Alquist,R.和L.Kilian(2010年)。“我们从原油期货价格中学到了什么”,《应用计量经济学杂志》25(4):539-73。
Alquist,R.、L.Kilian和R.J.Vigfuson(2013)。《经济预测手册》(Handbook of Economic Forecasting)中的“石油价格预测”,2A,G.Elliott和A.Timmermann(Eds):427–507。阿姆斯特丹:荷兰北部。
- Barberis,N.C.(2001年)。《前景理论与资产价格》,《经济学季刊》116(1):1-53。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Barberis,N.C.(2013年)。《经济学展望理论三十年:回顾与评估》,《政治观点杂志》27(1):173-196。
Barberis,N.C.、A.Mukherjee和B.Wang(2016年)。“前景理论与股票收益:实证检验”,《金融研究评论》29(11):3068-3107。
- Baumeister,C.(2014)。“预测石油实际价格的艺术与科学”,加拿大银行评论,春季:21-31。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
- Baumeister,C.和L.Kilian(2012年)。“石油实际价格的实时预测”《商业与经济统计杂志》30(2):326–36。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Baumeister,C.和L.Kilian(2014)。《国际货币基金组织经济评论》62(1):119–145。
Baumeister,C.和L.Kilian(2015)。“预测变化世界中的实际油价:预测组合方法”,《商业与经济统计杂志》33(3):338-351。
Baumeister,C.、L.Kilian和T.Lee(2014)。“汇聚实时油价预测有收益吗?”《能源经济学》46增补1:33-43。
Ben Sita,B.(2018年)。“原油和汽油波动风险转化为现实的EGARCH模型”《定量财务与会计评论》53:701-20。
Berrada,T.、J.Detemple和M.Rindisbacher(2018年)。“基于信念的风险规避和学习的资产定价”,《金融经济学杂志》,128(3),504-534。
Bhar,R.和D.Lee(2011年)。“原油期货市场风险的时间变化市场价格”,《期货市场杂志》31:779-807。
Bianchi D.和J.Piana(2017年)。“预期现货价格和商品风险溢价的动态”会议论文1149,经济动态学会。
- Binsbergen J.V.和R.Koijen(2017年)。“收益的期限结构:事实与理论”,《金融经济学杂志》,124(1),1-21。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Bu,H.(2014)。“库存公告对原油价格波动的影响”能源经济学46:485-94。
Buyuksahin,B.和J.Harris(2011年)。“投机者推动原油期货价格吗?”《能源期刊》32(2):167-202。
Chiang,I-H.E.,K.Hughen和J.S.Sagi(2015)。“利用股票和衍生品市场的信息估计石油风险因素”,《金融杂志》60(2):69-804。
下巴。M.和Z.Liu(2015)。“商品期货和美国国债收益率的联合仿射模型”,第526号工作文件,英格兰银行。
Cifarelli,G.和G.Paladino(2010年)。“油价动态与投机:多元金融方法”,《能源经济学》32:363–372。
Coimbra,C.和P.S.Esteves(2004年)。“宏观经济预测中的油价假设:我们应该遵循期货市场预期吗?”《欧佩克评论:能源经济及相关问题》28(2):87–106。
科尔曼·L(2012)。“使用基本措施解释原油价格”,《能源政策40》,第C:318-24期。
Considine,T.J.和D.F.Larson(2001年)。《库存资产风险溢价:原油和天然气案例》,《期货市场杂志》21:109–126。
Cortazar,G.、C.Millard、H.Ortega和E.S.Schwartz(2019b)。”《商品价格预测、期货价格和定价模型》,《管理科学》65(9):4141-4155。
- Cortazar,G.,P.Liedtke,H.Ortega,E.S.Schwartz(2019a)。“石油风险溢价的时变期限结构”http://realoptions.org/openconf2019/data/papers/364.pdf。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
- De Souza,C.G.C.和F.A.L.Aiube(2020年)。“随时间变化的市场风险价格和油价的自回归误差结构”,《经济评论》38(1)。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Demirer,R.和A.M.Kutan(2010年)。“围绕OPEC和SPR公告的原油现货和期货价格行为:事件研究视角”,《能源经济学》32:1467-76。
- Dempster,A.P.、N.M.Laird和D.B.Rubin(1977年)。“通过EM算法从不完整数据中获得最大似然”,《皇家统计学会杂志》,B辑,39:1-38。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Du,X.,C.L.Yu和D.J.Hayes(2011年)。“原油和农产品市场的投机和波动溢出:贝叶斯分析”,《能源经济学》33(3):497503。
- 艾森巴赫、T.M.和M.C.Schmalz(2016)。“面对风险的焦虑”《金融经济学杂志》121(2):414-26。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Ellwanger,R.(2017)。“石油市场尾部风险溢价”,加拿大银行员工工作文件46,11月。
Fama,E.F.和K.R.French(1987年)。《商品期货价格:预测力、溢价和储存理论的一些证据》,《商业期刊》60:55-73。
Fattouh,B.、L.Kilian和L.Mahadeva(2013年)。“投机在石油市场中的作用:到目前为止我们学到了什么?”《能源期刊》34(3):7-33。
- Gorton,G.和K.G.Rouwenhorst(2006年)。《商品期货的事实与幻想》,《金融分析师杂志》62:47-68。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Gorton,G.B.,F.Hayashi和K.Rouwenhorst(2013年)。《商品期货收益的基本面》,《金融评论》17(1):35-105。
- Haase,M.和H.Zimmermann(2013年)。“稀缺性、风险溢价和商品期货定价:原油合同案例”,《另类投资杂志》16(1):43-71。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Hambur,J.和N.Stenner(2016)。“商品风险溢价的期限结构和套期保值的作用”,澳大利亚储备银行公告,3月。
- Hamilton,J.D.和J.C.Wu(2014年)。“原油期货价格的风险溢价”,《国际货币与金融杂志》42:9-37。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
- 哈维A.C.(1989)。《预测、结构时间序列模型和卡尔曼滤波器》,剑桥大学出版社,剑桥。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Hoffmann,A.O.I.和T.Post(2017年)。《收益和风险经验如何塑造投资者的信念和偏好》,《会计与财务》57(3):759-88。
Ji,Q.和J.-F.Guo(2015)。“油价波动和石油相关事件:互联网关注研究视角”,应用能源137:256–64。
- Jondeau,E.和M.Rockinger(2006年)。“高阶矩下的最优投资组合配置”,《欧洲财务管理》12(1):29-55。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Kahneman,D.和A.Tversky(1979年)。“前景理论:风险下的决策分析”,《计量经济学》47(2):263-292。
- 北卡罗来纳州卡尔多(1939)。《投机与经济稳定》,《经济研究评论》7:1-27。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Kaufmann,R.K.(2011)。“市场基本面和投机在最近原油价格变化中的作用”能源政策39:105-115。
Laurent P.(1995年)。《马赛河畔代理人的相互作用》,《法国经济评论》10(1):87-113。
Li,T.和M.L.Muzere(2010年)。《国际金融与定量分析杂志》45(6):1485-1516,异质性和波动性之谜。
Lin,S.X.和M.Tamvakis(2010年)。“欧佩克声明及其对原油价格的影响”能源政策38:1010-16。
Liu,L.,Y.Wang,C.Wu和W.Wu(2016)。“解开实际油价的决定因素”,《能源经济学》56:363-73。
- MacDonald,R.和I.Marsh(1993年)。《石油价格预测的有效性》,应用金融经济学3(4):293–302。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
- MacKinnon,J.G.(2010年)。“协整检验的临界值”,安大略省金斯顿市皇后大学经济系皇后经济系工作文件1227。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Mellolina,M.(2011年)。“原油期货的风险溢价是如何解释的?”欧佩克评论,35(4):287-307。
Mensi,W.、S.Hammoudeh和S.-M.Yoon(2014年)。“欧佩克新闻和结构性破裂如何影响原油市场的回报和波动?来自长期记忆过程的进一步证据”,《能源经济学》42:343–54。
Moosa,I.A.和N.E.Al Loughani(1994年)。“原油期货市场的无偏性和时变风险溢价”,《能源经济学》16(2):99–105。
Narayan、P.K和S.Narayan(2007年)。“模拟油价波动”能源政策35:6549–6553。
Nicolini,M.、M.Manera和I.Vignati(2013年)。检测大宗商品期货市场波动中的投机行为EcoMod2013 5125,27页。
- Orléan,A.(1992年)。《三月金融家的意见和职能传染》《经济评论》43(4):685-98。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
- Pagano,P.和M.Pisani(2009年)。《风险调整后的油价预测》,《B.E.宏观经济学杂志》9(1)主题:1-26。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
- Pástor,L.和P.Veronesi(2013)。“政治不确定性和风险溢价”《金融经济学杂志》110(3):520-545。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Prat,G.和R.Uctum(2011年)。《模拟油价预期:来自调查数据的证据》,《经济与金融季刊》51(3):236-247。
Prat,G.和R.Uctum(2013年)。“外汇市场水平相关风险溢价建模:来自调查数据的证据”,《国际金融市场、机构与货币杂志》23:33-54。
Reitz,S.、J.C.Rülke和G.Stadtmann(2010年)。“对油价更基本价值的回归油价预期”Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 230(4):454–466。
- Sadorsky,P.(2002)。”石油期货价格的时间风险溢价”,《能源经济学》24:539-56。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
Sanders,D.R.、M.R.Manfredo和K.Boris(2009年)。“在多水平预测中评估信息:能源部的能源价格预测”,《能源经济学》31(2):189-196。
Schmidbauer,H.,A.Rösch(2012年)。“欧佩克新闻公告:对油价预期和波动的影响”,《能源经济学》34:1656-63。
Schwartz,E.S.和J.E.Smith(2000),《商品价格管理科学中的短期变化和长期动态》46:893-911。
Tversky,A.和D.Kahneman(1992年)。前景理论的进展:不确定性的累积表示”《风险与不确定性杂志》5:297-323。
Valenti,D.、M.Manera和A.Sbuelz(2020年)。“解读石油风险溢价:油价冲击重要吗?”《能源经济学》第91期,即将出版。
Weinbaum,D.(2009年)。“投资者异质性、资产定价和波动动力学”《经济动态与控制杂志》33(7):1379-97。
- 韦纳,R.J.(2002)。《披着狼皮的羊?石油期货的投机者和价格波动》,《经济与金融季刊》42:391–400。
RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文