1. 利用伪样本信息预测股票波动. (2024). 葛福鼎；龚雪；李晓丹；黄，晶晶。
   收录：《国际经济与金融评论》。
   RePEc:eee:revco:v:90:y:2024:i:c:p:123-135。

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2. 预测股市已实现波动：投资者对石油产品价格的关注作用. (2024). 李，达开。
   收录：《国际经济与金融评论》。
   RePEc:eee:revco:v:90:y:2024:i:c:p:115-122。

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3. 石油市场波动如何影响共同基金业绩？. (2024). 安德鲁·维维安（Andrew Vivian）；乔瓦尼·卡丽斯；巴德·贾维德·阿尔苏拜伊。
   收录：《国际经济与金融评论》。
   RePEc:eee:revco:v:89:y:2024:i:pa:p:1601-1621。

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4. 使用时间融合变压器预测湍流时间的已实现波动率. (2023). 约翰·弗兰克。
   收录：FAU经济学讨论论文。
   RePEc:zbw:iwqwdp:032023。

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5. 预测股票风险溢价：一个新的统计约束. (2023). 王玉东；郝，先锋。
   收录：《预测杂志》。
   RePEc:wly:jforec:v:42:y:2023:i:7:p:1805-1822。

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6. 用大量预测因子预测股票波动：一种新的预测组合方法. (2023). 张卫国；龚雪；叶欣；赵，袁。
   收录：《预测杂志》。
   RePEc:wly:jforec:v:42:y:2023:i:7:p:1622-1647。

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7. 哪些因素驱动比特币波动：宏观经济因素、技术因素，还是两者兼而有之？. (2023). 郭阳丽；伊利·布里（Elie Bouri）；马，冯；王继谦。
   收录：《预测杂志》。
   RePEc:wly:jforec:v:42:y:2023:i:4:p:970-988。

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8. 不确定性？石油波动性风险溢价驱动与国际股市波动性预测. (2023). 尹丽波；苏智；苗德玉；Tong Fang。
   在：预测杂志。
   RePEc:wly:jforec:v:42:y:2023:i:4:p:872-904。

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9. 美国宏观经济变量预测亚洲金融市场回报的能力. (2023). Kaeyih Tzeng。
   收录：《国际财经杂志》。
   RePEc:wly:ijfiec:v:28:y:2023:i:4:p:3529-3551。

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10. 监管机构如何设置反周期资本缓冲？. (2023). Jochen Keller；伯恩哈德·赫兹。
    收录：《国际中央银行杂志》。
    RePEc:ijc:ijcjou:y:2023年：问题3:a:3。

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11. 利用行业波动率预测股市总波动率：溢出指数的作用. (2023). 张耀杰；曾青；王玉东；他，蒙西。
    专业：国际商业与金融研究。
    RePEc:eee:riibaf:v:65:y:2023:i:c:s0275531923001095。

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12. 基于综合信息加权法的中国粮食期货市场运行质量评价. (2023). 李思杰；郭文静；林胜耀；邢梦月。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:86:y:2023:i:c:p:467-482。

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13. 基于机器学习方法的黄金风险溢价估计. (2023). 加布里埃尔·卡布雷拉；汉森，欧文；胡安·迪亚兹。
    收录：《商品市场杂志》。
    RePEc:eee:jocoma:v:31:y:2023:i:c:s2405851322000502。

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14. 全球经济政策不确定性一致：原油市场波动的信息预测. (2023). 梁超；王玉东；何孟熙；张耀杰。
    收录于：《国际预测杂志》。
    RePEc:eee:int针对：v:39:y:2023:i:3:p:1318-1332。

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15. 利用变量选择和公共因子预测原油市场波动. (2023). 王玉东；瓦哈布，M.I.M；张耀杰。
    收录于：《国际预测杂志》。
    RePEc:eee:int用于：v:39:y:2023:i:1:p:486-502。

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16. 在数据丰富的世界中发现股市波动的驱动因素. (2023). 琉、斗进；Cho，Hoon；Chun，Dohyun。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:82:y:2023:i:c:s1042443122001561。

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17. 预测部门级股市波动：世界不确定性指数的作用. (2023). 俞，苗。
    收录：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:58:y:2023:i:pc:s1544612323009406。

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18. 少即是多？股市波动可预测性的新证据. (2023). 郭强；马，冯；陆飞。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:89:y:2023:i:c:s1057521923003356。

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19. 预测欧洲股市波动：英国的作用. (2023). 顾，陈；高翔。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:89:y:2023:i:c:s10557521923002442。

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20. 冲突的平静效应：党派冲突对市场波动的影响. (2023). 范再凤S；黛博拉·B·拜尔。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:85:y:2023:i:c:s1057521922004124。

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21. 基于GAVMD-Carbon BiLSTM预测股指回报率和波动率：碳排放交易有多重要？. (2023). 赖永增；吕敏；欧阳、自生。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:128:y:2023:i:c:s0140988323006321。

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22. 基于信念的动量指标对中国石油期货全日、日间和夜间波动的预测能力. (2023). Huynh，Luu Duc Toan；李燕；梁昊；徐永安。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:127:y:2023:i:pb:s0140988323005625。

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23. 使用技术指标预测能源期货高频波动：互动的作用. (2023). 张岳；叶欣；龚雪。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:119:y:2023:i:c:s0140988323000312。

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24. 利用小波分解预测已实现波动率. (2023). 安德鲁·维维安（Andrew Vivian）；Ioannis的Souropanis。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:74:y:2023:i:c:s0927539823000993。

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25. 用机器学习预测已实现的波动：面板数据透视. (2023). 刘志；何立丹；白、鲁；朱，海滨。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:73:y:2023:i:c:p:251-271。

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26. 使用经济变量对总股本回报和总股本回报波动性进行有条件样本外预测. (2023). 尼玛·诺内贾德。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:70:年：2023:i:c:p:91-122。

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27. 在数据丰富的环境中预测股票收益波动：一种新的强大预测工具. (2023). 李廷玉；张晓彤；戴志峰。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:64:y:2023:i:c:s1062940822001802。

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28. 不确定性在预测股市波动性协动中的作用. (2023). 朱利奥·帕隆巴；爱德华多·罗西；安德烈·布奇。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:125:y:2023:i:c:s0264999323001219。

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29. 隔夜情绪与交易时间情绪在波动性预测中的相对重要性. (2023). 邱建英；万新民；朱晓军。
    发表于：《行为与实验金融杂志》。
    RePEc:eee:beexfi:v:39:y:2023:i:c:s2214635023000400。

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30. 英镑汇率的不确定性和已实现的跳跃：来自一个多世纪数据的证据. (2023). RANGAN GUPTA；迪米特里奥斯（Dimitrios）、沃特利诺斯（Vortelinos）；格基拉斯·康斯坦蒂诺斯。
    主题：非线性动力学与计量经济学研究。
    RePEc:bpj:sndecm:v:27:y:2023年：i:1:p:25-47:n:8月。

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31. 。

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32. 。

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33. 股指期货分析师评级事项. (2022). 张群子；魏新北；严参议员。
    收录：《期货市场杂志》。
    RePEc:wly:jfutmk:v:42:y:2022:i:11:p:2084-2100。

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34. 预测股票回报波动：收缩方法在数据中的作用？丰富的环境. (2022). 密歇根州杨；李廷玉；戴志峰。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:41:y:2022:i:5:p:980-996。

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35. 中介资本风险在预测石油波动性中的作用. (2022). 尹立波。
    收录于：《国际财经杂志》。
    RePEc:wly:ijfiec:v:27:y:2022:i:1:p:401-416。

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36. 新兴股市波动与经济基本面：美国不确定性溢出、金融和健康危机的重要性. (2022). 亨特，约翰；Yfanti，S；M·卡拉纳索斯。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:313:y:2022:i:2:d:10.1007_s10479-021-04042-y。

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37. 中国股市的顺周期波动. (2022). 刘晓泉；蒋莹；费天伦；布鲁诺·德尚。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:58:y:2022:i:3:d:10.1007_s11156-021-01020-0。

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38. 贵金属市场波动和相关性的经济驱动因素. (2022). 托马斯·沃尔瑟；阮、坤；斯蒂芬·古特；蒂恩，Theu。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:halshs-03672469。

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39. 从搜索量和隔夜情绪预测实际波动：来自中国的证据. (2022). Duy Duong；黄成成；韩伟；王平。
    专业：国际商业与金融研究。
    RePEc:eee:riibaf:v:62:y:2022:i:c:s0275531922001222。

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40. 地缘政治风险与油价波动：来自马尔科夫转换模型的证据. (2022). 李涛；曾青；钱丽华。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:81:y:2022年：i:c:p:29-38。

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41. 原油市场波动预测：基于新闻纸的石油市场波动预测. (2022). 王玉东；张耀杰；何孟熙；宋，一轩。
    In：资源策略。
    RePEc:eee:jrpoli:v:79:y:2022:i:c:s0301420722005360。

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42. 具有特定国家经济政策不确定性指数的EUA期货的中期和长期波动性预测. (2022). 穆罕默德·奥马尔；郭晓竹；罗，秦；张丽霞。
    In：资源策略。
    RePEc:eee:jrpoli:v:77:y:2022:i:c:s0301420722000939。

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43. 利用商品期货波动率信息预测股市波动. (2022). 郭晓竹；刘广强。
    In：资源策略。
    RePEc:eee:jrpoli:v:75:y:2022:i:c:s030142072100489x公司。

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44. 贵金属市场波动和相关性的经济驱动因素. (2022). 阮德坤；圣埃芬·古特；托马斯·沃尔特（Thomas Walther）；蒂恩，Theu。
    收录：《商品市场杂志》。
    RePEc:eee:jocoma:v:28:y:2022:i:c:s240585132100074x公司。

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45. 世界不确定性指数与GDP增长率. (2022). 高富民；刘，NA。
    收录：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:49:y:2022:i:c:s1544612322003609。

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46. 关于地缘政治风险在样本外预测总股本回报波动性的能力的有趣发现. (2022). 尼玛·诺内贾德。
    收录：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:47:y:2022:i:pb:s154461232200037x。

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47. 宏观经济关注度、经济政策不确定性和股票波动性可预测性. (2022). 朱利安·谢瓦利埃；黄登石；郭阳丽；马，冯。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:84:y:2022:i:c:s105752192202897。

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48. 基于全球经济状况的油价波动可预测性. (2022). 赖晓东；郭阳丽；马，冯；李海波。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:82:y:2022:i:c:s1057521922001569。

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49. 油价不确定性与公司现金持有量：全球证据. (2022). Alsubaiei，Bader Jawid；阿卜杜勒·阿齐兹·艾哈迈德·阿洛姆兰。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:81:y:2022:i:c:s1057521922000837。

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50. 投资者情绪与股市波动：新证据. (2022). 王超；张卫国；龚雪。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:80:y:2022:i:c:s105752192200084。

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51. 石油价格波动的可预测性：来自规模PCA方法的新证据. (2022). 马，冯；梁超；何凤；郭，杨丽。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:105:y:2022:i:c:s0140988321005648。

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52. 理解原油价格对总股本回报波动性的条件样本外预测影响. (2022). 尼玛·诺内贾德。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:62:y:2022:i:c:s106294082000973。

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53. 经济和政治风险下的羊群行为异质性：来自海湾合作委员会的证据. (2022). 菲利普·莫利纽斯（Philip Molyneux）；Albaity，穆罕默德；Ray Saadaoui，Mallek。
    摘自：《经济分析与政策》。
    RePEc:eee:ecanpo:v:75:y:2022:i:c:p:345-361。

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54. 。

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55. 使用稳健回归模型预测股票收益波动. (2021). 何孟熙；孟凡毅；张耀杰；郝，先锋。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:40:y:2021:i:8:p:1463-1478。

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56. 标准普尔500指数几何布朗运动预测的可靠性. (2021). Amit K·辛哈。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:40:年：2021年：i：8：p：1444-1462。

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57. 金融中介股权资本比率冲击与股票收益波动的可预测性. (2021). 尹丽波；他，冯。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:40:y:2021:i:6:p:945-962。

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58. 预测总体市场波动：好坏不确定性的作用. (2021). 王玉东；刘，李。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:40:y:2021:i:1:p:40-61。

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59. 贝叶斯模型平均和条件波动过程：通过经济变量预测总股本回报的应用. (2021). 尼玛·诺内贾德。
    In：量化金融。
    RePEc:taf:quantf:v:21:y:2021:i:8:p:1387-1411。

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60. 波动周期建模：（MF）2 GARCH模型. (2021). 罗伯特·恩格尔（Robert F Engle）；克里斯蒂安·康拉德。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:rim:rimwps:21-05。

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61. 收益率和波动率联合分布建模的经济价值：杠杆时机. (2021). 切·阿克马克尔，杰姆；威尔达·奥斯特克。
    收录：科萨大学-TUSIAD经济研究论坛工作文件。
    RePEc:koc:wppaper:2110。

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62. 在预测能源波动方面，投资者情绪是否强于波动率指数和不确定性指数？. (2021). 穆罕默德·奥马尔；梁超；陈，中路。
    In：资源策略。
    RePEc:eee:jrpoli:v:74:y:2021:i:c:s0301420721004001。

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63. 商品波动的经济驱动因素：以铜为例. (2021). 汉森，欧文；加布里埃尔·卡布雷拉；胡安·迪亚兹。
    在：资源政策。
    RePEc:eee:jrpoli:v:73:y:2021:i:c:s030142072100235x公司。

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64. 石油冲击与股市波动：新证据. (2021). 朱波；王继谦；马，冯；卢新杰。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:103:y:2021:i:c:s014098832104394。

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65. 财务变量有助于预测市场投资组合的条件分布吗？. (2021). 扎门贾尼，阿扎姆·沙姆西。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:62:y:2021:i:c:p:327-345。

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66. 持久性经济系统中预测回归的一致性推断. (2021). 安徒生、托本；拉斯穆斯·瓦内斯科夫。
    收录于：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:224:y:2021:i:1:p:215-244。

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67. 预测股市波动：风险规避措施能发挥重要作用吗？. (2021). 张晓明；戴志峰。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:58:y:2021:i:c:s1062940821001297。

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68. 总体股市波动的实现偏度和短期可预测性. (2021). 王玉东；张耀杰；他，蒙西。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:103:y:2021:i:c:s0264999321002030。

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69. 经济活动、金融和商品市场冲击：隐含波动率指数分析. (2021). 裘德·奥佐；吉迪恩·恩杜布西；克里斯蒂安·乌罗姆。
    In：国际经济学。
    RePEc:cii:cepiie:2021-q1-165-5。

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70. 使用机器学习和混合频率数据预测实现的波动率（以俄罗斯股市为例）. (2021). 列奥诺娃（Leonova）、亚历克桑德拉（Aleksandra）；帕维尔·埃利扎罗夫；弗拉基米尔·普利克。
    在：CERGE-EI工作文件。
    RePEc:cer:论文：wp713。

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71. 宏观经济不确定性对商品期货波动的预测能力. (2021). 黄、卓；Tong，Chen；梁芳。
    摘自：《国际金融评论》。
    RePEc:bla:irvfin:v:21:y:2021:i:3:p:989-1012年。

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72. 商品期货市场的市场质量. (2020). 谢玉池；谢义曼；罗，钱；刘庆福。
    收录：《期货市场杂志》。
    RePEc:wly:jfutmk:v:40:y:2020:i:11:p:1751-1766。

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73. 使用宏观经济变量详细研究原油价格波动预测. (2020). 尼玛·诺内贾德。
    在：预测杂志。
    RePEc:wly:jforec:v:39:y:2020:i:7:p:1119-1141。

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74. 预测多元已实现波动性的Cholesky–€ANN模型. (2020). 安德烈·布奇。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:39:y:2020:i:6:p:865-876。

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75. 模型不确定性下的预测：具有PÃlya€Gamma数据增强的非齐次隐马尔可夫模型. (2020). 康斯坦迪娜·科基；瓦伦托斯、伊奥安尼斯；Loukia Meligkotsidou。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:wly:jforec:v:39:y:2020:i:4:p:580-598。

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76. 预测股市长期波动：一个带有变量选择的GARCH-MIDAS模型. (2020). Lee，Tae Hwy；苏智；Tong Fang。
    收录：工作文件。
    RePEc:ucr:wppaper:202009年。

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77. 价格、波动性与二阶经济理论. (2020). 维克托·奥尔霍夫。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:102767。

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78. 波动取决于市场交易和宏观理论. (2020). 维克托·奥尔霍夫。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:102434。

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79. 全球宏观金融周期和溢出. (2020). 埃斯瓦尔·普拉萨德；克里斯托弗·奥特洛克（Christopher Otrok）；科塞，艾汉；哈，琼格林。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:26798。

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80. 全球宏观金融周期和溢出. (2020). 埃斯瓦尔·普拉萨德；阿汗·科塞；哈，琼格林；克里斯托弗·奥特洛克。
    收录：KoçUniversity-TUSIAD经济研究论坛工作文件。
    RePEc:koc:wppaper:2004年。

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81. 全球宏观金融周期和溢出. (2020). 埃斯瓦尔·普拉萨德；阿汗·科塞；哈，琼格里姆；克里斯托弗·奥特洛克。
    In:IZA讨论文件。
    RePEc:iza:izadps:dp13000。

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82. 用人民币/美元汇率预测中国行业收益波动. (2020). 董晓迪；朱焕；戴志峰。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:539:y:2020:i:c:s0378437119316929。

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83. 中国股市波动预测. (2020). 石永东；程，杭。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:64:y:2020:i:c:s0927538x19304950。

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84. 混合模型视角下的股票收益可预测性. (2020). 朱焕；戴志峰。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:60:y:2020:i:c:s0927538x1930633x公司。

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85. 原油价格对总股本收益波动性预测影响的综合实证分析. (2020). 尼玛·诺内贾德。
    收录：《商品市场杂志》。
    RePEc:eee:jocoma:v:20:y:2020:i:c:s2405851319300868。

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86. 情绪和注意力措施对股市波动的影响. (2020). 弗朗切斯科·奥德里诺；丹尼尔·巴利纳里；法比奥·西格利斯特。
    收录于：《国际预测杂志》。
    RePEc:eee:intfor:v:36:y:2020:i:2:p:334-357。

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87. 实际油价的时变持续性及其决定因素. (2020). 克里斯托夫·韦格纳；鲁滨逊·克鲁斯。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:85:y:2020:i:c:s0140988319300805。

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88. 预测股市长期波动：带有变量选择的GARCH-MIDAS模型. (2020). Lee，Tae Hwy；苏智；Tong Fang。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:58:y:2020:i:c:p:36-49。

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89. 预测股票收益：一种预测约束方法. (2020). 王玉东；戴维德·佩特努佐；潘志远。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:55:y:2020:i:c:p:200-217。

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90. 新兴经济体的经济指标和股市波动. (2020). 琉、斗进；Cho，Hoon；Chun，Dohyun。
    In：经济系统。
    RePEc:eee:ecosys:v:44:y:2020:i:2:s0939362518305594。

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91. 股票收益波动的有效预测：股票市场隐含波动的作用. (2020). 何少毅；文凤华；周慧婷；戴志峰。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:52:y:2020:i:c:s1062940820300711。

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92. 利用国际市场波动预测中国股市波动：制度转换的作用. (2020). 魏瑜；雷利坤；张耀杰。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:52:y:2020年：i:c:s1062940819302293。

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93. 国内外风险对新兴股市的影响：时间序列分析. (2020). 德尔维斯·基里克卡莱利。
    摘自：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:51:y:2020:i:c:s1062940818302997。

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94. 预测股市波动：技术变量的作用. (2020). 刘，李；潘志远。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:84:y:2020:i:c:p:55-65。

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95. 日内跳跃对预测收益密度的贡献. (2020). Sevi，Benoit；弗洛里安·埃尔波；克里斯托夫·乔罗。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:113:y:2020:i:c:s0165188920300233。

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96. 全球宏观金融周期和溢出. (2020). 哈，琼格林；阿汗·科塞；克里斯托弗·奥特罗克；埃斯瓦尔·普拉萨德。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:14404。

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97. 价格、波动性与二阶经济理论. (2020). 维克托·奥尔霍夫。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：2009.14278。

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98. 波动取决于市场交易和宏观理论. (2020). 维克托·奥尔霍夫。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：2008.07907。

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99. 全球REIT市场的美国期限结构和回报波动. (2020). RANGAN GUPTA；Riza Demirer；艾丁·尤克塞尔。
    国际决策科学协会。
    RePEc:ahq:wppaper:v:24:y:2020:i:3:p:84-109。

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100. GARCH模型中省略乘法长期分量的测试. (2019). 梅兰妮·希恩勒（Melanie Schienle）；克里斯蒂安·康拉德。
     收录：经济学系列工作论文。
     RePEc:zbw:kitwps:121。

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101. 调查治理对失业的影响：以南亚国家为例. (2019). 库萨尔·沙齐亚；阿德尔，阿姆纳；库萨尔·法扎纳；沙比尔·艾扎；阿德尔，贾法尔·拉纳。
     收录：《国际管理与经济杂志》。
     RePEc:vrs:ijomae:v:55:y:2019年：i:2:p:160-181:n:6。

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102. 用神经网络实现波动率预测. (2019). 安德烈·布奇。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:95443。

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103. 预测多元已实现波动率的Cholesky-ANN模型. (2019). 安德烈·布奇。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:95137。

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104. 波动性预测：互联网搜索活动和隐含波动性的作用. (2019). Arabinda的Basistha；Wolfe，Marketa Halova；亚历山大·库洛夫。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:prapa:111037。

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105. 完成市场：通过机器学习生成影子CDS传播. (2019). 李健；Alexis Meyer-Cirkel；胡楠。
     收录：IMF工作文件。
     RePEc:imf:imfwpa:2019/292。

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106. 这并不重要：石油市场不确定性的影响微不足道. (2019). 王玉东；刘，李；冯嘉宝；尹立波。
     收录：《国际经济与金融评论》。
     RePEc:eee:revco:v:60:y:2019年：i:c:p:62-84。

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107. 商品市场波动的经济驱动因素. (2019). Symeonidis、Lazaros；安德烈·斯坦库（Andrei Stancu）；马塞尔·普罗科普祖克。
     收录：《国际货币与金融杂志》。
     RePEc:eee:jimfin:v:98:y:2019年：i:c:4。

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108. 无模型正负波动率的决定因素. (2019). 拉杜·图那鲁；戴维·莫雷利（David Morelli）；马蒂亚·贝维拉夸。
     收录：《国际货币与金融杂志》。
     RePEc:eee:jimfin:v:92:y:2019:i:c:p:1-24。

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109. 比特币和加密货币波动的外部驱动因素——预测的混合数据抽样方法. (2019). 托马斯·沃尔特（Thomas Walther）；伊利·布里；托尼·克莱恩。
     收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
     RePEc:eee:intfin:v:63:y:2019:i:c:s1042443119302446。

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110. 利用原油价格波动预测总股本回报波动：非线性和不对称的作用. (2019). 尼玛·诺内贾德。
     收录：《北美经济与金融杂志》。
     RePEc:eee:ecofin:v:50:y:2019:i:c:s1062940818306296。

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111. 宏观经济学有助于预测股市波动性的共同波动吗？非线性方法. (2019). 爱德华多·罗西；朱利奥·帕隆巴；安德烈·布奇。
     收录：工作文件。
     RePEc:anc:wpaper:440。

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112. 主权收益率曲线差异对汇率价值风险预测的影响. (2018). 亨利·波特；安德烈亚斯·福斯特（Andreas Fuest）；霍尔格·芬克。
     In：风险。
     RePEc:gam:jrisks:v:6:y:2018:i:3:p:84-：d:164655。

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113. 使用Market BuVaR作为逆周期风险价值方法来解释股市崩盘风险. (2018). 托尔斯滕·里德尔。
     摘自：《经济与金融季报》。
     RePEc:eee:quaeco:v:69:y:2018:i:c:p:308-321。

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114. 美国经济政策的不确定性对欧洲股市的波动有影响吗？. (2018). 梅德祥；侯文静；张耀杰；曾青。
     物理学A：统计力学及其应用。
     RePEc:eee:phsmap:v:512:y:2018:i:c:p:215-221。

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115. 具有随机波动性的跨期CAPM. (2018). 约翰·坎贝尔（John Campbell）；罗伯特·特雷（Robert Turley）；克里斯托弗·波尔克；斯蒂芬诺·吉利奥。
     摘自：《金融经济学杂志》。
     RePEc:eee:jfinec:v:128:y:2018:i:2:p:207-233。

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116. 制度波动对转型经济体金融波动的影响. (2018). 克里斯托弗·哈特维尔。
     摘自：《比较经济学杂志》。
     RePEc:eee:jcecon:v:46:y:2018:i:2:p:598-615。

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117. 石油和股票收益波动的短期可预测性. (2018). 尹丽波；王玉东；吴崇锋；于伟。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:47:y:2018:i:c:p:90-104。

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118. 收益动量的可预测性. (2018). 王玉东；刁、迅迪；马、冯；刘，李。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:45:y:2018:i:c:p:141-156。

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119. 在数据丰富的环境中预测总油价波动. (2018). 马，冯；张耀杰；瓦哈布，M.I.M；刘静。
     In：经济建模。
     RePEc:eee:ecmode:v:72:y:2018:i:c:p:320-332。

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120. 预测股票收益：一种预测约束方法. (2018). 王玉东；戴维德·佩特努佐；潘志远。
     收录：工作文件。
     RePEc:brd:wpaper:116r。

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121. 重访：宏观经济变量的调查预测预测行业投资组合横截面的波动性. (2018). 克里斯蒂安·康拉德（Christian Conrad）；亚历山大·格拉斯。
     收录：工作文件。
     RePEc:awi:wpaper:0655。

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122. 持续VAR经济中预测回归的一致性推断. (2018). 安徒生、托本；拉斯穆斯·瓦内斯科夫。
     In：撰写研究论文。
     RePEc:aah:创建：2018-09。

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123. 预测已实现波动率：综述. (2017). 安德烈亚·布奇。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:83232。

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124. 情绪指标和宏观经济数据是股市低频波动的驱动因素. (2017). 安妮卡·林布拉德。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:80266。

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125. 跳跃对预测收益密度的贡献. (2017). 六、贝诺；弗洛里安·埃尔波；克里斯托夫·乔罗（Christophe Chorro）；贝诺伊·塞维。
     收录于：索邦经济中心文件。
     RePEc:mse:cesdoc:17006。

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126. 利用已实现的波动性测度测试极端波动性传输. (2017). 塞西州托卡维；杜米特雷斯库，埃琳娜·伊沃娜；德特鲁奇斯（de Truchis），吉尔（Gilles）；克里斯托夫·鲍彻。
     收录：工作文件。
     RePEc:hal:wpaper:hal-04141651。

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127. 跳跃对预测收益密度的贡献. (2017). Sevi，Benoit；弗洛里安·埃尔波；克里斯托夫·乔罗。
     In：印后。
     RePEc:hal:日志：halshs-01442618。

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128. 跳跃对预测收益密度的贡献. (2017). 六、贝诺；弗洛里安·埃尔波；Sevi，Benoit；克里斯托夫·乔罗。
     收录：University©Paris1 Panth©on-Sorbonne（印后和工作文件）。
     RePEc:hal:cesptp:halshs-01442618。

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129. 在政治平静和动荡时期，外国资本流动对市场波动的影响：埃及的经验. (2017). 瓦利德·艾哈迈德。
     专业：国际商业与金融研究。
     RePEc:eee:riibaf:v:40:y:2017:i:c:p:61-77。

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130. 原油期货市场中的异质交易者、流动性和波动性. (2017). 雷·里娜（Ray，Rina）；埃里克·豪戈姆。
     发表于：《商品市场杂志》。
     RePEc:eee:jocoma:v:5:y:2017:i:c:p:36-49。

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131. 违反未覆盖的利率平价和国际汇率依赖. (2017). 马修·艾姆斯；Peters，Gareth W；纪尧姆·巴格纳罗萨。
     收录：《国际货币与金融杂志》。
     RePEc:eee:jimfin:v:73:y:2017:i:pa:p:162-187。

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132. 石油波动风险与股市波动可预测性：来自七国集团的证据. (2017). 尹丽波；冯嘉宝；王玉东。
     摘自：能源经济学。
     RePEc:eee:eneeco:v:68:y:2017:i:c:p:240-254。

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133. 使用金融和宏观经济预测工具预测股市总波动率：哪种模型预测得最好，何时以及为什么？. (2017). 尼玛·诺内贾德。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:42:y:2017:i:c:p:131-154。

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134. 利用已实现的波动性测度测试极端波动性传输. (2017). 塞西州托卡维；杜米特里斯库（Dumitrescu）、埃琳娜·伊沃纳（Elena Ivona）；德特鲁希·吉尔斯；克里斯托夫·鲍彻。
     收录：EconomiX工作文件。
     RePEc:drm:wppaper:2017-2017年。

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135. 预测股票收益：一种预测约束方法. (2017). 王玉东；戴维·佩特努佐。
     收录：工作文件。
     RePEc:brd:wpaper:116。

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136. BEKK-X模型的方差目标估计. (2016). 路易斯安那州奎恩。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:75572。

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137. 股票风险的决定因素及其预测意义：分位数回归视角. (2016). 马西米利亚诺·卡波林；乔瓦尼·邦纳科尔托。
     包含：JRFM。
     RePEc:gam:jjrfmx:v:9:y:2016年：i:3:p:8-：d:73460。

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138. 经济变量是否改善了债券收益波动性预测？. (2016). 赵世伟。
     收录：《国际经济与金融评论》。
     RePEc:eee:reveco:v:46:年：i：c：p：10-26。

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139. 中国股市波动与美国经济变量的作用. (2016). 姜福伟；徐伟东；李洪毅；陈健。
     收录：Pacific-Basin Finance Journal。
     RePEc:eee:pacfin:v:39:y:2016:i:c:p:70-83。

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140. 弹性损失下黄金价格波动预测的一种增强方法. (2016). 玛丽安·里塞（Marian Risse）；克里斯蒂安·皮尔季奥赫（Christian Pierdzioch）；塞巴斯蒂安·罗洛夫。
     In：资源策略。
     RePEc:eee:jrpoli:v:47:y:2016:i:c:p:95-107。

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141. 股权溢价预测：经济技术指标不稳定吗？. (2016). 卢卡斯·门霍夫；费比安·巴杰（Fabian Baetje）。
     收录于：《国际预测杂志》。
     RePEc:eee:intfor:v:32:y:2016:i:4:p:1193-1207。

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142. 充分利用宏观经济信息预测超额股票收益. (2016). 迪克·范·迪克（Dick van Dijk）；Ãмakmakl Ala±，杰姆；塞姆·阿克马克利。
     收录于：《国际预测杂志》。
     RePEc:eee:int针对：v:32:y:2016:i:3:p:650-668。

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143. 美国期限结构与国际股市波动：预期因素和到期溢价的作用. (2016). 李，马修·C。
     收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
     RePEc:eee:intfin:v:41:y:2016:i:c:p:1-15。

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144. 欧洲股市的风险收益权衡. (2016). 克里斯托斯·萨瓦；夏洛特克里斯蒂安森；内克塔里奥斯·阿斯拉尼迪斯。
     摘自：《国际财务分析评论》。
     RePEc:eee:finana:v:46:y:2016:i:c:p:84-103。

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145. 股权溢价预测：经济技术指标不稳定吗？. (2016). 卢卡斯·门霍夫；费比安·巴杰（Fabian Baetje）。
     收录：DIW Berlin的讨论文件。
     RePEc:diw:diwwpp:dp1552。

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146. 股权溢价预测：经济技术指标是否不稳定？。（2015年）。卢卡斯·门霍夫；费边·巴杰。
     摘自：2015年年会（明斯特）：经济发展——理论与政策。
     RePEc:zbw:vfsc15:113079版本。

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147. 股票溢价预测：经济和技术指标是否不稳定？。（2015年）。卢卡斯·门霍夫；费比安·巴杰（Fabian Baetje）。
     收录：基尔工作文件。
     RePEc:zbw:ifwkwp:1987年。

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148. 特质波动性之谜：宏观金融因素的影响。（2015年）。克里斯托斯·萨瓦；夏洛特克里斯蒂安森；Lambertides，新植物；内克塔里奥斯·阿斯拉尼迪斯。
     收录：工作文件。
     RePEc:urv:wpaper:2072/246968。

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149. 欧洲股市的风险回报权衡。（2015年）。克里斯托斯·萨瓦；夏洛特，克里斯蒂安森；内克塔里奥斯·阿斯拉尼迪斯。
     收录：工作文件。
     RePEc:urv:wpaper:2072/246967。

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150. 股市波动如何应对石油冲击？. (2015). .
     收录：部门工作文件。
     RePEc:mil:wpdepa:2015-09。

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151. 股市波动如何应对石油冲击？。（2015年）。马内拉，马泰奥；安德烈亚·巴斯蒂安宁（Andrea Bastianin）。
     收录：工作文件。
     RePEc:fem:femwpa:2014.10。

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152. 股市波动：确定主要驱动因素及其影响的性质。（2015年）。斯特凡·米特尼克；斯宾德勒，马丁；尼古拉·罗宾佐诺夫。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:58:y:2015年：i:c:p:1-14。

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153. 宏观驱动VaR预测：从甚高频到甚低频数据。（2015年）。范德·埃尔斯特（Harry Vander Elst）；伊夫斯·多米尼克。
     收录：ECARES工作文件。
     RePEc:eca:wppaper:2013/220550。

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154. 具有随机波动性的跨时间CAPM。（2015年）。克里斯托弗·波尔克；斯蒂芬诺·吉利奥；坎贝尔，约翰；罗伯特·特雷。
     收录：CEPR讨论文件。
     RePEc:cpr:ceprdp:10681。

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155. GARCH-MIDAS模型中的误规格测试。（2015年）。梅兰妮·希恩勒（Melanie Schienle）；克里斯蒂安·康拉德。
     收录：工作文件。
     RePEc:awi:wpaper:0597。

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156. 预测美国经济衰退：情绪的作用. (2014). 乔纳斯·埃里克森；夏洛特克里斯蒂安森；Stig Vinther，莫勒。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:49:y:2014:i:c:p:459-468。

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157. 预测波动性和与财务状况指数的相关性. (2014). 米歇尔·范德韦尔；迪克·范·迪克（Dick van Dijk）；安妮·奥普舒尔。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:29:y:2014:i:c:p:435-447。

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158. 已实现股票与债券相关性的分位数以及与宏观经济的联系. (2014). 夏洛特克里斯蒂安森；内克塔里奥斯·阿斯拉尼迪斯。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:28:y:2014:i:c:p:321-331。

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159. 特质波动性之谜：宏观金融因素的影响. (2014). 克里斯托斯·萨瓦；夏洛特克里斯蒂安森；Lambertides，新植物；内克塔里奥斯·阿斯拉尼迪斯。
     输入：创建研究论文。
     RePEc:aah:创建：2014-45。

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160. 利用财务状况指标预测协方差矩阵. (2013). 米歇尔·范德韦尔；迪克·范·迪克（Dick van Dijk）；安妮·奥普舒尔。
     收录：廷伯根研究所讨论文件。
     RePEc:tin:wppaper:20130113。

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161. 强调相关性和波动性——一种一致的建模方法. (2013). 克里斯托夫·贝克尔（Christoph Becker）；沃尔夫冈·施密特。。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:21:y:2013:i:c:p:174-194版。

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162. 日频率下行风险收益权衡的实证分析. (2013). 六、贝诺；贝诺伊·塞维。
     In：经济建模。
     RePEc:eee:ecmode:v:31:y:2013:i:c:p:189-197年。

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163. 欧洲股市的风险回报权衡. (2013). 克里斯托斯·萨瓦；夏洛特克里斯蒂安森；内克塔里奥斯·阿斯拉尼迪斯。
     输入：创建研究论文。
     RePEc:aah:创建：2013-31。

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164. 预测美国经济衰退：情绪的作用. (2013). 斯提格·米勒；乔纳斯·埃里克森；夏洛特克里斯蒂安森；Stig V.莫勒。。
     输入：创建研究论文。
     RePEc:aah:创建：2013-14。

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165. 预测股市长期波动. (2012). 克里斯蒂安·康拉德（Christian Conrad）；卡林湖。
     收录：工作文件。
     RePEc:awi:wpaper:0535。

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166. 模拟层间实现的挥发度：VIX、石油和黄金的作用. (0000). 屋大维·裘德；Marilen Pirtea；博托克、克劳迪乌；阿夫拉罕·特杰曼。
     摘自：《经济与金融会议记录》。
     RePEc:sek:iefpro:14115804。

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1. （1991）：《收益率利差和利率变动：鸟瞰》，《经济研究评论》，58495，514。
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   RePEc中尚未包含纸张以下为：立即添加引文
   
3. （2008）：《股权溢价预测实证表现的综合观察》，《金融研究评论》，211455年，1508年。
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10. Baba，N.（2009）：“货币市场动荡从外汇掉期到跨货币掉期市场的动态溢出：2007-2008年动荡的证据”，《固定收益期刊》，18，24“38。
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42. Leamer，E.E.（1978）：特殊搜索：非实验数据的特殊推理。威利。
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44. Lustig，H.，N.L.Roussanov和A.Verdelhan（2010）：“反周期货币风险溢价”，加州大学洛杉矶分校工作文件。

45. Lustig，H.、N.Roussanov和A.Verdelhan（2011）：《货币市场常见风险因素》，《金融研究评论》，243731–3777，加州大学洛杉矶分校工作文件。

46. Mele，A.（2007）：《非对称股票市场波动与预期收益的周期行为》，《金融经济学杂志》，第86446页，第478页。

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48. Merton，R.C.（1974）：《企业债务定价：利率的风险结构》，《金融杂志》，29449–470。

49. Nagel，S.（2012）：《流动性蒸发》，《金融研究评论》，即将出版。
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50. Nelson，D.B.（1991）：资产回报的条件异方差，《计量经济学》，59347，370。
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52. Pastor，L.和R.Stambaugh（2003）：《流动性风险和预期股票收益》，《政治经济学杂志》，111642–685。

53. Paye，B.S.（2012）：《Deja Vol:使用宏观经济变量预测股市总波动率的回归》，《金融经济学杂志》（即将出版）。
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55. Pesaran，M.和A.Timmermann（2007）：“存在断裂时估计窗口的选择”，《计量经济学杂志》，137134“161。

56. Scheinkman，J.和W.Xiong（2003）：《过度自信与投机泡沫》，《政治经济学杂志》，第1111183期，第1219页。
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58. Schwert，G.W.（1989）：股票市场波动率为什么会随时间变化？，《金融杂志》，441115–€“1153。

59. Stock，J.H.和M.W.Watson（2004）：《使用多个预测因子进行预测方法的实证比较》，哈佛大学工作论文。
    RePEc中尚未包含纸张以下为：立即添加引文
    

60. Timmermann，A.（2006）：《经济预测手册》中的预测组合，G.Elliott、C.W.J.Granger和A.Timmerman编辑。阿姆斯特丹：北荷兰。

61. Timmermann，A.（2008）：《难以预测的回报》，《国际预测杂志》，第24期，第1期，第18页。

62. Wright，J.H.（2008）：贝叶斯模型平均和汇率预测，《计量经济学杂志》，146329，341。

63. Zellner，A.（1986）：贝叶斯推理和决策技术：布鲁诺·德·芬尼提卡荣誉论文。关于用先验分布评估先验分布和贝叶斯回归分析，第233–243页。荷兰北部，阿姆斯特丹。A.数据描述[在此插入表A.1]B.方法细节在本附录中，我们提供了一些有关贝叶斯方法的额外细节，这些方法是正文中讨论的结果的基础。我们首先描述了贝叶斯模型平均（BMA）设置中先验分布的启发。然后，我们提供了马尔可夫链蒙特卡罗模型合成算法（MC3）的一些细节，该算法用于从模型集M1、…、。。。，M2κ。
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1. 金融危机时期金砖四国欧元债券的市场风险。（2015年）。伏特林诺斯，迪米特里奥斯；吉塔·拉克希米。
   收录：《国际经济与金融评论》。
   RePEc:eee:revco:v:39:y:2015:i:c:p:295-310。

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2. 央行干预与汇率波动：来自日本利用已实现波动率的证据. (2013). 达斯，昆塔尔；程爱茹；武士岛太尼（Takeshi Shimatani）。
   在：经济学工作论文。
   RePEc:cbt:ecowp:13/19。

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3. 噪声存在下基于小波的积分方差和跳跃估计的实现. (2013). 卢卡斯·瓦查；乔泽夫·巴伦克。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1202.1854。

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4. 中欧和东欧的汇率制度与工资决定. (2008). 克里斯蒂娜·齐格勒；冈瑟·施纳布尔。
   收录于：CESifo工作文件系列。
   RePEc:ces:ceswps:_2471。

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5. 风险管理中的模型平均法及其在期货市场中的应用. (2008). 克里斯托夫·施莱彻（Christoph Schleicher）；佩萨兰，M；扎法罗尼，P。。
   收录：《剑桥经济学工作论文》。
   RePEc:cam:camdae:0808。

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6. 固定价格交易下波动率测量中的信息损失. (2007). 于军；彼得·菲利普斯。
   收录：莱文书目。
   RePEc:cla:levrem:32130700000000805。

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7. 向量乘法误差模型：表示与推理. (2006). Giampiero Gallo；罗伯特·恩格尔（Robert Engle）；法布里奇奥·奇波里尼。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:12690。

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8. 利用隐含资本成本估算跨期风险收益权衡. (2006). 卢博斯牧师；斯瓦米纳坦（Swaminathan），巴斯卡兰（Bhaskaran）；米纳克希·辛哈。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:11941。

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9. 利用实现的波动性对到期日效应的新证据：西班牙股票交易所的内部分析. (2006). 拉富恩特，胡安·安吉尔；曼努埃尔·伊卢埃卡（Manuel Illueca）；Manuel Illueca，穆兹。
   在：工作文件中。EC系列。
   RePEc:ivi:wpasec:2006-05。

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10. 股票收益和波动性：市场风险的短期和长期部分的定价. (2006). 约书亚·罗森伯格；托比亚斯·阿德里安。
    In：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:254号。

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11. 了解股票回报的可预测性. (2006). 郭辉；罗伯特·萨维卡斯。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2006-019。

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12. 股票市场波动性和预期风险溢价. (2006). 张璐；郭辉；陈龙。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2006-007。

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13. 七国集团国家的总体特质波动. (2006). 郭辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2004年02月27日。

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14. 已实现波动率中长记忆的精细推断. (2006). 彼得·菲利普斯（Peter Phillips）；利伯曼，要约。
    收录：考尔斯基金会讨论文件。
    RePEc:cwl:cwldpp:1549。

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15. 意外波动和日内序列相关性. (2006). 罗伯托·雷诺；西蒙·比安科。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：物理/0610023。

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16. 金融计量经济学中双幂变分的极限定理. (2005). 尼尔·谢泼德；巴恩多夫·尼尔森（Ole Barndorff Nielsen）；Jean Jacod；斯文·埃里克·格雷弗森。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0506。

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17. 当报价以恒定增量跳跃时估计二次变化. (2005). 大，杰里米。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0505。

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18. 粮食期货市场的已实现波动率和相关性：溢出效应测试. (2005). 金在镕；克里斯·杜库利亚戈斯。
    收录：莫纳什计量经济学和商业统计工作文件。
    RePEc:msh:ebswps:2005-22年。

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19. 特质波动、股市波动和预期股票收益. (2005). 郭辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2003-028。

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20. 油价波动与美国宏观经济活动. (2005). 凯文·克莱森（Kevin Kliesen）；郭辉。
    输入：审查。
    RePEc:fip:fedlrv:y:2005:i:nov:p:669-84:n:v.87编号6。

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21. 中欧新兴市场非同步交易和市场整合测试. (2005). 阿妮亚·扎勒夫斯卡（Ania Zalewska）；彼得·肖特曼（Peter C.Schotman）。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:5352。

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22. 杠杆作用下实际波动率的可行中心极限理论. (2004). 尼尔·谢泼德；Barndorff Nielsen，奥莱。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:043。

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23. 连续半鞅的实幂和双幂变分的中心极限定理. (2004). 尼尔·谢泼德；马克·波多尔斯基（Mark Podolskij）；巴恩多夫·尼尔森（Ole Barndorff Nielsen）；Jean Jacod；斯文德·埃里克·格雷弗森。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0429。

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24. 基于正则核和修正核的积分方差估计：独立噪声情况. (2004). 尼尔·谢泼德；Asger Lunde；彼得·汉森；奥列·巴恩多夫·尼尔森。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0428。

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25. 预测波动性：最大限度地利用不同频率采样的收益数据. (2004). 瓦尔卡诺夫，罗森；佩德罗·圣克拉拉；Ghysels，埃里克。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:10914。

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26. 跟踪使用估计输入构建的最优投资组合误差方差的Jackknife估计器1. (2004). 拉维·贾甘纳坦；戈帕尔·巴萨克；马，桐树。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:10447。

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27. 用于风险管理的大型多资产波动率模型的模型平均和基于价值风险的评估. (2004). 佩萨兰，M；意大利银行；保罗·扎法罗尼。
    2004年货币宏观与金融（MMF）研究小组会议。
    RePEc:mmf:mmfc04:101。

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28. 多元GARCH模型的多步预测：闭式解和投资组合管理的价值. (2004). 马丁·瓦格纳（Martin Wagner）；Kurt Schmidheiny；雅罗斯拉夫·赫卢斯科娃。
    收录：Cahiers de Recherches Economiques du D©partment D’Economic©trie et D’Ecomic politique（DEEP）。
    RePEc:lau:crdeep:04.10。

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29. 基于期权隐含和已实现波动率的波动性风险溢价和投资者风险规避的动态估计. (2004). 周浩；蒂姆·博勒斯列夫。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2004-56。

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30. 微观结构噪声、实现的波动性和最佳采样. (2004). 费德里科·班迪；杰弗里·罗素。。
    收录：经济计量学会2004拉丁美洲会议。
    RePEc:ecm:latm04:220。

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31. 动态潜在变量模型的离散非线性滤波及其在随机波动性中的应用. (2004). 斯坦·休恩（Stan Hurn）；亚当·克莱门茨（Adam Clements）；斯科特·怀特。。
    收录：2004年澳大利亚计量经济学会会议。
    RePEc:ecm:ausm04:46。

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32. 场外货币期权的信息内容. (2004). 彼得·克里斯托弗森；斯特凡诺·马佐塔。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecb:ecbwps:2004366。

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33. 具有长周期和短周期波动成分的期权估值. (2004). 克里斯托弗森，彼得；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；王殷田。
    在：CIRANO工作文件中。
    RePEc:cir:cirwor:2004s-56。

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34. MIDAS Touch：混合数据采样回归模型. (2004). 罗森·瓦尔卡诺夫（Rossen Valkanov）；佩德罗·圣克拉拉；埃里克·盖泽尔。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2004s-20。

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35. 预测波动性：最大限度地利用不同频率采样的收益数据. (2004). 罗森·瓦尔卡诺夫（Rossen Valkanov）；佩德罗·圣克拉拉；埃里克·盖泽尔。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2004s-19。

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36. 场外货币期权的信息内容. (2004). 斯特凡诺·马佐塔；彼得·克里斯托弗森。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2004s-16。

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37. 财务风险管理中的估计风险. (2004). Silvia Goncalves；彼得·克里斯托弗森；Silvia Gonalves。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2004s-15。

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38. 用于风险管理的大型多资产波动率模型的模型平均和基于价值风险的评估. (2004). 佩萨兰，M；保罗·扎法罗尼。
    收录于：CESifo工作文件系列。
    RePEc:ces:ceswps:_1358。

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39. 风险与波动：计量经济学模型与金融实践. (2004). 罗伯特·恩格尔。
    摘自：《美国经济评论》。
    RePEc:aea:aecrev:v:94:y:2004:i:3:p:405-420。

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40. 基于区间的收益协方差和相关性估计的无偏方法. (2003). 弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）；迈克尔·勃兰特（Michael W.Brandt）。。
    收录：PIER工作文件档案。
    RePEc:笔：论文：03-013。

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41. 使用双幂变差检验金融经济学跳跃的计量经济学. (2003). 尼尔·谢泼德；奥列·巴恩多夫·尼尔森。
    在：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0321。

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42. 功率变化与随机波动：综述和一些新结果. (2003). 尼尔·谢泼德；巴恩多夫·尼尔森（Ole Barndorff Nielsen）；斯文德·埃里克·格雷弗森。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0319。

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43. 随机波动和跳跃的幂和双幂变化. (2003). 尼尔·谢泼德；奥列·巴恩多夫·尼尔森。
    收录：经济学论文。
    RePEc:nuf:ecowp:0318。

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44. 从跳跃中分离波动性. (2003). 艾特·萨哈里亚，亚辛。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:9915。

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45. 央行干预何时影响日内和长期汇率变动？. (2003). 凯瑟琳·多明格斯；凯瑟琳·多明格斯（Kathryn M.E.Dominguez）。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:9875。

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46. 基于区间的收益协方差和相关性估计的无偏方法. (2003). 弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）；迈克尔·勃兰特（Michael W.Brandt）。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:9664。

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47. 在存在市场微观结构噪声的情况下，连续时间过程的采样频率. (2003). Ait-Sahalia，Yacine；美国密克兰。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:9611。

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48. 纠正错误：基于高频数据和已实现波动率的波动率预测评估. (2002). 努尔，梅德哈伊；Tim Bollerslev；托本·安徒生。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:mtl:montde:2002-21年。

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49. 纠正错误：基于高频数据和已实现波动率的波动率预测评估. (2002). 努尔，梅德哈伊；Tim Bollerslev；安徒生，托本。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2002s-91。

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50. 基于区间的回归协方差和相关估计的无套利方法. (). 弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）；4月；迈克尔·勃兰特（Michael W.Brandt）。。
    收录：金融机构工作文件中心。
    RePEc:wop:pennin:03-15。

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报告日期：2024-06-02 14:57:25||创建引文警报||缺少内容？让我们知道