- ———. 2018年,基于故障模式的集成应用于破产预测。决策支持系统107。爱思唯尔:64–€77。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Afshartous、David和Jan de Leeuw。2005年,《多层模型预测》,《教育与行为统计杂志》30(2)。Sage出版物Sage CA:洛杉矶,CA:109“39。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 阿拉卡(Alaka)、哈菲兹(Hafiz A)、卢库蒙·奥伊德勒(Lukumon O Oyedele)、哈基姆·奥沃拉比(Hakeem A Owolabi)、维卡斯·库马尔(Vikas Kumar)、萨希德·奥阿贾伊(Saheed O Ajayi)、奥卢格本加·奥阿基纳德(Olugben。2018年,《破产预测模型的系统回顾:走向工具选择框架》,《专家系统与应用》94。爱思唯尔:164–€“84。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 马丁·阿瓦利克。2007年,《系统性损失:金融稳定性的衡量标准》,《捷克经济与金融杂志》57(1-2):5–26。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
马可·阿雷纳。2008年,《银行倒闭与银行基本面:九十年代拉丁美洲和东亚银行层面数据的比较分析》,《银行与金融杂志》32(2)。爱思唯尔:299–€310。
- 巴博萨、弗拉维奥、赫伯特·基穆拉和爱德华·奥尔特曼。2017年,《机器学习模型和破产预测》,《应用专家系统》83。爱思唯尔:405欧元17。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Timothy B.Bell,1997年。神经网络还是Logit模型?《每个模型预测商业银行破产能力的比较》,《会计、财务和管理智能系统》6(3)。威利在线图书馆:249–€“64。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Betz、Frank、Silviu Opric Stali、Tuomas A Peltonen和Peter Sarlin。2014年,《预测欧洲银行的困境》,《银行与金融杂志》第45期。爱思唯尔:225“41。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
布鲁斯坦(Bluwstein)、克里斯蒂娜(Kristina)、巴克曼·马库斯(Buckmann Marcus)、约瑟夫·安德烈亚斯(Joseph Andreas)、苗康(Kang Miao)、卡帕迪亚·苏吉特(Kapadia Sujit)和奥兹古尔·西姆塞。2019年——《信贷增长、收益率曲线和金融危机预测:来自机器学习方法的证据》——英格兰银行员工工作文件系列。
Bongini、Paola、Stijn Claessens和Giovanni Ferri,2001年。《东亚金融机构困境中的政治经济》,《金融服务研究杂志》19(1)。施普林格:5–€“25。
- Bouckaert、Remco R和Eibe Frank。2004年,《比较学习算法重要性测试的可复制性评估》,《太平洋亚洲知识发现和数据挖掘会议》,第3期,第12页。施普林格。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Bouwmeester、Walter、Jos WR Twisk、Teus H Kappen、Wilton A van Klei、Karel GM Moons和Yvonne Vergouwe。2013年,《聚类数据预测模型:随机截距与标准回归模型的比较》,BMC医学研究方法13(1)。生物医学中心:19。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Boyacioglu、Melek Acar、Yakup Kara和mer Kaan Baykan。2009年,《使用神经网络、支持向量机和多元统计方法预测银行财务失败:土耳其储蓄存款保险基金转移银行样本的比较分析》,《专家系统与应用36(2)》。爱思唯尔:3355–€“66。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 布伦宁、亚历山大和伯托德·劳森。2008年,《配对器官分类中的错误率估计》,《医学统计》27(22)。威利在线图书馆:4515–€“31。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 卡莫纳、佩德罗、弗朗西斯科·克莱门特和亚历山大·蒙帕勒。2018年,《预测美国银行业的失败:极端梯度推进法》,《国际经济与金融评论》。爱思唯尔。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 考利、加文·C和尼古拉·LC·塔尔博特。2010年,《关于模型选择中的过度拟合和性能评估中的后续选择偏差》,《机器学习研究杂志》11期(7月):2079年,2107年。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Chiaramonte、Laura、Hong Liu、Federica Poli和Mingming Zhou。2016年——Z-Score如何准确预测银行破产?–金融市场、机构和工具25(5)。威利在线图书馆:333–€“60。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
Cleary、Sean和Greg Hebb。2016年,《预测银行困境的有效功能模型:样本内和样本外证据》,《银行与金融杂志》第64期。爱思唯尔:101“11。
科尔(Cole)、丽贝·A(Rebel A)和杰弗里·冈瑟(Jeffery W Gunther)。1995年,《区分银行破产的时机和可能性》,《银行与金融杂志》19(6):1073–89。
科尔、丽贝·A和劳伦斯·怀特。2012年。《德武重来:美国商业银行这次倒闭的原因》。《金融服务研究杂志》42(12)。施普林格:5–€29。
- 科利尔、查尔斯、肖恩·福布什、丹尼尔·纳克索尔和约翰·奥·基夫。2003年,《非现场监控评分系统:目标、功能和绩效》,《联邦存款保险公司银行业评论》第15版。海因在线:17。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Curry、Timothy J、Peter J Elmer和Gary S Fissel。2003年,《利用市场信息帮助识别陷入困境的机构:监管视角》,《联邦存款保险公司银行业评论》第15版。HeinOnline:1。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
德拉蒙、塞巴斯蒂安、威廉·弗朗西斯和克里斯托弗·米洛纳斯。2018年——《巴塞尔协议以来英国银行业概览:来自新监管数据库的见解》——英格兰银行员工工作文件第652号。
德拉蒙、塞巴斯蒂安、威廉·弗朗西斯和迈克尔·斯特劳恩。2018年——英国银行竞争与稳定——英格兰银行员工工作文件第748号。
- 德隆、伊丽莎白、大卫·德隆和丹尼尔·克拉克·佩尔森。1988年,《比较两个或多个相关接收器工作特征曲线下的面积:非参数方法》,《生物统计学》44(3):837,第45页。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
DeYoung、Robert和Gökhan Torna。2013年,《金融危机期间的非传统银行活动和银行倒闭》,《金融中介杂志》22(3)。爱思唯尔:397–€“421。
- Dietterich,Thomas G.2000年。机器学习中的集成方法。在多分类器系统国际研讨会上,15。施普林格。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- FSA内部审计部。2008年《北岩监管:经验教训回顾》https://www.fca.org.uk/publication/corporate/fsa-nr-report.pdf。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Fahlenbrach、R¼diger、Robert Prilmeier和Ren©M Stulz。2017年——为什么贷款快速增长预示着银行业绩不佳?–《金融研究评论》31(3)。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 汤姆·福塞特。2006年,《Roc分析导论》,《模式识别快报》27(8)。爱思唯尔:861“74。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Fernandez-Delgado、Manuel、Eva Cernadas、Senen Barro和Dinani Amorim。2014年——我们需要数百名分类器来解决现实世界的分类问题吗?《机器学习研究杂志》15(1):3133–€“81。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Finkelman、Brian S、Benjamin French和Stephen E Kimmel。2016年,《聚类数据中动态混合效应模型的预测准确性》,《生物数据挖掘》9(1)。生物医学中心:5。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
马克·弗兰纳里,1998年。《在审慎银行监管中使用市场信息:美国经验证据述评》,《货币、信贷和银行杂志》30(3)。俄亥俄州立大学出版社:273–€305。
- Freund、Yoav和Robert E Schapire。1997年,《在线学习的决策理论推广和应用促进》,《计算机与系统科学杂志》55(1)。爱思唯尔:119–€39。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Friedman、Jerome H和Bogdan E Popescu。2008年,《通过规则集合进行预测性学习》,《应用统计学年鉴》2(3)。数理统计研究所:916–€“54。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Jerome H.Friedman,2001年。贪婪函数近似:梯度推进机器。统计年鉴。JSTOR,1189“1232。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 金融服务管理局。2009年《特纳评论:对全球银行业危机的监管回应》http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
戈加斯(Gogas)、佩里克利斯(Periklis)、提奥菲洛斯·帕帕迪米特里奥(Theophilos Papadimitriou)和安娜·阿格拉佩蒂杜(Anna Agrapetidou)。2018年。《预测银行失败和压力测试:机器学习方法》。《国际预测杂志》34(3):440卷55页。doi(操作界面):https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.01.009。
戈梅斯·冈萨雷斯(Gomez-Gonzalez)、何塞·E(Jose E)和尼古拉斯·M·基弗(Nicholas M Kiefer)。2009年,《银行倒闭:哥伦比亚金融危机的证据》,《国际商业与金融研究杂志》3(2):15–€31。
Graham、John R、Campbell R Harvey、Jillian Popadak和Shivaram Rajgopal。2017年,《企业文化:实地证据》,国家经济研究局。
- Iturriaga、F©lix J L³pez和Iv Sanz牧师。2015年,《利用神经网络进行破产可视化和预测:美国商业银行研究》,《专家系统与应用》42(6)。爱思唯尔:2857–€“69。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
贾格蒂亚尼、朱拉帕、詹姆斯·科拉里、凯瑟琳·勒米厄和华·辛。2003年,《银行监管预警模型:越简单越好》,《经济展望》27(3)。芝加哥联邦储备银行:49–€61。
菲利普·杜·贾丁(Philippe du Jardin)。2016年,《破产预测的两阶段分类技术》,《欧洲运筹学杂志》254(1)。爱思唯尔:236–€52。
- 约瑟夫,安德烈亚斯。2019年,《沙普利回归:机器学习模型的统计推断框架》,英国央行工作人员第784号工作文件。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 考夫曼、沙查尔、萨哈隆·罗塞特、克劳迪娅·佩利奇和奥里·斯蒂尔曼。2012年,《数据挖掘中的泄漏:公式化、检测和避免》,《ACM数据知识发现交易》(TKDD)6(4)。ACM:15。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
库马尔、拉维和瓦德拉马尼·拉维。2007年,《通过统计和智能技术预测银行和企业破产》,《欧洲运筹学杂志》180(1),Elsevier:1–28。
- Lane、William R、Stephen W Looney和James W Wansley。1986年,《考克斯比例风险模型在银行破产中的应用》,《银行与金融杂志》10(4)。爱思唯尔:511欧元31。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
Le、Hong Hanh和Jean-Laurent Viviani。2018年。《预测银行破产:通过实施机器学习方法改进经典财务比率》。《国际商业与金融研究》44:16–25。doi(操作界面):https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.104。
- Liaw、Andy和Matthew Wiener。2002年,《随机森林分类与回归》,R新闻2(3):第18期,第22页。https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 伦德伯格、斯科特·M和苏因·李。2017年,《解释模型预测的统一方法》,《神经信息处理系统进展》,4765,74。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
Ménnasoo、Kadri和David G Mayes。2009年,《解释东欧转型经济体的银行困境》,《银行与金融杂志》33(2)。爱思唯尔:244–€“53。
大卫·萨尔瓦托尔·马雷。2015年,《宏观经济因素对小银行倒闭预测的贡献》,《国际金融市场、机构和货币杂志》39。爱思唯尔:25–€39。
丹尼尔·马丁。1977年,《银行破产预警:逻辑回归方法》,《银行与金融杂志》1(3)。爱思唯尔:249–€76。
McCulloch、Charles E和John M Neuhaus。2011年,《模型错误规范下线性和广义线性模型中随机效应的预测》,《生物统计学》67(1)。威利在线图书馆:270–€“79。
- 梅耶、戴维、伊夫根妮娅·迪米特里亚杜、库尔特·霍尼克、安德烈亚斯·温格塞尔和弗里德里希·利什。2019.E1071:Tu Wien概率理论小组统计部杂项职能(原名:E1071)。https://CRAN.R-project.org/package=e1071。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Min、Jae H和Young-Chan Lee。2005年,《使用支持向量机和核函数参数的最佳选择进行破产预测》,《应用专家系统》28(4)。爱思唯尔:603–€“14。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 克里斯托夫·莫尔纳。2019.可解释机器学习:黑盒模型解释指南。https://christophm.github.io/interpretable ml book/。 https://christophm.github.io/createable-ml-book/。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Nanni、Loris和Alessandra Lumini。2009年,《破产预测和信用评分分类器集成的实验比较》,《专家系统与应用36(2)》。爱思唯尔:3028–€“33。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- Ni、Haifang、Rolf HH Groenwold、Mirjam Nielen和Irene Klugkist。2018年,《随机效应的信息先验聚类数据预测模型:模拟研究》,BMC医学研究方法18(1)。生物医学中心:83。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 尼古列斯库·梅齐尔(Niculescu-Mizil)、亚历山德鲁(Alexandru)和里奇·卡鲁阿纳(Rich Caruana)。2005年,《利用监督学习预测良好概率》,第22届机器学习国际会议论文集,625–€“32。ACM公司。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
Oet、Mikhail V、Timothy Bianco、Dieter Gramlich和Stephen J Ong。2013年,《国家外汇管理局:系统性银行风险预警系统》,《银行与金融杂志》37(11)。爱思唯尔:4510–€“33。
- 约翰·普拉特。1999.–支持向量机的概率输出以及与正则化似然方法的比较。–大幅度分类器的进展10(3)。马萨诸塞州剑桥:61–€74。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
波戈珊(Poghosyan)、提格伦(Tigran)和马丁·阿瓦利哈克(Martin AlaŒihak)。2011年,《欧洲银行危机的决定因素:来自新数据集的证据》,《金融服务研究杂志》40(3)。施普林格:163“84。
- Shapley,Lloyd S.1953年。《N人游戏的价值》,《对游戏理论的贡献》,第28期。普林斯顿大学出版社:307–€“17。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
Tyler Shumway先生。2001年,《更准确地预测破产:一个简单的风险模型》,《商业杂志》74(1)。JSTOR:101–€“24。
- 斯特伦贝尔(Strumbelj)、埃里克(Erik)和伊戈尔·科诺连科(Igor Kononenko)。2014年,《用特征贡献解释预测模型和个人预测》,《知识与信息系统》41(3)。施普林格:647–€“65。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 菲利普·斯威塞古德(Philip Swicegood)和杰弗里·克拉克(Jeffrey A Clark),2001年。预测银行业绩不佳的非现场监测系统:神经网络、判别分析和专业人类判断的比较。会计、财务和管理智能系统10(3)。威利在线图书馆:169–€“86。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
蒂诺科、马里奥·埃尔南德斯和尼克·威尔逊。2013年,《利用会计、市场和宏观经济变量预测上市公司财务困境和破产》,《财务分析国际评论》第30期。爱思唯尔:394–€“419。
沃伦、加里、詹姆斯·汤姆森和其他人。1988年,《利用财务数据确定银行状况的变化》,《经济评论》24(2)。克利夫兰联邦储备银行:17–€“26。
加里·沃伦。1991年,《银行倒闭的比例风险模型:对其作为预警工具的有用性的检验》,《经济评论》27(1):21。
大卫·C·惠洛克(David C Wheelock)和保罗·W·威尔逊(Paul W Wilson)。2000年——为什么银行消失了?《美国银行倒闭和收购的决定因素》,《经济学与统计评论》82(1)。麻省理工学院出版社:127–€38。
- 赵惠民,阿蒂什·辛哈,魏戈,2009。特征构建对分类绩效的影响:银行破产预测的实证研究。专家系统及其应用36(2)。爱思唯尔:2633“44。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
- 周志华。2012.集成方法:基础和算法。查普曼;霍尔/CRC。
尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文