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   收录：论文。
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2. 量化传统能源和可持续投资的风险. (2019). 莫拉瓦伦西亚，安德烈©s；冈萨罗加西亚-多纳托；迪亚兹，安东尼奥。
   In：可持续发展。
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3. 最优投资组合的各种风险度量的比较. (2019). 阿列夫·梅拉尔。
   收录：论文。
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4. 作为向后随机差分包含和方程的集值风险度量. (2019). Zachary Feinstein；科金·阿拉拉特。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1912.06916.

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5. 最优再保险因错误而降低了多少？。（2019年）。埃里克·博尔维肯；王寅之（音）。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1912.04175.

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6. 三种贵金属的风险分析：极值理论的应用. (2017). 戴维·贾尔斯（David Giles）；陈，秦璐。
   收录：计量经济学工作文件。
   RePEc:vic:vicewp:1704号.

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7. 考虑供应、需求和现货市场波动的风险规避供应组合选择。（2015年）。亚塞米·默齐福恩洛格鲁（Yasemin Merzifonluoglu）。
   In:欧米茄。
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8. 关于两类具有指数边际的二元分布：聚集和资本分配. (2015). 科塞特，海伦；塞缪尔·佩雷奥；艾蒂安·马尔索。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:214-224.

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9. 线性和非线性汇率风险加剧了尼日利亚企业破产吗？U检验分析的新证据. (2015). 阿布杜拉希德·拉芬达迪；扎里纳，尤索夫。
   收录：《国际经济与金融杂志》。
   RePEc:eco:journ1:2015-01-17.

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10. La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas:tarificaciÃn mediante el uso de una media de riesko coherente||生存人寿保险的风险补充保费：通过. (2013). Colomer，克里斯蒂娜·洛扎诺（Cristina Lozano）；维拉尔·扎农（Vilar Zanon）、何塞·路易斯（Jose Luis）；蒙特塞拉特·埃尔南德斯索利斯。
    收录于：Revista de Métodos Cuantitivos para la Economa y la Empresa=《经济与企业管理定量方法杂志》。
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11. Vajda条件下的最优再保险. (2013). 池，伊春；翁成国。
    专业：保险：数学和经济学。
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12. 金融风险分析：2008年金融危机对美国周末电影票房回报有影响吗？. (2013). 新几内亚苏马蒂；拉夫·希达亚特。
    收录：论文。
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13. 时间一致性和市场一致性评估. (2013). 米贾·斯塔吉；安东·佩尔瑟。
    在：论文。
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14. 对长期风险的偿付能力资本要求进行回测. (2012). 科波拉，马里亚罗萨里亚；瓦莱里亚·达马托。
    摘自：《风险金融杂志》。
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15. 金融中非随机随机性下的价格选择. (2012). 雅罗斯拉夫·伊瓦连科；B、 穆尼尔；Y、 伊万南科。
    在：工作文件中。
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16. 投资组合选择问题的不确定性集构造. (2011). 克里斯托夫·维切尔斯。
    收录：计量经济学和统计学讨论论文。
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17. 论风险资产组合的多元化. (2011). 克里斯托夫·维切尔斯（Christof Wiechers）；加布里埃尔·弗拉姆。
    收录：计量经济学和统计学讨论论文。
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18. 关于模型风险对资本储备的影响：定量分析。. (2011). 菲利普·西伯特森；斯塔尔，格哈德；菲利普·伯特伦。
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19. 调整后美国回望的无概率定价. (2011). 亚历山大·沈（Alexander Shen）；Wouter M.Koolen；弗拉基米尔·沃夫克；史蒂文·德罗伊（Steven de Rooij）；菲利普·A·达维德；彼得·格伦沃尔德（Peter Grunwald）；尼古拉·维雷沙金（Nikolai Vereshchagin）；格伦·谢弗。
    收录：论文。
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20. VaR计算中的重尾分布. (2010). 拉法·奥诺·韦龙；亚当·米西奥雷克。
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21. 模型不确定性下的风险度量。（2010年）。比昂·纳达尔（Bion Nadal），乔塞琳（Jocelyne）；马加里·科瓦雷克。
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22. 动态风险度量. (2010). 阿西亚奥，比阿特丽斯；伊琳娜·彭纳。
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23. 不确定现金流的风险评估：模型模糊性、贴现模糊性和泡沫的作用. (2010). 阿西亚奥，比阿特丽斯；伊琳娜·彭纳（Irina Penner）；汉斯·福尔默。
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24. 对数效用函数具有有界下行风险测度的最优消费和投资. (2010). 克劳迪娅·克鲁普伯格（Claudia Kluppelberg）；塞尔盖·佩加门奇科夫。
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25. 风险度量的时间一致性和移动范围。（2010年）。罗伯特·J·埃利奥特；塞缪尔·科恩（Samuel N.Cohen）。。
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27. 基于TVaR的带连接函数的资本配置. (2009). 艾蒂安·马尔索；马修驳船；海伦·科斯特。
    收录：工作文件。
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28. 风险管理中财务数据的计量分析. (2008). 院长范塔齐尼。
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29. 最大特定等价超额收益和等价优惠标准第一部分——理论. (2008). 雅克·佩齐尔。
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30. 投资组合风险度量中的嵌套模拟. (2008). Michael Gordy；桑迪普·朱奈嘉。
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33. 具有交易成本和流动性风险的金融市场的竞标动态定价. (2007). 乔斯琳·比昂·纳达尔。
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35. 固定缴款计划中违约投资期权的恰当性：澳大利亚证据. (2006). 迈克尔·德鲁；阿努普·巴苏。
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37. 尾部故事：估计操作风险资本损失分布模型的实证分析. (2006). 杰森·佩里（Jason Perry）；卡比尔·杜塔。
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38. 多元风险和深度限制区域. (2006). 伊格纳西奥·卡斯科斯；伊利亚·莫尔恰诺夫。
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40. 多元化与银行业绩效：以色列案例. (2005). 尤拉姆·兰斯克罗纳（Yoram Landskroner）；大卫·扎肯（David Zaken）；戴维·鲁森伯格。
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41. 金融风险管理的现状、未来与不足. (2004). 卡罗尔·亚历山德拉。
    收录：国际资本市场协会金融中心讨论文件。
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42. 贝叶斯风险价值：从线性到非线性投资组合. (2004). Howell Tong；Siu，Tak Kuen先生。
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44. 一类超指数和次指数衰减资产收益率分布的VaR-有效投资组合. (2003). Yannick Malevergne；索内特，D。。
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45. 投资组合管理的多因素方法：同质和异质市场中的广义资本资产定价模型. (2002). Yannick Malevergne；索内特，D。。
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46. 基于风险谱测度的投资组合优化. (2002). 卡洛·阿塞尔比；卡洛·阿塞比；西蒙内蒂·普洛斯佩罗。
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47. 论预期短缺的连贯性. (2002). 卡洛·阿塞尔比；德克·塔什。
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48. 风险规避和一致风险度量：一个谱表示定理. (2001). 卡洛·阿克比。
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49. 预期短缺：风险价值的自然一致替代方案. (2001). 卡洛·阿塞尔比；德克·塔什。
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报告日期：2024-06-11 12:18:37||创建引文警报||缺少内容？让我们知道