1. 投资组合理论在尼泊尔股市中的适用性. (2016). Pawan博士；苏扬·阿迪卡里。
   参见：NRB经济评论。
   RePEc:nrb:journl:v:28:y:2016:i:1:p:65.

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2. 考虑人员流动的多级劳动力容量规划问题的逐次凸逼近方法. (2008). 宋海清；Huang、Huei-Chuen。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:188:y:2008:i:1:p:29-48.

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3. 使用聚合优化地下矿山的长期生产计划. (2007). 亚历山大·纽曼（Alexandra M.Newman）；马克·库赫塔。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:176:y:2007:i:2:p:1205-1218.

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1. Bawa V.S.排序不确定前景的最佳规则。《金融经济学杂志》。（1975）2:95&ndash；121

2. 伯恩斯坦·P·L·等待野性。J.投资组合管理（1995）21:1&ndash；2
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3. Bradley S.P.，Crane D.B.债券投资组合管理的动态模型。管理科学。（1972）19:139&ndash；151

4. Cari&ntilde；（C）；o D.R.、Kent T.、Myers D.H.、Stacy C.、Sylvanus M.、Turner A.L.、Watanabe K.、Ziemba W.T.《Russell-Yasuda Kasai模型：日本保险公司使用多级随机规划的资产/负债模型》。接口（1994）24:29&ndash；49.

5. Dahl H.、Meeraus A.、Zenios S.A.和Zenios。一些财务优化模型：一、风险管理。《财务优化》（1993）（英国剑桥大学出版社）3&ndash；36
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6. Duffie D.，Pan J.风险价值概述。《衍生工具杂志》（1997）4:7&ndash；49.
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7. Fishburn P.C.Mean-与低于目标回报相关的风险分析。阿默尔。经济。修订版（1977）67:116&ndash；126

8. Glover F.Tabu搜索部分I.ORSA J.计算。（1989）1:190&ndash；206

9. Glover F.Tabu搜索部分II。ORSA J.计算。（1990）2:4&ndash；32
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10. Golub B.、Holmer M.、McKendall R.、Pohlman L.、Zenios S.A.货币管理的随机规划模型。欧洲药典。研究（1995）85:282&ndash；296

11. Hiller R.S.，Eckstein J.《随机奉献：使用大规模并行折弯分解设计固定收益投资组合》。管理科学。（1993）39:1422&ndash；1438.

12. Holmer M.R.、Zenios S.A.《金融中介的生产力和金融产品管理技术》。操作人员。研究（1995）43:970&ndash；982

13. Jai J.，Dyer J.S.风险和风险价值模型的标准度量。管理科学。（1996）42:1691&ndash；1705

14. Kahn R.N.在20世纪90年代修正了收入风险模型。《投资组合管理》（1995）22:94&ndash；101
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15. Kallberg J.G.、White R.W.、Ziemba W.T.《不确定性下的短期财务规划》。管理科学。（1982）28:670&ndash；682

16. Kallberg J.G.，Ziemba W.T.投资组合选择问题中替代效用函数的比较。管理科学。（1983）29:1257&ndash；1276

17. Koskosidis Y.A.，Duarte A.M.积极资产配置的基于情景的方法。《投资组合管理》（1997）23:74&ndash；85.
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18. Kusy M.I.，Ziemba W.T.银行资产和负债管理模型。操作人员。研究（1986）34:356&ndash；376

19. Markowitz H.M.《投资组合选择：投资的有效多元化》（1959年）（约翰·威利，纽约）。
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20. Mulvey J.M.、Vanderbei R.J.、Zenios S.A.大型系统的稳健优化。操作人员。研究（1995）43:264&ndash；281

21. Mulvey J.M.，Vladimirou H.投资规划的随机网络优化模型。安·Oper。研究（1989）20:187&ndash；217.
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22. Mulvey J.M.，Vladimirou H.财务规划问题的随机网络规划。管理科学。（1992）38:1642&ndash；1664

23. Pratt J.W.小型和大型风险规避。《计量经济学》（1964）32:122&ndash；136
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24. Vladimirou H.，Zenios S.A.有限追索权随机线性规划。欧洲药典。研究（1997）101:177&ndash；192

25. Zenios S.A.，Mesirov J.D.不确定性下财务规划的大规模并行计算。《21世纪的超大规模计算》（1991）（宾夕法尼亚州费城SIAM）273&ndash；294
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1. 价值风险和预期股票收益：来自巴基斯坦的证据. (2014). 贾维德·伊克巴尔；萨拉·阿泽尔。
   收录：《拉合尔经济杂志》。
   RePEc:lje:journl:v:19:y:2014:i:2:p:71-100.

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2. 使用场景在不确定性下排名靠前. (2014). 伊恩·杜巴赫（Ian N.Durbach）。。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:232:y:2014:i:1:p:98-108.

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3. 银行间市场的传染及其决定因素. (2011). 克里斯托夫·梅梅尔（Christoph Memmel）；安吉丽卡·萨克斯。
   收录：讨论论文系列2：银行与金融研究。
   RePEc:zbw:bubdp2-20117.

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4. 不对称条件下的套期保值有效性. (2011). 吉姆·汉利；约翰·科特。
   收录：工作文件。
   RePEc:ucd:wppaper:200843.

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5. 光谱风险度量及其在期货清算所变动保证金要求中的应用. (2011). 约翰·科特；多德，凯文。
   收录：工作文件。
   RePEc:ucd:wppaper:2007/42.

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6. 光谱风险度量及其在期货清算所变动保证金要求中的应用. (2011). 约翰·科特；多德，凯文。
   收录：工作文件。
   RePEc:ucd:wppaper:2006/16.

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7. 重新评估对冲绩效. (2011). 吉姆·汉利；约翰·科特。
   收录：工作文件。
   RePEc:ucd:wppaper:2005/18.

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8. 极端谱风险度量：在期货交易所保证金要求中的应用. (2011). 约翰·科特；多德，凯文。
   收录：工作文件。
   RePEc:ucd:wppaper:2005/16.

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9. 基于已实现协方差Cholesky因子的VARFIMA模型预测多元波动率. (2011). 瓦列里·沃耶夫（Valeri Voev）；罗克萨娜·哈布利布。
   收录：《经济与统计杂志》（Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik）。
   RePEc:jns:jbstat:v:231:年：2011年：i：1：p：134-152.

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10. 欧米茄绩效指标和投资组合保险. (2011). Jean-Luc，Prigent；菲利普·伯特朗。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:7:p:1811-1823.

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11. 收益效率与贫困优势分析：一种空间方法. (2011). 沙托帕迪，索姆纳特。
    摘自：《经济公报》。
    RePEc:ebl:ecbull:eb-11-00277.

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12. 技能获得、激励合同和工作：劳动力市场对贸易的调整. (2010). 尼古拉斯·斯利。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:25004.

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13. 有条件地调整夏普业绩，并将其应用于对冲基金评级. (2010). 克里斯蒂安·古里埃鲁（christian gourieroux）；达罗尔斯，谢尔盖。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:34:y:2010:i:3:p:578-593.

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14. 多元Tweedie分布及相关风险资本分析. (2010). 爱德华·福曼（Edward Furman）；齐诺维·兰兹曼。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:年：2010年：i：2：p：351-361.

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15. 多维一般和部分矩空间中的投资组合选择. (2010). 克里斯蒂安·科斯滕斯（Kristiaan Kerstens）；沃尔特·布里克。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:34:y:2010:i:4:p:636-656.

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16. 固定缴款计划中违约投资期权的恰当性：澳大利亚证据. (2009). 迈克尔·德鲁；阿努普·巴苏。
    收录：金融讨论论文。
    RePEc:gri:fpaper:财务：200903.

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17. 下行风险降低对英国股票投资组合（包括托管期货基金）的影响. (2009). Tee，Kai Hong。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:18:y:2009年：i:5:p:303-310.

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18. 非对称指数功率分布的性质及估计. (2009). 维多利亚州津德·沃什；朱东明。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:148:y:2009:i:1:p:86-99.

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19. 低偏矩在随机建模中的作用. (2008). 苏诺吉，S.M；玛雅，S.S。。
    收录：Metron-国际统计杂志。
    RePEc:mtn:ancoec:080206.

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20. Dye披露选项的价值创造：采用上尾披露策略的最佳风险屏蔽. (2008). 吉兹曼，迈尔斯；亚当·奥斯塔舍夫斯基（Adam Ostaszewski）。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:31:y:2008年：i:1:p:1-27.

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21. 双边一致风险度量及其在实际投资组合优化中的应用. (2008). 王毅；陈志平。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:12:p:2667-2673.

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22. 多元已实现波动率建模与预测. (2008). 瓦列里·沃耶夫（Valeri Voev）；罗克萨娜·哈布利布。
    输入：创建研究论文。
    RePEc:aah:创建：2008-39.

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23. 不对称条件下的套期保值有效性. (2007). 吉姆·汉利；科特，约翰。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:3501.

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24. 新兴市场下偏矩资产定价模型的稳健检验. (2007). 贾维德·伊克巴尔；唐·加拉盖德拉（Don Galagedera）；罗伯特·布鲁克斯；Don U A Galagedera。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:25349.

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25. 惩罚最小二乘法资产配置. (2007). 西蒙·曼加内利。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecb:ecbwps:2007723.

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26. 投资者不喜欢峰度吗？. (2007). .
    摘自：《经济公报》。
    RePEc:ebl:ecbull:v:7:y:2007:i:2:p:1-9.

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27. 短视损失规避与安全边际：价值投资的风险. (2006). 徐宽；戈登·费希尔。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:数量：v：6：y：2006：i：6：p：481-494.

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28. 固定缴款计划中违约投资期权的恰当性：澳大利亚证据. (2006). 迈克尔·德鲁；阿努普·巴苏。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:3314.

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29. 中东和北非的投资组合配置. (2006). 布赖恩·露西；Thomas Lagoarde-Segot。
    收录于：国际一体化研究所讨论论文系列。
    RePEc:iis:显示：iisdp141.

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30. 比较重尾分布的下行风险度量. (2006). 乔根森，比约恩；德弗里斯，卡斯珀；乔恩·丹尼尔森（Jon Danielsson）；曼迪拉·萨玛。
    收录：《经济学快报》。
    RePEc:eee:ecolet:v:92:y:2006:i:2:p:202-208年.

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31. 前景理论的另一种选择. (2006). 邹亮。
    收录于：《经济与金融年鉴》。
    RePEc:cuf:日：年：2006年：v：7：i：1：p：1-28.

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32. 风险预测模型与最优投资组合选择. (2005). 戴维·莫雷诺（David Moreno）；伊格纳西奥·奥利米达；保丽娜·马可。
    摘自：应用经济学。
    RePEc:taf:applec:v:37:y:2005:i:11:p:1267-1281.

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33. 重新评估对冲绩效. (2005). 吉姆·汉利；约翰·科特。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:3523.

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34. 二分资产定价模型. (2005). 邹，梁。
    收录于：《经济与金融年鉴》。
    RePEc:cuf:journl:y:2005:v:6:i:1:p:185-207.

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35. 重新思考风险：抱负是纯粹的风险. (2005). 格雷格·戴维斯。。
    收录：《剑桥经济学工作论文》。
    RePEc:cam:camdae:0507.

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36. 利用非常规效用理论和随机优势对共同基金进行排名. (2004). 维诺德，赫里什凯什。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:11:y:2004:i:3:p:353-377.

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37. 欧洲经济学研究体系排名的密度推论. (2004). 普洛托波佩斯库（Protopopescu）、卡米利亚（Camelia）；米歇尔·卢布拉诺。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:123:y:2004:i:2:p:345-369.

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38. 作为风险度量的短缺：特性、优化和应用. (2004). 亚历山大·萨马洛夫（Alexander Samarov）；杰弗里·劳普雷特；迪米特里斯·伯西马斯。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:28:y:2004:i:7:p:1353-1381.

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39. 投资项目排名. (2001). 米特拉，塔潘；詹姆斯·福斯特。
    收录：工作文件。
    RePEc:ecl:corcae:01-06.

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40. 金融风险度量的波动性：基于欧洲市场回报的调查. (2000). Babak Eftekhari、Christian S.Pedersen、Stephen E.、。
    摘自：《欧洲金融杂志》。
    RePEc:taf:eurjfi:v:6:年：2000年：i：1：p：18-38.

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41. 具有稳定分布收益的最优资产配置问题. (2000). 爱德华多·施瓦茨；斯维特洛扎尔·拉切夫；塞尔吉奥·奥尔托贝利。
    加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
    RePEc:cdl:anderf:qt3zd6q86c公司.

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42. 韩国食品制造商的最小半方差对冲. (2000). Yang，Seung-Ryong；桑·哈克·李。
    地点：2000年年度会议，7月30日至8月2日，佛罗里达州坦帕。
    RePEc:ags:aea00:21867.

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43. 跟踪误差最小化的线性模型. (1999). 汉斯·尤尔根·沃尔特；马库斯·鲁道夫；海因茨·齐默尔曼。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:23:y:1999:i:1:p:85-103.

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44. 拉丁美洲股市投资组合分析. (1997). 沙奇穆罗夫，尤查南。
    In:CARESS工作纸。
    RePEc:wop:pennca:97-08.

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45. n阶和DARA随机优势规则的相对效率. (1997). 皮安卡，保罗；安东尼拉·巴索。
    摘自：应用数学金融。
    RePEc:taf:apmtfi:v:4:y:1997:i:4:p:207-222.

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46. Risikomessung mit Shortfall-MaŸen：Das Programm MAMBA-Metzler资产管理基准分析. (1996). 迈克尔·施罗德；安德烈亚·什琴斯尼（Andrea Szczesny）；维克托·温舍尔；科恩、奥拉夫；迈克尔·施罗德。
    输入：ZEW Dokumentationen。
    RePEc:zbw:zewdok:9609.

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47. Prenon-nous assez de risque dans les th©ories du risque？. (1993). 杰拉尔德·科尔森。
    收录：L'Actualit©Economique。
    RePEc:ris:actuec:v:69:y:1993:i:1:p:111-141.

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48. 资本市场理论与金融证券定价. (1986). 罗伯特·默顿。
    收录：工作文件。
    RePEc:mit:sloanp:2150.

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49. 关于随机效率分析最优准则的注记. (1986). Drynan，Ross G。。
    收录：澳大利亚农业经济杂志。
    RePEc:ags:ajaau:22873.

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50. 不确定性下投资的微观经济学理论. (1977). 默顿，罗伯特。
    收录：工作文件。
    RePEc:mit:sloanp:1933年.

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报告日期：2024-08-11 02:16:53||创建引文警报||缺少内容？让我们知道