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    RePEc:eee:ejores:v:201:y:2010:i:1:p:211-221.

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43. 最优多期资产配置：离散模型中资产与负债的匹配. (2010). 黄洪池。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinso:v:77:y:2010:i:2:p:451-472（英语：RePEc:bla:jrinso:v:77:y:2010:i:2:p:451-472）.

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44. 固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率. (2009). 埃琳娜·维格纳。
    收录：CeRP工作文件。
    RePEc:crp:wppaper:89.

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45. 固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率. (2009). 埃琳娜·维格纳。
    摘自：卡洛·阿尔贝托笔记本。
    RePEc:cca:wpaper:108.

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46. 养老基金作为跨期风险转移机构. (2008). 海因茨·H·穆勒；鲍曼，罗杰·T。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:3:p:1000-1012.

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47. 随机利率下集合固定收益养老基金的最优资产配置. (2008). 林克·萨帕特罗，胡安·巴勃罗；Rincon Zapatero，胡安·巴勃罗；乔萨·丰比迪拉（Josa Fombedilla），里卡多（Ricardo）。
    收录：UC3M工作文件。经济学。
    RePEc:cte:werepe:we078148.

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48. 养老保险基金积累与积累阶段死亡风险下的最优资产配置. (2007). Olivier Scaillet；弗朗西斯科·梅农辛（Francesco Menoncin）；保罗·巴托奇奥。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:152:y:2007:i:1:p:141-165:10.1007/s10479-006-0144-2.

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49. 主要养老基金类型的最优资产配置：一个统一框架. (2007). 卡塔兹纳·罗曼纽克。
    收录：日内瓦风险与保险理论论文。
    RePEc:kap:日内瓦：v:32:y:2007:i:2:p:113-128.

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50. 养老基金的周期风险敞口：一个理论框架. (2005). 弗朗西斯科·梅农钦。
    收录：工作文件。
    RePEc:ubs:wppaper:ubs0503.

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51. 养老基金的周期风险敞口：一个理论框架. (2005). 弗朗西斯科·梅农钦。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:36:y:2005:i:3:p:469-484.

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52. 盗版文件太多。此列表不完整

报告日期：2024-06-02 22:15:05||创建引文警报||缺少内容？让我们知道