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   RePEc:pra:mprapa:120456.

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3. Augustyniak，M；Boudreault先生；基于一般崩溃过程的Markov-Switching GARCH模型的最大似然估计。2017年应用概率的方法和计算-
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1. 加密货币是股票投资者的避风港吗？一种寄存器切换方法. (2023). Miu，Peter；利昂·李。
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4. 制度转换模型估计：谱聚类隐马尔可夫模型. (2021). 徐卫东；李玉英；郑凯。
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   RePEc:spr:annopr:v:303:y:2021:i:1:d:10.1007_s10479-019-03140-2.

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   RePEc:eee:ecofin:v:52:y:2020:i:c:s1062940820300607.

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7. 财务数据的变点动力学：指数马尔可夫链方法. (2019). 菲利波·彼得罗尼；艾达·利卡（Ada Lika）；古列尔莫·达米科。
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   RePEc:kap:annfin:v:15:y:2019:i:2:d:10.1007_s10436-018-0337-0.

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8. 基于一般崩溃过程的Markov-Switching GARCH模型的最大似然估计. (2018). Augustyniak，Maciej；曼纽尔·莫拉莱斯（Manuel Morales）；马修·布德雷奥（Mathieu Boudreault）。
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   RePEc:spr:metcap:v:20:y:2018:i:1:d:10.1007_s11009-016-9541-4.

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9. 非连续风向数据的Markov-Switching关联自回归模型. (2018). 清水、库尼奥；刘双哲；马铁峰；詹小平。
   载于：《农业、生物和环境统计杂志》。
   RePEc:spr:jagbes:v:23:y:2018:i:3:d:10.1007_s13253-018-0331-z.

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10. 用Markov开关GARCH模型预测风险：大规模性能研究. (2018). 大卫·阿迪亚；利奥波多卡塔尼亚；Kris Boudt；布鲁托，凯文。
    收录于：《国际预测杂志》。
    RePEc:eee:int针对：v:34:y:2018:i:4:p:733-747.

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11. 预测原油价格波动. (2018). 阿娜·玛丽亚·埃雷拉（Ana Maria Herrera）；Daniel牧师；胡，梁。
    收录于：《国际预测杂志》。
    RePEc:eee:int针对：v:34:y:2018:i:4:p:622-635.

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12. 能源期货市场贝叶斯套期保值的马尔可夫切换GARCH模型. (2018). 莫妮卡·比利奥；Anthony Osuntuyi；罗伯托·卡萨林。
    在：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:70:y:2018:i:c:p:545-562.

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13. 多元区域切换GARCH模型及其在全球股市和房地产股票收益中的应用. (2018). 哈斯，马库斯；刘继春；哈斯·马库斯。
    主题：非线性动力学与计量经济学研究。
    RePEc:bpj:sndecm:v:22:y:2018年：i:3:p:27:n:3.

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14. 财务数据的索引马尔可夫链：指数过程状态数的测试. (2018). 菲利波·彼得罗尼；艾达·利卡（Ada Lika）；古列尔莫·达米科。
    收录：论文。
    RePEc:arx:papers:1802.01540.

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15. Markov开关GARCH建模的嵌套框架及其在德国股市的应用. (2016). 伯恩德·威尔弗林；Gerrit Reher。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:16:y:2016:i:3:p:411-426.

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16. 这场危机会让我们四分五裂吗？来自欧盟的证据. (2016). 希拉里·英格姆（Hilary Ingham）；杰里·斯蒂尔（Gerry Steele）；伊泽尔丁，马尔旺；瓦西里厄斯·帕帕斯。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:46:y:2016:i:c:p:346-360.

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17. 隐马尔可夫模型中状态数的检验. (2016). 霍尔兹曼（Hajo Holzmann）；弗洛里安·施瓦格。
    In：计算统计学和数据分析。
    RePEc:eee:csdana:v:100:y:2016:i:c:p:318-330.

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18. 多元马尔可夫转换GARCH模型理论及其在股市中的应用. (2015). 哈斯，马库斯；刘继春。
    摘自：2015年年会（明斯特）：经济发展——理论与政策。
    RePEc:zbw:vfsc15:112855.

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19. 体制转换条件波动率模型中的选择准则. (2015). Thomas Chuffart。
    In：印后。
    RePEc:哈尔：今天：哈尔-014577388.

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20. 体制转换条件波动率模型中的选择准则. (2015). Thomas Chuffart。
    In：计量经济学。
    RePEc:gam:jecnmx:v:3:y:2015:i:2:p:289-316:d:49388.

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21. 金融市场波动中的制度转换频率. (2015). 艾哈迈德·本萨·达；艾哈迈德·本赛达。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:32:y:2015:i:c:p:63-79.

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22. 具有递归状态的变点估计的贝叶斯方法：在GARCH模型中的应用. (2014). 阿诺·杜菲；吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）；布鲁诺·德巴克尔。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:29:y:2014:i:c:p:207-229.

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报告日期：2024-06-11 00:13:30||创建引文警报||缺少内容？让我们知道