创建网站

投资者情绪、优质飞行和公司债券合作. (2015). 塞巴斯蒂安·贝斯克；亚历山大·肯普夫（Alexander Kempf）；莫妮卡·盖德·特拉普。
收录：CFR工作文件。
RePEc:zbw:cfrwps:1306r3.

完整描述位于经济纸||下载纸张

引用次数：0

本文件收到的引文

引用次数：90

本文件引用的参考文献

可卡因：50

引用相同书目的文件

合著者：0

写过相同主题的作者

引文

本文件收到的引文

    该文件尚未被引用。

工具书类

本文件引用的参考文献

  1. Abad，P.，Chuli，H.，G，mez-Puig，M.，2010年。欧洲货币联盟和欧洲政府债券市场一体化。《银行与金融杂志》34，2851-2860。

  2. Abad，P.，Chuli，H.，G，mez-Puig，M.，2014年。欧洲政府债券市场的时间一体化。欧洲财务管理20，270-290。

  3. Acharya，V.V.，Amihud，Y.，Bharath，S.T.，2013年。公司债券收益的流动性风险：条件方法。《金融经济学杂志》110，358-386。

  4. Ang，A.，Chen，J.，2002年。股票投资组合的非对称相关性。《金融经济学杂志》63，443-494。

  5. Aussenegg，W.，Goetz，L.，Jelic，R.，2015年。欧洲公司债券表现的共同因素——金融危机前后的证据。《欧洲财务管理》21，265-308。

  6. Baele，L.，Bekaert，G.，Inghelbrecht，K.，2010年。股票和债券收益协同变动的决定因素。《金融研究评论》23，2374-2428。

  7. Baker，M.和Wurgler，J.，2006年。投资者情绪和股票回报的横截面。

  8. Baker，M.，Wurgler，J.，2007年。股市投资者情绪。《经济展望杂志》21，129-151。

  9. Baker，M.，Wurgler，J.，2012年。债券和股票横截面之间的联动性和可预测性关系。资产定价研究综述2，57-87。

  10. Baker，S.R.，Bloom，N.，Davis，S.J.，2015年。衡量经济政策的不确定性。斯坦福大学凯洛格管理学院、芝加哥大学布斯商学院未发表的工作文件。

  11. Bansal，N.，Connolly，R.A.，Stivers，C.，2014年。股票-债券收益关系、期限结构斜率和资产类别风险动态。《金融与定量分析杂志》49，699-724。

  12. Bao，J.、Pan，J.和Wang，J.，2011年。公司债券的流动性不足。《金融杂志》66，911-946。

  13. Bartram，S.M.，Wang，Y.-H.，2015年。欧洲金融市场依赖：一项行业分析。《银行与金融杂志》59，146-163。

  14. Baur，D.G.，Lucey，B.M.，2009年。航班和传染——股票债券相关性的实证分析。《金融稳定杂志》5，339-352。

  15. Beber，A.，Brandt，M.W.，Kavajecz，K.A.，2009年。飞到质量还是飞到流动性？来自欧元区债券市场的证据。金融研究综述22，925-957。

  16. Bellando，R.，2012年。羊群行为的标准衡量标准中的偏差。《经济学公报》321537-1544。

  17. Bongaerts，D.，De Jong，F.，Driessen，J.，2011年。流动性风险下的衍生品定价：来自信用违约互换市场的理论和证据。《金融杂志》66，203-240。

  18. Borensztein，E.R.，Gelos，R.G.，2003年。恐慌情绪包？新兴市场共同基金的行为。国际货币基金组织工作人员文件50，43-63。

  19. Brandt，M.W.，Wang，K.Q.，2003年。时变风险规避和意外通货膨胀。

  20. Brenner，M.，Galai，D.，1986年。隐含利率。《商业杂志》59，493507。

  21. Brenner，M.、Subrahmanyam，M.G.、Uno，J.，1990年。日本股票和期货市场的套利机会。《金融分析师杂志》第46期，第14-24页。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  22. Brière，M.，Chapelle，A.，Szafarz，A.，2012年。没有传染，只有全球化和追求质量。国际货币与金融杂志311729-1744。

  23. Brown，G.W.，Cliff，M.T.，2004年。投资者情绪和近期股市。《实证金融杂志》11，1-27。

  24. Brunnermeier，M.K.，Pedersen，L.H.，2009年。市场流动性和资金流动性。

  25. Cai，F.、Han，S.、Li，D.，2012年。公司债券市场的机构羊群效应。联邦储备系统理事会第1071号国际金融讨论文件。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  26. 坎贝尔，J.Y.，塔克斯勒，G.B.，2003年。股票波动性和公司债券收益率。《金融杂志》58，2321-2349。

  27. Chacko，G.，2006年。公司债券市场的流动性风险。未发表的工作文件，哈佛商学院。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  28. Chan，K.F.、Treepongkaruna，S.、Brooks，R.、Gray，S.，2011年。资产市场联系：来自金融、商品和房地产资产的证据。《银行与金融杂志》35，1415-1426。

  29. Chen，L.，Lesmond，D.A.，Wei，J.，2007年。公司收益率利差和债券流动性。《金融杂志》62，119-149。

  30. Chordia，T.、Goyal，A.、Tong，Q.，2011年。成对相关性。埃默里大学、洛桑大学、新加坡管理大学未发表的工作文件。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  31. Christiansen，C.，2007年。欧洲债券市场的波动六级效应。欧洲财务管理13，923-948。

  32. Christiansen，C.，Ranaldo，A.，2009年。欧盟新成员国股市极端共存。《银行与金融杂志》331048-1057。

  33. Collin Dufresne，P.，Goldstein，R.S.，Martin，J.S.，2001年。信贷利差的决定因素发生了变化。《金融杂志》56，2177-2207。

  34. Connolly，R.A.，Stivers，C.，Sun，L.，2005年。股票市场不确定性与股票-债券收益关系。《金融与定量分析杂志》40，161-194。

  35. Connolly，R.A.，Stivers，C.，Sun，L.，2007年。股票和股票债券收益率协动的时间变化共性。《金融市场杂志》192-218年第10期。

  36. Da，Z.，Engelberg，J.，Gao，P.，2015年。总之，投资者情绪和资产价格令人担忧。金融研究综述28，1-32。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  37. Das，S.R.，Duffie，D.，Kapadia，N.，Saita，L.，2007年。常见缺陷：公司违约是如何关联的。《金融杂志》62，93-117。

  38. De Santis，G.，Gerard，B.，1997年。具有时变风险的国际资产定价和投资组合多元化。《金融杂志》第52期，1881-1912。

  39. Dick-Nielsen，J.，2009年。TRACE中的流动性偏差。《固定收益杂志》19，43-55。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  40. Dick-Nielsen，J.，Feldh¼tter，P.，Lando，D.，2012年。次贷危机爆发前后的公司债券流动性。《金融经济学杂志》103，471-492。

  41. Driessen，J.，Melenberg，B.，Nijman，T.，2003年。国际债券收益的共同因素。《国际货币与金融杂志》22，629-656。

  42. 达菲，G.R.，1999年。估计违约风险的价格。金融研究综述12，197-226。

  43. Duffie，D.，Eckner，A.，Horel，G.，Saita，L.，2009年。脆弱相关违约。《金融杂志》第64期，2089-2123页。

  44. Elton，E.J.，Gruber，M.J.，Agrawal，D.，Mann，C.，2001年。解释公司债券的利差。《金融杂志》56，247-277。

  45. 爱立信，J.，雷诺，O.，2006年。流动性和信贷风险。《金融杂志》612219-250。

  46. Fama，E.F.，French，K.R.，1993年。股票和债券回报中的常见风险因素。《金融经济学杂志》33，3-56。

  47. Friewald，N.、Jankowitsch，R.、Subrahmanyam，M.G.，2012年。流动性不足或信贷恶化：金融危机期间美国公司债券市场流动性研究。《金融经济学杂志》105，18-36。

  48. Gebhardt，W.R.，Hvidkjaer，S.，Swaminathan，B.，2005年。预期公司债券收益的横截面：贝塔系数还是特征？《金融经济学杂志》75，85-114。

  49. Goldstein，M.A.，Hotchkiss，E.S.，2012年。交易商行为和新发行公司债券的交易。未发表的工作文件，波士顿大学巴布森学院。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  50. Hakkio，C.S.，基顿，W.R.，2009年。财务压力：是什么，如何衡量，为什么重要？《经济评论》，第二季度，5-50。

  51. 赫尔，J.，怀特，A.，1994年。实施期限结构模型的数值程序ii:双因素模型。衍生工具杂志2，37-48。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  52. Imai，K.，Keele，L.，Tingley，D.，2010年a。因果调解分析的一般方法。心理学方法15，309-334。

  53. Imai，K.，Keele，L.，Yamamoto，T.，2010b。因果调解效果的识别、推断和敏感性分析。统计科学25，51-71。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  54. Jankowitsch，R.，Nashikkar，A.，Subrahmanyam，M.G.，2011年。场外交易市场的价格分散：一种新的流动性衡量方法。《银行与金融杂志》35，343-357。

  55. Kalimipalli，M.，Nayak，S.，2012年。特有波动性与流动性？来自美国公司债券市场的证据。《金融中介杂志》21，217-242。

  56. Kalimipalli，M.，Nayak，S.，Perez，M.F.，2013年。特殊波动性和流动性对公司债券利差的动态影响。《银行与金融杂志》37，2969-2990。

  57. Kaplanski，G.，Levy，H.，2010年。情绪与股价：航空灾难案例。《金融经济学杂志》95，174-201。

  58. Kaplanski，G.，Levy，H.，2014年。感知风险的季节性：情绪效应。未发表的工作文件，巴伊兰大学，耶路撒冷希伯来大学。

  59. Kim，S.-J.，Lucey，B.M.，Wu，E.，2006年。已建立和加入欧盟国家之间债券市场一体化的动态。《国际金融市场、机构和货币杂志》16，41-56。

  60. King，M.A.，Wadhwani，S.，1990年。股票市场之间波动的传递。金融研究综述3，5-33。

  61. Klein，C.，Stellner，C.，2014年。公司债券的系统风险：违约风险、期限风险和指数选择。金融市场和投资组合管理28，29-61。

  62. Kumar，A.，Lee，K.H.C.M.C.，2006年。散户投资者情绪和回报的共同波动。

  63. Kurov，A.，2010年。投资者情绪和股市对货币政策的反应。《银行与金融杂志》34，139-149。

  64. Lakonishok，J.，Shleifer，A.，Vishny，R.W.，1992年。机构交易对股价的影响。《金融经济学杂志》32，23-43。

  65. Lin，H.，Wang，J.，Wu，C.，2011年。流动性风险和预期公司债券回报。《金融经济学杂志》99，628-650。

  66. Litterman，R.B.，Scheinkman，J.，1991年。影响债券收益的常见因素。《固定收益杂志》1，54-61。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  67. Longin，F.，Solnik，B.，1995年。国际股票回报率的相关性是恒定的吗：1960年“1990年”？《国际货币与金融杂志》14，3-26。

  68. Longin，F.，Solnik，B.，2001年。国际股票市场的极端相关性。《金融杂志》56，649-676。

  69. Longstaff，F.A.，2000年。非常短期利率的期限结构：预期假说的新证据。《金融经济学杂志》58，397-415。

  70. Longstaff，F.A.，Mithal，S.，Neis，E.，2005年。企业收益率利差：违约风险还是流动性？信用违约互换市场的新证据。《金融杂志》60，2213-2253。

  71. Mian，G.M.，Sankaraguruswamy，S.，2012年。投资者情绪和股市对盈利消息的反应。《会计评论》87，1357-1384。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  72. Michaud，F.-L.，Upper，C.，2008年。是什么推动了银行间利率？来自LIBOR小组的证据。国际清算银行季度审查，3月，47-58日。

  73. Naranjo，L.，2009年。存在摩擦的市场中的隐含利率。ESSEC商学院未发表的工作文件。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  74. Nayak，S.，2010年。投资者情绪和公司债券收益率利差。行为金融评论2，59-80。

  75. Nieto，B.，Rodriguez，R.，2015年。公司股票和债券收益相关性和资本结构的动态调整。《商业财务与会计杂志》42，705-746。

  76. Nowak，S.、Andritzky，J.、Jobst，A.、Tamirisa，N.，2011年。新兴债券市场的宏观经济基本面、价格发现和波动动力学。《银行与金融杂志》35，2584-2597。

  77. Panchenko，V.，Wu，E.，2009年。新兴市场随时间变化的市场整合以及股票和债券回报的一致性。《银行与金融杂志》33，10141021。

  78. Piljak，V.，2013年。债券市场联动动力学和宏观经济因素：来自新兴市场和前沿市场的证据。《新兴市场评论》17，29-43。

  79. Schönbucher，P.J.，2002年。信贷衍生品信用利差模型的树实现。计算金融杂志6，1-38。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
  80. Schestag，R.，Schuster，P.，Uhrig Homburg，M.，2014年。衡量债券市场的流动性。卡尔斯鲁厄理工学院未发表的工作文件。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  81. Skintzi，V.D.，Refenes，A.N.，2006年。欧洲债券市场的波动溢出和动态相关性。《国际金融市场、机构和货币杂志》16，23-40。

  82. 洛杉矶Smales，2015年。时间变化对新闻情绪的影响。《国际财务分析评论》37，40-50。

  83. 斯蒂利，J.M.，1990年。对利率期限结构的动态进行建模。《经济和社会评论》21337-361。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  84. 斯蒂利，J.M.，2006年。股票和债券市场之间的波动传递。《国际金融市场、机构和货币杂志》16，71-86。

  85. Tang，D.Y.，Yan，H.，2008年。流动性和信用违约互换利差。未发表的工作文件，香港大学，南卡罗来纳大学。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  86. Tang，D.Y.，Yan，H.，2010年。市场状况、违约风险和信贷利差。《银行与金融杂志》34，743-753。

  87. Vayanos，D.，2004年。转向质量、转向流动性和风险定价。NBER第10327号工作文件。

  88. Wang，J.，Wu，C.，2015年。流动性、信贷质量以及波动性和交易活动之间的关系：来自公司债券市场的证据。《银行与金融杂志》50，183-203。

  89. R.E.Whaley，2000年。投资者恐惧指数。投资组合管理杂志26，12-17。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文

  90. Yang，J.，Zhou，Y.，Wang，Z.，2009年。股票-债券相关性与宏观经济状况：一个半世纪的证据。《银行与金融杂志》33，670-680。

可卡因

RePEc中引用相同书目的文件

  1. 欧洲货币联盟主权债券市场的动态整合和网络结构. (2019). 艾哈迈特·森索伊；Nguyen，Duc Khuong；Hacihasanoglu，Erk；艾哈迈德·罗斯托姆。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:281:y:2019:i:1:d:10.1007_s10479-018-2831-1.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  2. 从政府债券持有的影响及其风险和影响的角度看商业银行的风险敞口. (2019). 拉赫曼·阿西克；佐尔坦·罗兹萨；弗拉基米尔·格沃兹迪亚克；博泽纳·乔万科娃。
    收录：黑山经济学杂志。
    RePEc:mje:mjejnl:v:15:y:2019年：i:173-188.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  3. 股票市场和债券市场之间的联动. (2018). 柳田坂本。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:53:y:2018:i:c:p:25-38.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  4. 国际金融一体化研究的未来方向——众包视角. (2018). 安德烈亚·扎吉尼（Andrea Zaghini）；Piljak、Vanja；科尔尼，费尔加尔；维维亚娜·费尔南德斯；费边·果戈林；罗尔德·弗斯提格；Ly，Kim Cuong；安德鲁·厄克哈特（Andrew Urquhart）；Igor Lonarski；迪米奇，内博伊萨；斯塔夫利亚斯·迪米特里奥斯（Dimitrios Stafylas）；Annika Lindblad；奥斯卡·卡查诺；盛欣；查尔斯·拉金（Charles J Larkin）；Janusz，Brzeszczynski；塞维奇（Aleksandar Sevic）；伊莱恩·莱恩（Elaine Laing）；巴波普洛斯，列奥尼达斯；Laura，Ballester；Ohagan-Luff，玛莎；伊切夫、里斯特；拉里萨·亚罗瓦亚（Larisa Yarovaya）；塞缪尔·维根（Samuel A Vigne）；科诺·内维尔；和平，Pia；西蒙·沃尔夫（Simon Wolfe）；布赖恩·露西（Brian M Lucey）；Frank McGrowty；约翰·古德尔；Vu，Anh N；理查德·麦基（Richard J McGee）；阿纳州Gonzalez-Urteaga；马提·马林。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:55
  5. 本地货币系统风险. (2018). 尼古拉·博里。
    摘自：《新兴市场评论》。
    RePEc:eee:ememar:v:34:y:2018:i:c:p:111-123.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  6. 土耳其和发达国家债券市场之间的回报、冲击和波动溢出. (2018). 塞卢克·贝拉奇。
    在：理论与应用经济学。
    RePEc:agr:journl:v:3（616）：年：2018年：i：3（616）：p：135-144.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  7. 投资者情绪、对质量的追求和公司债券的共同作用. (2017). 塞巴斯蒂安·贝斯克；亚历山大·肯普夫（Alexander Kempf）；莫妮卡·盖德·特拉普。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:82:y:2017年：i:c:p:112-132.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  8. 哪种市场整合措施？. (2017). 安东尼奥·帕拉迪索；迈克尔·多纳代利；莫妮卡·比利奥；里德尔，M。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:76:y:2017:i:c:p:150-174.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  9. 前沿和新兴政府债券市场. (2017). Swinkels，Laurens；瓦尼亚·皮尔贾克。
    摘自：《新兴市场评论》。
    RePEc:eee:ememar:v:30:y:2017:i:c:p:232-255.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  10. 加窗尺度图差异：一种用于比较时间序列的新型小波工具. (2017). 博洛斯，V J；Jammazi，R；费雷尔，R；R·贝尼特斯。
    专业：应用数学与计算。
    RePEc:eee:apmaco:v:312:y:2017:i:c:p:49-65.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  11. 考察发达国家和新兴国家债券市场的相互作用：VAR分析. (2017). 凯末尔·尤博格鲁。
    收录：《多瑙大学学报》。O经济。
    RePEc:digg:actaec:y:2017:i:2:p:139-156.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  12. 哪种市场整合措施？. (2016). 安东尼奥·帕拉迪索；迈克尔·多纳德利；莫妮卡·比利奥；马克斯·里德尔。
    摘自：SAFE工作文件系列。
    RePEc:zbw:safewp:159.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  13. 分手很难：欧元区为什么会幸存下来. (2016). 詹姆斯·卡波拉索（James Caporaso）；凯文·阿斯利特。
    In：经济体。
    RePEc:gam:jecomi:v:4:y:2016:i:4:p:21-：d:79795.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  14. 欧洲转型后经济体主权债券市场的时间一体化. (2016). 马鲁·奥卡·维泽克；玛丽娜·特卡莱克；Lee，Junsoo；伊莫维，佩特拉·波塞德尔。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:36:y:2016:i:c:p:30-40.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  15. Mittelosteuropa的金融市场整合：Eine empirische欧洲一体化分析. (2015). 莫妮卡·沃尔曼。
    地址：Arbeitspapiere der FOM。
    RePEc:zbw:fomarb:55.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  16. 投资者情绪、优质飞行和公司债券合作. (2015). 塞巴斯蒂安·贝斯克；亚历山大·肯普夫（Alexander Kempf）；莫妮卡·盖德·特拉普。
    收录：CFR工作文件。
    RePEc:zbw:cfrwps:1306r3.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  17. 欧洲主权债务市场：从一体化到分割. (2015). 杰里·科克利（Jerry Coakley）；安德烈亚·齐波里尼；Lee，Hyunchul。
    摘自：《欧洲金融杂志》。
    RePEc:taf:eurjfi:v:21:y:2015:i:2:p:111-128.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  18. 动车组债券市场的时变整合. (2015). 佛罗伦萨，德伊斯汀；塞格尔、桑杰；普里扬什·古普塔。
    摘自：《经济一体化杂志》。
    RePEc:ris:积分：0674.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  19. 土耳其和发达国家债券市场之间的回报、冲击和波动性联动. (2015). Bayrac Val±，Selƒ§uk。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:65758.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  20. 欧洲转型后主权债券市场的时间一体化. (2015). 马鲁·奥卡·维泽克；玛丽娜·特卡莱克；佩特拉·波塞德尔；佩特拉·波塞德尔·西莫维奇。
    收录：工作文件。
    RePEc:iez:wpaper:1501.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  21. CEEC-3和德国债券市场的相关性：小波相干分析. (2015). 杨璐；Shigeyuki Hamori。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:32:y:2015:i:c:p:124-138.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  22. 政府债券收益分配：来自欧洲货币联盟的证据. (2014). 刘，Christian；克里斯蒂安·加布里埃尔。
    领域：金融市场和投资组合管理。
    RePEc:kap:fmktpm:v:28:y:2014:i:2:p:181-203.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  23. “动荡时期的欧洲政府债券市场一体化”. (2014). 海伦娜·丘利；阿巴德、皮拉尔；海伦娜·丘利亚。
    收录：IREA工作文件。
    RePEc:ira:wppaper:201424.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  24. 原油和天然气价格的依赖性和极端依赖性及其在风险管理中的应用. (2014). Nguyen，Duc Khuong；BEN AISSA，穆罕默德；肖卡特·哈穆德；里亚德·阿洛伊。
    收录：工作文件。
    RePEc:ipg:wppaper:2014-590.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  25. 货币因素与欧洲货币联盟政府债券市场趋同. (2014). 菲利普斯，狄奥尼西斯；科斯塔斯·西里奥普洛斯。
    专业：经济与金融研究。
    RePEc:eme:sefpps:v:31:y:2014:i:2:p:156-167.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  26. 欧洲债券市场一体化. (2014). 夏洛特·克里斯蒂安森。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:42:y:2014:i:c:p:191-198年.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  27. EMU政府债券收益率利差持续性中断测试. (2014). 克里斯托夫·韦格纳；菲利普·西伯特森；托拜厄斯·贝斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:41:y:2014:i:c:p:109-118.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  28. CEEC-3和德国政府证券市场之间的依赖结构. (2014). 杨璐；Shigeyuki Hamori。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:29:y:2014:i:c:p:109-125.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  29. 原油和天然气价格的依赖性和极端依赖性及其在风险管理中的应用. (2014). Nguyen，Duc Khuong；BEN AISSA，穆罕默德；肖卡特·哈穆德；里亚德·阿洛伊。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:42:y:2014:i:c:p:332-342《可再生能源法案》.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  30. 危机时期欧洲货币联盟主权收益率利差驱动因素的更新：面板数据分析. (2014). 西蒙·索斯维拉·里韦罗（Simon Sosvilla-Rivero）；玛尔塔·G·梅兹-普伊格；玛尔塔·戈梅斯·皮格；拉莫斯·海雷拉（Ramos-Herrera）、玛丽亚·德尔·卡门（Maria del Carmen）。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:30:y:2014:i:c:p:133-153.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  31. 前沿股市一体化与全球金融危机. (2014). Lee，Chien-Chiang；陈培芬。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:29:y:2014:i:c:p:84-103.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  32. 动荡时期的欧洲政府债券市场一体化. (2014). 海伦娜·丘利；阿巴德，皮拉尔；海伦娜·丘利亚。
    收录：工作文件。
    RePEc:bak:wppaper:201408.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  33. 危机时期欧洲货币联盟主权收益率利差驱动因素的更新：面板数据分析. (2014). 西蒙·索斯维拉·里韦罗（Simon Sosvilla-Rivero）；玛尔塔·G·梅兹-普伊格；玛丽亚·德尔·卡门·拉莫斯·赫雷拉；玛尔塔·戈梅斯·皮格。
    收录：工作文件。
    RePEc:bak:wppaper:201404.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  34. 危机时期欧洲货币联盟主权收益率利差驱动因素的更新：面板数据分析. (2014). 西蒙·索斯维拉·里韦罗（Simon Sosvilla-Rivero）；玛尔塔·G·梅兹-普伊格；玛尔塔·格梅兹·普格（Marta Gmez-Puig）；马尔·德尔·卡门·拉莫斯·海雷拉。
    收录：工作文件。
    RePEc:aee:wppaper:1407.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  35. 欧洲政府债券市场与货币政策意外：回报、波动性与整合. (2013). 朱莉，海伦娜；阿巴德、皮拉尔；海伦娜·丘利亚。
    收录：IREA工作文件。
    RePEc:ira:wppaper:201325.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  36. 欧洲货币联盟政府债券市场是不对称的游乐场吗？. (2013). 菲利普斯，狄奥尼西斯；加泰罗林·德拉戈米雷斯库·盖纳。
    摘自：《经济不对称杂志》。
    RePEc:eee:joecas:v:10:y:2013:i:1:p:21-31.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  37. 欧洲货币联盟经济周期趋同：第二个时刻. (2013). 弗恩·恩德斯·阿马多尔，奥克塔维奥；克雷斯波·卡雷斯马，耶稣；克雷斯波·库雷斯马，耶稣；费尔南德斯·阿马多尔，奥克塔维奥。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:37:y:2013:i:c:p:239-259.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  38. 衡量时变金融市场一体化：一种未观察到的组成部分方法. (2013). 蒂诺·伯杰；洛伦佐·波齐。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:2:p:463-473.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  39. 周边EMU公共债务市场的Granger可用性：一种动态方法. (2013). 西蒙·索斯维拉·里韦罗（Simon Sosvilla-Rivero）；玛尔塔·G·梅兹-普伊格；玛尔塔·戈梅斯·皮格。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:11:p:4627-4649.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  40. 使欧元陷入危机：欧洲货币联盟债券市场的传染、相关性和联结. (2013). 菲利帕斯，迪奥尼西斯；科斯塔斯·西里奥普洛斯。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:27:y:2013:i:c:p:161-176.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  41. 债券市场联动动态与宏观经济因素：来自新兴市场和前沿市场的证据. (2013). 瓦尼亚·皮尔贾克。
    摘自：《新兴市场评论》。
    RePEc:eee:ememar:v:17:y:2013:i:c:p:29-43.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  42. 欧洲周边国家和欧洲候选国的主权违约风险. (2012). Pusch，Toralf；卢卡·奥洛夫斯基（Lucjan Orlowski）；休伯特·加布里什。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:41265.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  43. 政府债券市场一体化与欧洲货币联盟：基于相关性的证据. (2012). 塞巴斯蒂安·米西奥。
    收录：工作文件。
    RePEc:bav:wpaper:125_missio公司.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  44. 非洲外汇风险定价和股票市场分割. (2011). 奥贾、卡鲁；科东戈、奥东戈。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:9:p:2295-2310.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  45. 国际股票和债券市场中的依赖结构和极端协动. (2011). 雷恩·加西亚©；乔治·沙法克。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:8:p:1954-1970.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  46. 金融一体化与新兴市场资本结构. (2011). 露西，布莱恩。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:5:p:1228-1238.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  47. 政府证券市场国际一体化动态. (2011). 冈本达辅；Manmohan S.库马尔。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:1:p:142-154.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  48. 全球金融危机、极端相互依赖和传染效应：经济结构的作用？. (2011). Nguyen，Duc Khuong；穆罕默德·本·AISSA；里亚德·阿洛伊。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:1:p:130-141.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  49. 外围EMU公共债务市场的因果关系和传染：一种动态方法. (2011). 西蒙·索斯维拉·里韦罗（Simon Sosvilla-Rivero）；玛尔塔·G·梅兹-普伊格；玛尔塔·戈梅斯·皮格。
    收录：工作文件。
    RePEc:aee:wppaper:1106.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

  50. 欧洲货币联盟主权债券收益率的波动性：永久性和暂时性因素. (2011). 西蒙·索斯维拉·里韦罗（Simon Sosvilla-Rivero）；莫拉莱斯·祖马奎罗（Amalia Morales-Zumakero）。
    收录：工作文件。
    RePEc:aee:wppaper:1103.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

合著者

在RePEc注册并撰写过相同主题文章的作者

报告日期：2024-07-04 10:01:21||创建引文警报||缺少内容？让我们知道

CitEc是一个经济学研究论文服务，为经济学提供引用数据自2001年起。赞助通过INOMICS公司.最后2023年10月6日更新。联系人：CitEc团队.