c:p:387-399.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 商品ETF的风险量化：回测价值-风险和预期缺口. (2020). 哈维尔·佩罗特；安德烈·莫拉瓦伦西亚；德尔布里奥，埃丝特·B。
   摘自：《国际财务分析评论》。
   RePEc:eee:finana:v:70:y:2020:i:c:s1057521917301801.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 经验偏态测度的渐近分布和性能. (2020). Klar，Bernhard；安德烈亚斯·埃贝尔。
   In：计算统计与数据分析。
   RePEc:eee:csdana:v:146:y:2020:i:c:s01679473203030x公司.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 风险：金融风险度量的R包. (2019). 萨拉利斯·纳达拉亚；斯蒂芬·陈（Stephen Chan）。
   In：计算经济学。
   RePEc:kap:compec:v:53:y:2019:i:4:d:10.1007_s10614-018-9806-9.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

8. RDEU模型中的极端聚合措施. (2019). 胡太忠；陈欧香。
   收录：统计与概率快报。
   RePEc:eee:stapro:v:148:y:2019年：i:c:p:155-163.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

9. 反向敏感性测试：打破模型需要什么？. (2019). Pesenti，Silvana M；安德烈亚斯·查纳卡斯（Andreas Tsanakas）；彼得罗·米洛索维奇。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:274:y:2019:i:2:p:654-670.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

10. 风险市值. (2019). 陈瑜；张正军；王志成。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:208:y:2019:i:1:p:299-321.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

11. 多元期望修正与BExPlot. (2019). 费尔南德斯（Fernandez），伊格纳西奥·卡斯科斯（Ignacio Cascos）；奥乔亚，迈科尔·耶稣。
    收录：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
    RePEc:cte:wsrepe:28434.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

12. 基于期望的期望短缺的对偶表示及其性质. (2019). 湄公河塔迪斯；塞缪尔·德拉波。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1911.03245.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

13. 基于期望和欧米茄函数的投资组合优化. (2019). 斯坦·乌里亚塞夫；亚历山大·瓦格纳。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1910.14005.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

14. 期望值与期望短缺的相对界及渐近比较. (2019). 湄公河塔迪斯；塞缪尔·德拉佩。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1906.09729.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

15. 风险度量组合理论. (2019). 里吉，马塞洛·布鲁蒂。
    收录：论文。
    RePEc:arx：论文：1807.01977.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

16. 基于资本确定误差最小化的稳健风险度量方法. (2019). 马塞洛·布鲁蒂·里吉。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1707.09829.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

17. Expect Hill估计、极端风险和重尾. (2018). 斯图夫勒，吉尔；斯蒂芬·吉拉德（Stephane Girard）；阿卜杜拉提·达尤亚。
    收录：TSE工作文件。
    RePEc:tse:wppaper:32939.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

18. 尾部预期过程和风险评估. (2018). 斯图夫勒，吉尔；斯蒂芬·吉拉德（Stephane Girard）；阿卜杜拉提·达尤亚。
    收录：TSE工作文件。
    RePEc:tse:wpaper:32890.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

19. 基于行为经济学理论的风险度量. (2018). 蔡军；毛天天。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:22:y:2018:i:2:d:10.1007_s00780-018-0358-6.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

20. 多变量模型预测风险度量的数值比较. (2018). 里吉，马塞洛·布鲁蒂；费尔南多·玛丽亚·穆勒。
    In：风险管理。
    RePEc:pal:risman:v:20:y:2018:i:1:d:10.1057_s41283-017-0026-8.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

21. 风险度量的经济计量模型：近期文献综述. (2018). 方英；蔡宗武；田定石。
    收录：理论与应用经济学系列论文。
    RePEc:kan:wppaper:201807.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

22. 利用部分变系数期望回归评估尾部风险. (2018). 田定石；方英；蔡宗武。
    收录：理论与应用经济学系列论文。
    RePEc:kan:wppaper:201804.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

23. 矩空间上严格凹变形风险测度的上界. (2018). 康奈利，D；Vanduffel，S；鲁申多夫。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:82:y:2018:i:c:p:141-151.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

24. 条件期望、时间一致性和混合凸性. (2018). 法比奥·贝里尼；乔瓦尼·普切蒂；瓦莱丽亚·比格诺齐。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:82:y:2018:i:c:p:117-123.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

25. 投资组合优化风险度量的仿真比较. (2018). 里吉，马塞洛·布鲁蒂；丹尼斯·伯伦斯坦。
    收录：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:24:y:2018:i:c:p:105-112.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

26. 基于斜指数幂分布的贝叶斯分位数回归. (2018). 莫罗·伯纳迪；Petrella，Lea；马可·波顿（Marco Bottone）。
    In：计算统计与数据分析。
    RePEc:eee:csdana:v:126:y:2018:i:c:p:92-111.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

27. 风险和偏差度量之间的组合. (2018). 马塞洛·布鲁蒂·里吉。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1511.06943.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

28. 作为风险度量的极端M分位数：从L1到Lp优化. (2017). 斯图夫勒，吉尔；阿卜杜拉蒂，达乌亚；斯蒂芬·吉拉德。
    收录：TSE工作文件。
    RePEc:tse:wppaper:32050.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

29. 基于极值期望的尾部风险估计. (2017). 斯图夫勒，吉尔；阿卜杜拉提·达尤亚（Abdelaati Daouia）；斯蒂芬·吉拉德。
    收录：TSE工作文件。
    RePEc:tse:wpaper:29257.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

30. 概率畸变下的最优停车. (2017). 沃尔克·克拉奇默；丹尼斯·贝洛梅斯特尼。
    在：运筹学数学。
    RePEc:inm:或oor:v:42:y:2017:i:3:p:806-833.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

31. 预期风险度量的多元扩展. (2017). 维罗尼克毛姆-德尚；赛义德，哈利勒；迪迪埃·鲁利埃。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:hal-01367277.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

32. 预期风险度量的多元扩展. (2017). Rulliere，Didier；赛义德，哈利勒；维罗尼克毛姆-德尚。
    In：印后。
    RePEc:hal:journl:hal-01367277.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

33. 关于Student t分布的Lp-分位数. (2017). 莫罗·伯纳迪；Petrella，Lea；瓦莱丽亚·比格诺齐。
    收录：统计与概率快报。
    RePEc:eee:stapro:v:128:y:2017:i:c:p:77-83.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

34. 存在除外条款的最优保险设计. (2017). 池，伊春；刘方达。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:76:y:2017:i:c:p:185-195.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

35. 集体风险风险测度非参数估计中的Bootstrap一致性和偏差修正. (2017). 亚历山德拉·劳尔；亨利克·扎勒。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:74:y:2017:i:c:p:99-108.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

36. 一种类SVM的期望回归方法. (2017). 英戈·斯坦沃特；穆罕默德·法鲁克。
    In：计算统计与数据分析。
    RePEc:eee:csdana:v:109:y:2017:i:c:p:159-181.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

37. 基于期望的风险度量的统计推断. (2017). 沃尔克·克拉奇默；亨利克·扎勒。
    收录：《斯堪的纳维亚统计杂志》。
    RePEc:bla:scjsta:v:44:y:2017:i:2:p:425-454.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

38. 活力和回溯测试：银行监管的前景. (2017). 纳塔利娅，诺尔德；Johanna F.齐格尔。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1608.05498.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

39. 保险应用下广义紧缩风险的尾部渐近性. (2016). 彭，左祥；凌成秀。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:71:y:2016:i:c:p:220-231.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

40. 扭曲风险度量选择的基础是什么样的风险态度？. (2016). Jaume Belles-Sampera；米盖尔·桑托利诺；蒙特塞拉特·吉伦。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:68:y:2016:i:c:p:101-109.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

41. 投资组合期望优化的情景聚合方法. (2016). 埃德加、雅各布森。
    内容：统计与风险建模。
    RePEc:bpj:strimo:v:33:y:2016年：i:1-2:p:51-65:n:4.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

42. 分位数和期望值：一致的评分函数、Choquet表示和预测排名. (2016). 埃姆，沃纳；费比安·克鲁格；亚历山大·乔丹；蒂尔曼·格内廷（Tilmann Gneiting）。
    收录于：英国皇家统计学会期刊B辑。
    RePEc:bla:jorssb:v:78:y:2016:i:3:p:505-562.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

43. 短缺偏差风险：风险度量的替代方法. (2016). 里吉，马塞洛·布鲁蒂；保罗·塞尔吉奥·塞雷塔。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1501.02007.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

44. 基于FGM copula下极端风险期望值的风险集中. (2015). 毛天田；杨，范。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:429-439.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

45. 保险价格的最小表示. (2015). 阿洛伊斯·皮克勒；亚历山大·夏皮罗。
    在：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:62:y:2015:i:c:p:184-193.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

46. 扭曲风险度量选择的基础是什么样的风险态度？. (2015). 蒙特塞拉特吉伦；Jaume Belles-Sampera；米盖尔·桑托利诺。
    收录：工作文件。
    RePEc:bak:wppaper:201505年.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

47. 一般风险泛函的拟哈达玛可微性及其应用. (2015). 亚历山大·希德（Alexander Schied）；沃尔克·克拉奇默；亨利克·扎勒。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1401.3167.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

48. 预测电力需求的广义分位数：函数数据方法. (2014). 弗兰齐斯卡·舒尔茨；布伦达·L·卡布雷拉。
    收录：SFB 649讨论文件。
    RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2014-030.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

49. 具有一般Young函数的Haezendonck–€“Goovaerts风险度量的极值分析. (2014). 杨，范；唐启和。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:胰岛素：v:59:y:2014:i:c:p:311-320.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

50. CxLS财产的风险措施. (2014). 法比奥·贝里尼；瓦莱里亚·比格诺齐；Johanna F.Ziegel；弗雷迪·德尔巴恩（Freddy Delbaen）。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1411.0426.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

报告日期：2024-09-21 00:22:19||创建引文警报||缺少内容？让我们知道