1. 一个世纪以来的技术冲击与股市波动：GARCH-MIDAS方法. (2023). 萨利苏，阿费斯；兰甘古普塔；里扎·德米雷尔。
   收录：工作文件。
   RePEc:pre:wpaper:202308.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 十字架是什么？章节讲述自己？用股票收益率矩解释股票风险溢价. (2022). 保罗·马尤；伊兰·库珀。
   收录：《货币、信贷与银行杂志》。
   RePEc:wly:jmoncb:v:54:y:2022年：i:1:p:73-118.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. ZCAPM资产定价模型的进一步检验. (2022). 刘伟；黄建华Z；詹姆斯·W·科拉里（James W Kolari）；廖慧玲。
   包含：JRFM。
   RePEc:gam:jjrfmx:v:15:y:2022:i:3:p:137-：d:771364.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. ZCAPM资产定价模型的国际检验. (2022). 廖慧玲；希拉·安瓦尔（Hilal Anwar Butt）；黄建华Z；詹姆斯·W·科拉里。
   收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
   RePEc:eee:intfin:v:79:y:2022:i:c:s1042443122000853.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. .

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 贝塔离散度和市场时机. (2020). 劳拉·克洛伊·昆茨。
   收录：讨论文件。
   RePE编号：zbw编号：buddps:462020.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 贝塔离散度和市场时机. (2020). 劳拉·克洛伊·昆茨。
   摘自：《实证金融杂志》。
   RePEc:eee:empfin:v:59:y:2020:i:c:p:235-256.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

8. 股票收益离散与股市波动：来自多元线性和非线性因果检验的证据. (2019). Wong，Wing-Keung；RANGAN GUPTA；Riza Demirer；吕志辉。
   In：可持续发展。
   RePEc:gam:jsusta:v:11:y:2019:i:2:p:351-：d:196929.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

9. 跨部门回报分散与货币动量. (2019). 乔纳斯·埃里克森。
   摘自：《实证金融杂志》。
   RePEc:eee:empfin:v:53:y:2019年：i:c:p:91-108.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

10. 彩票偏好与特质波动性之谜. (2019). Haimanot Kassa；Chichernea，Doina C；史提夫·L·斯莱扎克。
    在：欧洲财务管理。
    RePEc:bla:eufman:v:25:y:2019年：i:3:p:655-683.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

11. 股票收益离散与股市波动：来自多元线性和非线性因果检验的证据. (2018). Wong，Wing-Keung；RANGAN GUPTA；Riza Demirer；吕志辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:pre:wppaper:201846.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

12. 外汇和全球股市的回报分散风险：它能解释货币动量吗？. (2018). 克劳斯·格罗比；詹姆斯·科拉里（James Kolari）；海诺宁，贾里·佩卡。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:56:y:2018:i:c:p:264-280.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

13. 通货膨胀幻觉、专业知识与商业房地产. (2017). 吴忠华；蒋晓泉；威廉·哈丁。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:55:y:2017:i:3:d:10.1007_s11146-016-9587-7.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

14. 跨部门收益分散与股权溢价. (2016). 保罗·马尤。
    收录：《金融市场杂志》。
    RePEc:eee:finmar:v:29:y:2016:i:c:p:87-109.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

15. 中国股市的风险与回报：股票回报分散了代理风险吗？. (2015). Riza Demirer；Shrikant P.Jategaonkar；陈春达。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:33:y:2015:i:c:p:23-37.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

16. 回报分散能解释应计和投资异常吗？. (2015). Chichernea，Doina C；亚历克斯·佩特凯维奇（Alex Petkevich）；安东尼·霍尔德。
    收录于：《会计与经济杂志》。
    RePEc:eee:jaecon:v:60:y:2015:i:1:p:133-148.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

17. 分散与回报之间的条件关系. (2013). Riza Demirer；Shrikant P.贾特戈恩卡。
    摘自：《金融经济学评论》。
    RePEc:wly:revfec:v:22:y:2013:i:3:p:125-134.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

18. 分散与回报之间的条件关系. (2013). Riza Demirer；Shrikant P.Jategaonkar。。
    摘自：《金融经济学评论》。
    RePEc:eee:revfin:v:22:y:2013:i:3:p:125-134.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

1. Ang，A.，Chen，J.：股权投资组合的不对称相关性。J.财务。经济。63(3), 443–494 (2005) .
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

2. Ang，A.、Hodrick，R.、Xing，Y.、Zhang，X.：波动率和预期回报的横截面。《金融杂志》61（1），259-299（2006b）。

3. Bekaert，G.，Harvey，C.：新兴股市波动。J.财务。经济。43, 29–77 (1997) .

4. Bennett，J.，Sias，R.：企业特定风险的多样性如何？华盛顿州立大学，工作文件（2005年）。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

5. Bessembinder，H.，Chan，K.，Seguin，P.：对信息、意见分歧和交易活动的实证检验。J.财务。经济。40, 105–134 (1996) .

6. Brav，A.，Constantinides，G.，Geczy，C.：异质消费者和有限参与的资产定价：经验证据。政治经济学杂志。110, 793–824 (2002) .

7. 坎贝尔，J.：了解风险和回报。政治经济学杂志。104, 298–344 (1996) .

8. Christie，W.，Huang，R.：股权回报分散。范德比尔特大学工作文件（1994年）。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
9. Cochrane，J.H.：《资产定价》。普林斯顿大学出版社，普林斯顿（2001）。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

10. Connolly，R.，Stivers，C.：异常营业额和收益分散期间股票指数收益的动量和反转。《金融杂志》581521–1556（2003）。

11. Daniel，K.，Titman，S.：股票收益横截面变化特征的证据。《金融学杂志》52，1–33（1997）。

12. Ebner，M.和Neumann，T.：德国股票收益的时间变化贝塔。财务。作记号。波特。管理。19, 29–46 (2005) .

13. Fama，E.F.，French，K.：股票和债券回报中的常见风险因素。《金融杂志》33，3–56（1993）。

14. Fama，E.F.，French，K.：行业股权成本。J.财务。经济。43(2), 153–193 (1997) .

15. French，K.，Schwert，R.W.，Stambaugh，R.：预期股票收益和波动性。J.财务。经济。19, 3–29 (1987) .

16. Goetzmann，W.，Massa，M.：意见分散和股票回报。J.财务。作记号。8, 325–350 (2005) .

17. Grossman，S.J.、Shiller，R.J.：股市价格波动的决定因素。美国经济。Rev.71222-227（1981）。

18. Harrison，J.M.和Kreps，D.M.：多期证券市场中的鞅和套利。经济学杂志。理论20381-408（1979）。

19. Harvey，C.：条件期望的规范。J.恩皮尔。《金融学》8573–637（2001）。

20. Horvath，M.：周期性和部门联系：独立部门冲击的总波动。经济版。动态。1, 781–808 (1998) .

21. Jacobs，K.，Wang，K.：特质消费风险和资产回报的横截面。《金融杂志》59，2211–2252（2004）。

22. 蒋晓庆，李，B.S.：收益与特殊波动性之间的动态关系。财务。管理。夏季43–65（2006年）。

23. Lewellen，J.，Nagel，S.：条件资本资产定价模型并不能解释资产定价异常。J.财务。经济。82, 289–314 (2006) .

24. Li，Q.，Vassalou，M.，Xing，Y.：部门投资增长率和股权回报的横截面。J.公交车。79(3), 1367–1665 (2006) .

25. Lillien，D.M.：部门转移和周期性失业。政治经济学杂志。90, 777–793 (1982) .
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

26. Loungani，P.，Rush，R.，Tave，W.：股市分散与失业。J.莫奈。经济。25, 367–388 (1990) .

27. 默顿：《总统致辞：不完全信息下资本市场均衡的简单模型》。《金融杂志》42，483？–510（1987）。

28. Newey，W.，West，N.：简单的半正定、异方差和自相关一致协方差矩阵。《计量经济学》55703–708（1987）。

29. Pastor，L.，Stambaugh，R.：流动性风险和预期股票回报。政治经济学杂志。111(3), 642–685 (2003) .

30. Petkova，R.：Fama–French三因素是否代表预测变量的创新？《金融杂志》第61、581–612页（2006年）。

31. Shanken，J.：关于贝塔定价模型的估计。财务版次。Stud.5，1-34（1992）。

32. Solnik，B.，Roulet，J.：作为横截面相关性的分散。财务。分析。J.56，54–61（2000）。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    
33. Statman，M.，Scheild，J.：分散。圣克拉拉大学工作文件（2004年）。
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

34. Vassalou，M.：关于未来GDP增长作为股票回报风险因素的新闻。J.财务。经济。68, 47–73 (2003) .

1. 深层递归因子模型：可解释的非线性时变多因子模型. (2019). Izumi，Kiyoshi；Abe，Masaya；伊藤友子；Kei Nakagawa。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1901.11493.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 具有非同步冲击的资产定价. (2016). Vanitcharearntham，维穆特；Pithak，Srisuksai。
   摘自：《应用经济学杂志》。
   RePEc:aej:apecjn:v:23:y:2016:i:1:p:35-58.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 资产管理合同与均衡价格. (2014). 瓦亚诺斯，迪米特里；Andrea M.布法；保罗·伍利。
   收录：CEPR讨论文件。
   RePEc:cpr:ceprdp:10152.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 公司治理安排与财务绩效之间的关系（如果有）是什么？. (2014). Lammertjan大坝；罗伯托·韦塞尔斯（Roberto E.Wessels）；Tom J.Wansbeek。。
   收录于：CESifo工作文件系列。
   RePEc:ces:ceswps:_4599.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 新兴市场的波动效应. (2013). 皮姆·弗利特；David Blitz；范弗利特，皮姆；庞，胡安。
   摘自：《新兴市场评论》。
   RePEc:eee:ememar:v:16:y:2013:i:c:p:31-45.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 企业特征与股票收益理论：特定投资冲击的作用. (2012). 帕帕尼科劳，迪米特里斯；列奥尼德·科根。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:17975.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 前沿市场的特质风险和预期收益：来自GCC的证据. (2012). 乔格·布莱；莫森·萨阿德。
   收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
   RePEc:eee:intfin:v:22:y:2012:i:3:p:538-554.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

8. 股票的一级市场特征和二级市场摩擦. (2012). 奥拉克，哥伦布¼l；罗德尼·博姆。
   收录：《金融市场杂志》。
   RePEc:eee:finmar:v:15:y:2012:i:2:p:286-327.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

9. 动量利润的来源：特征无关性的证据. (2011). Jens Hilscher；巴维尔·班达丘克。
   收录：工作文件。
   RePEc:brd:wpaper:38.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

10. 套利交易与全球外汇波动. (2009). 安德烈亚斯·施里姆普夫；Schmeling，Maik公司；卢西奥·萨诺；卢卡斯·门霍夫。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:14728.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

11. 风险转移与共同基金绩效. (2009). Sialm，Clemens；Jennifer Huang；张汉江。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:14903.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

12. 最大化：股票作为彩票和预期收益的交叉部分. (2009). 努斯雷特，卡基奇；Turan G.巴厘岛；罗伯特·怀特劳（Robert F.Whitelaw）。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:14804号.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

13. 特质风险和REIT回报. (2009). 约瑟夫·奥伊（Joseph Ooi）；王景亮；詹姆斯·韦伯。
    收录：《房地产财经杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:38:y:2009:i:4:p:420-442.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

14. 对冲基金经理的业绩衡量. (2008). 屋大维多卜林；巴古，君士坦丁；Popa、Ion；提乌，克里斯蒂安。
    In：经济。Seria管理。
    RePEc:rom:econmn:v:11:y:2008:i:2:p:38-48.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

15. 公司估值与预期股票收益的横截面离散性. (2008). 姜丹玲。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:8325.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

16. 实现实用程序. (2008). 熊、伟；尼古拉斯·巴贝里斯（Nicholas C.Barberis）。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:14440.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

17. 从现金流估算非交易资产风险和回报的新方法：私募股权基金案例. (2008). 菲利浦、路多维奇；Lin，Tse-Chun；乔斯特·德里森。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:14144.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

18. 高特异性波动性和低回报率：国际和美国的进一步证据. (2008). 张晓燕；邢、余杭；罗伯特·霍德里克。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:13739.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

19. 流动性和杠杆. (2008). Shin、Hyun Song；托比亚斯·阿德里安。
    在：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:328.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

20. 已实现波动率. (2008). 卢卡·本佐尼；托本·安徒生。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:fip:fedhwp:wp-08-14.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

21. 预期股票收益和差异风险溢价. (2008). 乔治·陶琴（George Tauchen）；博勒斯列夫，蒂姆；郝子。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2008-48.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

22. GARCH-in平均模型中的半参数推断. (2008). 艾玛·伊格莱西亚斯（Emma Iglesias）；达尔，克里斯蒂安；本特·杰斯珀·克里斯滕森。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2008-46.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

23. FIEGARCH-M与国际危机：跨国分析. (2008). 朱洁。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2008-16.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

24. 具有波动性和持续性成分的股票收益的定价波动性. (2008). 朱洁。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2008-14.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

25. 卖空约束与非一月周期性波动性之谜. (2007). 蒋丹玲；詹姆斯·多兰（James Doran）；大卫·彼得森。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:4995.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

26. 无模型隐含波动率的构建与解释. (2007). 安徒生、托本；奥列格·邦达伦科。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:13449.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

27. 个人投资者的首选风险栖息地. (2007). 古尔·休伯曼；丹尼尔·多恩。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:6532.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

28. 无模型隐含波动率的构建与解释. (2007). 安徒生、托本；奥列格·邦达伦科。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2007-24.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

29. A.S.E.收益的已实现波动性和不对称性. (2006). 托马科斯、迪米特里奥斯；米歇尔·库伯罗斯。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0507012.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

30. A.S.E.收益的已实现波动性和不对称性. (2006). 迪米特里奥斯·托马科斯；米歇尔·库伯罗斯。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0504009.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

31. 异质信念聚合与资产定价理论：均值-方差分析. (2006). 何学忠；Carl Chiarella；迪奇，罗伯托。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:186.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

32. 非流动性市场中的资产价格和资产相关性. (2006). 塞尔索·布鲁内蒂。
    摘自：《2006年经济与金融计算》。
    RePEc:sce:scecfa:331.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

33. 寻找遇险风险. (2006). Jens Hilscher；约翰·坎贝尔（John Campbell）；斯齐拉吉，Jan。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:12362.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

34. 财务困境与特质波动：一项实证研究. (2006). 陈静；洛兰·乔利特。
    收录：讨论文件。
    RePEc:hhs:nhhfms:2006_008.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

35. 资产定价模型的实证评估：未定权益的套利和定价误差. (2006). 张晓燕；王振宇。
    在：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:265.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

36. 股票收益和波动性：市场风险的短期和长期部分的定价. (2006). Joshua Rosenberg；托比亚斯·阿德里安。
    在：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:254号.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

37. 银行可见和隐藏的风险因素. (2006). 凯文·斯特洛（Kevin Stiroh）；蒂尔·舒尔曼。
    在：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:252.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

38. G7国家股票收益的特质方差时间序列与横截面效应的关系. (2006). 郭辉；罗伯特·萨维卡斯。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2006-036.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

39. 七国集团国家的总体特质波动. (2006). 郭辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2004年02月27日.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

40. 预期股票收益和差异风险溢价. (2006). 周浩；蒂姆·博勒斯列夫。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2007-11.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

41. 投资者过度反应、公司估值的横向分散与预期股票收益. (2006). 姜丹玲。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecl:ohidic:2006-8.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

42. 寻找遇险风险. (2005). Jens Hilscher；约翰·坎贝尔（John Campbell）；斯齐拉吉，Jan。
    摘自：讨论论文系列1：经济研究。
    RePEc:zbw:bubdp1:4221.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

43. 不利风险. (2005). 邢、余杭；Andrew Ang；约瑟夫·陈（Joseph Chen）。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:11824.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

44. 特质波动、股市波动和预期股票收益. (2005). 郭辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2003-028.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

45. 使用隐含波动率衡量利率的不确定性. (2005). 克里斯托弗·奈利。
    输入：审查。
    RePEc:fip:fedlrv:y:2005:i:五月：p:407-425:n:v.87第3号.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

46. 差异风险溢价. (2004). 吴刘仁；彼得·卡尔。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:0409015.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

47. 逃往质量、逃往流动性和风险定价. (2004). 瓦亚诺斯，迪米特里。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:10327.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

48. CAPM失败的合理定价解释. (2004). 郭辉。
    输入：审查。
    RePEc:fip:fedlrv:y:2004:i:may:p:23-34:n:v.86编号3.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

49. 特质风险重要吗：另一种看法. (2003). 郭辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2003-025.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

50. 放牧行为揭示了技能吗？共同基金业绩分析. (). 姜浩；米歇拉·维拉多。
    收录：FMG讨论文件。
    RePEc:fmg:fmgdps:dp720.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

报告日期：2024-07-04 09:58:53||创建引文警报||缺少内容？让我们知道