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   在：博士论文。
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2. 复合Wishart矩阵和噪声协方差矩阵：风险低估. (2013). 科林斯，贝诺特；纳迪亚·萨阿德；大卫·麦克唐纳。
   收录：论文。
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3. 汇率与油价：多元随机波动分析. (2012). 丁、梁；沃·明。
   摘自：《经济与金融季报》。
   RePEc:eee:quaeco:v:52:y:2012:i:1:p:15-37.

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4. 金融市场中峰度的处理. (2012). 何塞·普雷兹；加西娅·加西亚，卡特琳娜；洛佩斯·马丁（Lopez Martin）、玛丽亚·德尔马尔（Maria del Mar）；何塞·加西亚·佩雷斯。
   物理学A：统计力学及其应用。
   RePEc:eee:phsmap:v:391:y:2012:i:5:p:2032-2045年.

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5. 预测汇率波动：时间序列和期权隐含预测的条件组合的优越性能. (2012). 卡洛斯·卡皮斯特；卡洛斯·卡皮斯特兰（Carlos Capistran）；吉列尔莫·贝纳维德斯。
   摘自：《实证金融杂志》。
   RePEc:eee:empfin:v:19:年：2012年：i：5：p：627-639.

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6. 利用具有意外信息的二元随机波动模型预测金融市场的波动. (2011). 比姆·乔·帕克。
   摘自：《经济预测杂志》。
   RePEc:rjr:romjef:v:：y:2011:i:3:p:37-58.

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7. 波动率增加时使用ARMA-GARCH系列模型进行风险价值预测. (2011). J·nsk·½，Ivo；伊沃·扬斯克；Rippel，米兰。
   收录：IES工作文件。
   RePEc:fau:wppaper:wp2011_27.

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8. 马来西亚股票收益的日内波动性和周期性. (2010). Pok、Wee Ching；Mohd Nizal哈尼夫。
   专业：国际商业与金融研究。
   RePEc:eee:riibaf:v:24:y:2010:i:3:p:329-343.

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9. 基于ADR市场数据的货币危机预测：基于期权的方法. (2010). 斯特凡·艾希勒；多米尼克·马尔特里茨。
   收录于：《国际预测杂志》。
   RePEc:eee:int用于：v:26:y:：i:4:p:858-884.

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10. Sur-r©action Sur le march©突尼斯行动：une调查经验. (2009). 穆罕默德·阿里·特拉贝尔西。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:80441.

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11. 机构投资与月结效应：来自REITs的证据. (2009). 伦纳德·赞帕诺（Leonard Zumpano）；乔纳森·威利。
    摘自：《房地产金融与经济学杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:39:y:2009年：i:2:p:180-201.

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12. 体制转换随机波动：来自原油市场的证据. (2009). Vo，Minh T。。
    摘自：能源经济学。
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13. Sur-r©action Sur le march©突尼斯行动：une调查经验. (2008). .
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:26751.

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14. 卡拉奇证券交易所的规模和价值溢价. (2008). 米尔扎，纳瓦齐什；赛马·沙希德。
    收录：《拉合尔经济杂志》。
    RePEc:lje:journl:v:13:y:2008:i:2:p:1-26.

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15. 在传输中丢失？2006年欧洲天然气危机对股市的影响. (2007). 乌尔布里奇特，德克；乌尔里希，奥伯恩多夫。
    收录：ZEW讨论文件。
    RePEc:zbw:zewdip:5689.

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16. 战胜随机游走：发展中股市的日内季节性和波动性. (2006). 吴金玲；Kim-Lian Kok。
    收录：《国际商业与经济杂志》。
    RePEc:ijb:journl:v:5:y:2006:i:1:p:41-59.

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17. 墨西哥比索兑美元汇率波动预测：Garch、隐含期权和综合预测模型的实证分析. (2006). 吉列尔莫·贝纳维德斯。
    收录：工作文件。
    RePEc:bdm:wppaper:2006-04.

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18. 隐含波动性作为预测因素：IBEX-35期货合约/La volatilidad implÃcita como herramienta de predicci³n:una aplicaci³n al contrato de futuro-sobre IBEX 35. (2005). 大卫·J·卡贝多；伊斯梅尔·莫亚·克莱门特。
    收录：Estudios de EconomÃa Aplicada。
    RePEc:lrk:eeaart:23_1_4.

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19. 巴西股市的市场反应和波动. (2004). 德梅德罗斯，奥塔维奥；松本、阿尔贝托·西格鲁。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0412020.

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20. 回报和波动时间的多元非参数检验. (2004). 马诺·韦贝克；韦塞尔·马奎林。
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21. 不完全规范下的条件库存收益分布分析. (2004). Samuel J.Baixauli；苏珊娜·阿尔瓦雷斯。
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    RePEc:eee:ejores:v:155:y:2004:i:2:p:276-283.

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22. 中国股市波动建模. (2004). Frank Fabozzi；Tony Wu；拉杜·图纳鲁。
    收录于：《经济与金融年鉴》。
    RePEc:cuf:journl:y:2004:v:5:i:1:p:79-92.

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23. 危机期间中欧证券交易所风险建模. (2004). 尼戈霍斯·卡纳利安。
    摘自：《经济思想》杂志。
    RePEc:bas:econth:y:2004:i:3:p:70-83.

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24. 通货膨胀和产出作为股票收益和波动性的预测因素：国际证据. (2003). 阿里·库坦；尼科尔·戴维斯。
    摘自：应用金融经济学。
    RePEc:taf:apfiec:v:13:y:2003:i:9:p:693-700.

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25. 期货交易活动与股价波动：一些扩展. (2003). Frank Song；查特拉斯，A；阿德兰吉，B。。
    摘自：应用金融经济学。
    RePEc:taf:apfiec:v:13:y:2003:i:9:p:655-664.

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26. 隐含波动率的预测能力：来自35个期货市场的证据. (2003). 口服补液盐，Evren；Andrew Szakmary；华莱士三世戴维森；金京（Kim，Jin Kyoung）。
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27. 风险与回报之间的实证关系——来自英国股市的证据. (2003). 约翰·S·豪；邢雪晶。
    摘自：《国际财务分析评论》。
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28. 月度股票收益的波动聚类. (2003). 本·雅各布森；丹尼斯·丹纳伯格。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:10:y:2003:i:4:p:479-503.

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29. 冬季忧郁：SAD股市周期. (2003). 莫里斯·利维（Maurice Levi）；丽莎·克莱默（Lisa Kramer）；马克·坎斯特拉。
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    RePEc:aea:aecrev:v:93:y:2003:i:1:p:324-343.

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30. 认股权证定价：随机波动与Black-Scholes. (2002). 黄玉川；陈成春。
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    RePEc:eee:pacfin:v:10:y:2002:i:4:p:393-409.

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31. 缺乏经验的银行和州际合并. (2002). 杰弗里·哈特（Jeffrey R.Hart）；文斯·P·阿皮拉多。。
    收录：《经济与商业杂志》。
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32. 房地产投资信托的时变风险溢价：GARCH-M模型. (2001). 迈克尔·德瓦尼。
    摘自：《经济与金融季报》。
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33. 用随机波动模型和隐含波动率预测股指收益的波动性. (2000). 科普曼，暹粒；欧也妮·霍尔。
    收录于：廷伯根研究所讨论论文。
    RePEc:tin:wpaper:20000104.

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34. 稳健的样本外推理. (2000). 麦克拉肯，迈克尔；迈克尔·克莱肯（Michael W.Mc Cracken）。
    收录于：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:99:y:2000:i:2:p:195-223.

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35. 新兴市场股票收益的波动性：巴基斯坦的证据. (1999). 贾姆谢德·乌帕尔；法扎尔·侯赛因。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:5270.

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36. 卡拉奇证券交易所对核爆炸的反应. (1999). 阿亚兹·艾哈迈德；阿提亚·贾维德。。
    收录于：《巴基斯坦发展评论》。
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37. 股票收益模型中的结构变化与时间依赖性. (1999). Kim，Dongcheol；斯坦利·科恩（Stanley J.Kon）。。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:6:y:1999:i:3:p:283-308.

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38. 加拿大和美国股指和股指期货市场的时间波动性：多元分析. (1998). 露西·阿克特；玛丽·D·拉辛。。
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    RePEc:fip:fedawp:98-14.

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39. 评估EGARCH-M模型：科学还是艺术？. (1998). 艾琳·F·圣皮埃尔。。
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    RePEc:eee:quaeco:v:38:y:1998:i:2:p:167-180.

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40. 银行股票收益率分布对利率水平和波动性变化的敏感性：GARCH-M模型. (1998). 伊利亚西亚尼，伊利亚斯；伊克巴尔·曼苏尔。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:22:y:1998:i:5:p:535-563.

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41. 台湾日内汇率的随机性与可预测性. (1998). 陈安生；梁，Mark T。。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:7:y:1998:i:3:p:207-220.

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42. 利用信息标准选择的条件方差模型预测汇率波动. (1998). 布鲁克斯，克里斯；西蒙·伯克（Simon P.Burke）。。
    收录：《经济学快报》。
    RePEc:eee:ecolet:v:61:y:1998:i:3:p:273-278.

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43. 使用EGARCH模型的期权定价. (1996). 克里斯蒂安·施密特。
    收录：ZEW讨论文件。
    RePEc:zbw:zewdip:9620.

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44. 德国股票的单因素GARCH模型——估计和预测-. (1996). 托马斯，凯撒。
    In：计量经济学。
    RePEc:wpa:wuwpem:9612007年.

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45. 国际股票收益率分布行为：函数形式的简单检验. (1996). 小凯德雷思·霍根；维亨·埃尔伦扎；Sumon C.Mazumdar。。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:5:y:1996:i:1:p:51-61.

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46. 波动率预测技术的评价. (1996). 罗伯特·法夫（robert faff）；蒂莫西·J·布雷斯福德。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:20:y:1996:i:3:p:419-438.

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47. 交易时间：欧洲美元期货市场的回报、波动性和交易量溢出. (1995). Abhyankar，Abhay H。。
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    RePEc:eee:pacfin:v:3:y:1995:i:1:p:75-92.

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48. PHLX货币期权市场的条件波动性和信息效率. (1995). 徐新忠；斯蒂芬·泰勒（Stephen J.Taylor）。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:19:y:1995:i:5:p:803-821.

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49. 巴基斯坦股市国际化的实证研究. (1993). 贾姆谢德·乌帕尔（Jamshed Uppal）。
    收录于：《巴基斯坦发展评论》。
    RePEc:pid:journl:v:32:y:1993:i:4:p:605-618.

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50. 没有消息就是好消息：股票收益波动性变化的非对称模型. (1991). 约翰·坎贝尔（John Campbell）；亨切尔，勒杰。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:3742.

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报告日期：2024-08-10 03:36:43||创建引文警报||缺少内容？让我们知道