1. 基于Fourier空间时间步进框架的随机死亡率和区域切换下保证最低到期收益的风险管理. (2020). 胡文龙。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2006.15483.

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2. 静态与动态长寿风险对冲。（2015年）。卢西亚诺，elisa；卢卡·里吉斯；克莱门特·德·罗莎。
   摘自：卡洛·阿尔贝托笔记本。
   RePEc:cca:wpaper:403.

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3. 寿命和利率风险的自然增量γ对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
   收录：ICER工作论文-应用数学系列。
   RePEc:icr:wpmath:21-2011年.

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4. 寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
   摘自：卡洛·阿尔贝托笔记本。
   RePEc:cca:wpaper:257号.

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1. Barbarin，J.（2008）。Heath-jarrow-morton长寿债券模型和人寿保险投资组合风险最小化。保险：数学与经济学43（1），41（55）。

2. BiÃs，E.（2005）。动态死亡率和精算估值的一个新过程。保险：数学与经济学37（3），443（468）。
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

3. Blake，D.、A.De Waegenaere、R.MacMinn和T.Nijman（2010年）。长寿风险与资本市场：2008-2009年更新。保险：数学与经济学46、135、138。

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11. DuÃe，D.（1998）。斯坦福大学商学院分数恢复的默认期限结构模型。
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1. 通过证券化定价和对冲长寿基准风险. (2022). 皮埃尔·德沃尔德（Pierre Devolder）；法杜阿·泽杜克。
   收录：LIDAM讨论文件ISBA。
   RePEc:aiz:louvad:2022038年.

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2. 连续时间的日历年死亡率模型. (2022). 多纳蒂安·海诺特。
   收录：LIDAM讨论文件ISBA。
   RePEc:aiz:louvad:2022019年.

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3. 长寿风险与资本市场：2019-20年更新. (2021). , 安德鲁；大卫·布莱克。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:395-439.

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4. .

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5. 非线性仿射过程模型不确定性下的简化形式设置. (2020). 凯萨琳娜·奥伯米勒（Katharina Oberpiller）；弗朗西丝卡·比亚基尼。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2006.14307.

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6. 使用一致动力学仿射死亡率模型建模长寿风险. (2018). 凯迪迪（Islem Kedidi）；里哈布·贝都伊。
   收录：工作文件。
   RePEc:hal:wpaper:哈尔-01678050.

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7. 精算师相信寿命减速吗？. (2018). Edouard Debonneuil；弗雷德里克·普朗切特；斯蒂芬·洛伊塞尔（Stephane Loisel）。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:325-338.

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8. 长寿风险与资本市场：2015–€“16更新. (2018). 大卫·布莱克（David Blake）；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；罗伊斯尔，斯蒂芬；尼科尔·埃尔·卡鲁伊。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:157-173.

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9. 有或无证券化的死亡率/寿命风险最小化. (2018). 米歇尔·范梅尔（Michele Vanmaele）；凯瑟琳·达维洛泽（Catherine Daveloose）；塔希尔·乔利。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1805.11844.

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10. 寿命差异作为评估死亡率预测的附加指标. (2017). 劳·罗兰德（Roland Rau）；马库斯·埃贝林（Marcus Ebeling）；克里斯蒂娜·博克·沃尔德。
    In：人口统计学。
    RePEc:spr:demogr:v:54:y:2017:i:4:d:10.1007_s13524-017-0584-0.

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11. 死亡率建模的一般框架，以更好地估计其与利率风险的关系. (2016). 米歇尔·达科罗尼亚；乔瓦娜·阿皮塞拉。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:prapa:75788.

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12. 基于F-双随机马尔可夫链的保险产品风险最小化. (2016). 弗朗西丝卡·比亚基尼；Widenmann，Jan；安德烈亚斯·格罗尔。
    In：风险。
    RePEc:gam:jrisks:v:4:y:2016:i:3:p:23-：d:73446.

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13. 担保年金期权定价时死亡率与利率相关性的作用. (2016). 格里塞尔达·迪尔斯特拉；克里斯托弗·范·韦弗伯格（Christopher van Weverberg）；马蒂诺·格拉塞利。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:71:y:2016:i:c:p:205-219.

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14. 寿险负债的多项式扩散模型. (2016). 弗朗西丝卡·比亚基尼；张英林。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:71:y:2016:i:c:p:114-129.

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15. 用死亡率衍生品对冲纯捐赠. (2016). 弗吉尼亚·R·扬；王婷。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:69:y:2016:i:c:p:238-255.

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16. 寿险负债的多项式扩散模型. (2016). 弗朗西丝卡·比亚基尼；张英林。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1602.07910.

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17. 论多级人寿保险中的远期利率概念。（2015年）。马库斯·克里斯蒂安森；安德烈亚斯·尼迈耶。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:19:y:2015:i:2:p:295-327.

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18. 人寿保险和残疾年金的跳跃扩散转移强度。（2015年）。Jang，Jiwook；Siti Norafidah Mohd。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:440-451.

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19. 长寿债券模型：瑞士再保险-柯蒂斯债券分析。（2015年）。大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·亨特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:63:y:2015:i:c:p:12-29.

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20. 论自然对冲对保险公司和养老金计划的有效性。（2015年）。李，杰基；史蒂文·哈伯曼。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:61:y:2015:i:c:p:286-297.

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21. 随机死亡率模型：一种无限维方法. (2014). 斯特凡·韦伯（Stefan Weber）；斯特凡·塔普。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:18:y:2014:i:1:p:209-248.

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22. 人寿保险中人口风险的最优对冲. (2013). 拉格纳尔·诺伯格。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:17:y:2013:i:1:p:197-222.

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23. 利率和死亡率随机扩散模型的高斯和仿射逼近. (2013). 马库斯·克里斯蒂安森。。
    In：风险。
    RePEc:gam:jrisks:v:1:y:2013:i:3:p:81-100:d:29915.

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24. 长寿风险应用的一致动态仿射死亡率模型. (2013). 克雷格·布莱克本；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:53:y:2013:i:1:p:64-73.

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25. 基于连续时间队列模型的死亡率曲面. (2013). 卢西亚诺，elisa；维格纳、埃琳娜；彼得·杰夫蒂。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:胰岛素：v:53:y:2013:i:1:p:122-133.

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26. 随机利率下的长寿债券定价和具有制度转换的死亡率. (2013). Siu，Tak Kuen；沈，杨。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:1:p:114-123.

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27. 生活在歧义中：用平滑歧义偏好定价与死亡相关的证券. (2013). 陈华；朱文革；孙道；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:ba:jrinso:v:80:y:2013:i:3:p:705-732的研究.

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28. 新生活市场. (2013). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·凯恩斯（Andrew Cairns）；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；Dowd，Kevin；考夫兰，盖伊。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:80:y:2013:i:3:p:501-558.

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29. 可靠性驱动的长寿风险管理投资. (2013). 阿罗，海伦娜；蒂姆·佩纳宁。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1307.8261.

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30. 精算模型中的生命表：从确定性设置到贝叶斯方法. (2012). 埃尔曼诺·皮塔科；安娜玛丽亚·奥利维埃里。
    In:AStA统计分析进展。
    RePEc:spr:alstar:v:96:y:2012:i:2:p:127-153.

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31. 塞浦路斯死亡率和养老金福利. (2012). 安德烈亚斯·米利多尼斯。
    塞浦路斯经济政策评论。
    RePEc:erc:cyperp:v:6:y:2012:i:2:p:59-66.

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32. Delta–€“死亡率和利率风险的Gamma对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:50:y:2012:i:3:p:402-412.

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33. 具有切换死亡率过程的多维Lee–€“Carter模型. (2012). 多纳蒂安·海诺特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:50:y:2012:i:2:p:236-246.

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34. 随机死亡率下递延人寿年金的个人福利收益. (2012). 托马斯·波斯特。
    收录：《亚洲太平洋风险与保险杂志》。
    RePEc:bpj:apjrin:v:6:y:2012:i:2:n:2.

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35. 死亡率和利率风险的Delta和Gamma对冲. (2011). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：ICER工作论文-应用数学系列。
    RePEc:icr:wpmath:01-2011年1月.

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36. 不确定死亡率强度框架：单位关联人寿保险合同的定价和套期保值. (2011). 亚历山大·斯齐迈耶（Alexander Szimayer）；李静。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:3:p:471-486.

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37. 寿命和死亡率的一年价值风险. (2011). 理查德·普拉特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:3:p:462-470.

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38. 长寿风险的建模和管理：幸存者函数的近似和动态对冲. (2011). 安德鲁·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:3:p:438-453.

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39. 死亡率密度预测：六种随机死亡率模型的分析. (2011). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·J·G·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）；Khalaf Allah，马尔瓦；Dowd，Kevin；盖伊·D·考夫兰；大卫·爱泼斯坦。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:48:y:2011:i:3:p:355-367.

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40. 基于仿射跳跃扩散模型的长寿债券定价. (2011). 豪尔赫，太棒了。
    收录：CEFAGE-UE工作文件。
    RePEc:cfe:wpcefa:2011_29.

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41. 长寿风险. (2010). 阿尼亚·德·瓦格奈尔（Anja De Waegenaere）。
    摘自：《经济学人》。
    RePEc:kap:deco：v:158:y:2010年：i:2:p:151-192.

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42. 具有递延年金的动态投资组合选择. (2010). 赖蒙德·毛雷尔；沃尔夫拉姆·霍内夫（Wolfram Horneff）；拉尔夫·罗加拉。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:34:年：2010年：i：11：p：2652-2664.

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43. 长寿风险定价的稳健性研究. (2010). 张丽红；陈炳正；赵琳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:47:y:2010:i:3:p:358-373.

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44. 随机死亡率模型的拟合优度评估. (2010). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·J·G·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）；Khalaf Allah，马尔瓦；Dowd，Kevin；盖伊·D·考夫兰；大卫·爱泼斯坦。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:47:y:2010:i:3:p:255-265.

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45. 远期死亡率和其他生命周期率——它们是前进的方向吗？. (2010). 拉格纳尔·诺伯格。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:47:y:2010:i:2:p:105-112.

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46. 死亡风险建模：在保险证券化中的应用. (2010). 哈尔·佩德森；林毅佳；塞缪尔·考克斯（Samuel H.Cox）。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:242-253.

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47. 基于条件风险价值的寿险公司最优产品组合研究. (2010). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；Larry Y.Tzeng；Jennifer L.Wang。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:235-241.

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48. 长寿风险的证券化、结构和定价. (2010). 塞缪尔·威尔斯；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:173-185.

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49. 长寿债券溢价：极值方法与风险立方定价. (2010). 约翰·康明斯；陈华。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:y:2010:i:1:p:150-161.

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50. 长寿相关证券的定价. (2010). 丹尼尔·鲍尔（Daniel Bauer）；马蒂亚斯·博格；茹，Jochen。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:139-149.

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51. 死亡率指数年金. (2009). 安德烈亚斯·里希特；弗雷德里克·韦伯。
    收录：工商管理讨论论文。
    RePEc:lmu:msmdpa:10994.

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52. 关于随机死亡率模型. (2009). 理查德·普拉特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:45:y:2009:i:3:p:393-404.

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53. 保本年金期权的投保人效用无差异定价模型. (2009). 马休斯·R·格拉塞利；塞巴斯蒂亚诺·西拉。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：0908.3196.

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54. 使用面板数据程序预测德国死亡率. (2008). 施密特，拉斐尔；埃卡特·博姆斯多夫；伯恩哈德·巴贝尔。
    摘自：《人口经济学杂志》。
    RePEc:spr:jopoec:v:21:y:2008:i:3:p:541-555.

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55. 破产风险下的政府年金. (2008). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；Rachel Huang；Larry Y.Tzeng。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:3:p:377-385.

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56. 随机利率下寿险产品的估值. (2008). 帕特里斯·盖拉德茨。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:1:p:212-226.

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57. 年金市场的生命周期资产配置. (2008). 迈克尔·斯塔莫斯（Michael Z.Stamos）；沃尔夫拉姆·霍内夫（Wolfram J.Horneff）；雷蒙德·莫雷尔。。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:32:y:2008:i:11:p:3590-3612.

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58. 养老保险产品：模型风险下风险最小化策略的有效性. (2008). 陈安；马哈尼（Antje B.Mahayni）。。
    收录：《亚洲太平洋风险与保险杂志》。
    RePEc:bpj:apjrin:v:2:y:2008年：i:2:n:4.

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59. 评估即时年金中的投资和长寿风险. (2007). 丹尼尔·鲍尔（Daniel Bauer）；弗雷德里克·韦伯。
    收录：工商管理讨论论文。
    RePEc:lmu:msmdpa:1982年.

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60. 随机利率下棘轮股票指数年金的定价. (2007). Masaaki Kijima；Tony Wong（托尼·王）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:41:y:2007:i:3:p:317-338.

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61. 与死亡率相关的财务风险度量. (2006). Dowd，Kevin；大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:38:y:2006:i:3:p:427-440.

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62. 盗版文件太多。此列表不完整

报告日期：2024-06-02 23:21:49||创建引文警报||缺少内容？让我们知道